Кредитная политика коммерческого банка на примере ЗАО «ВТБ-24»

 

Рис.6. Динамика портфеля автокредитов ВТБ24 в 2011 году, млн. руб.

 

В общем розничном кредитном портфеле банка доля автокредитов составила 46 %, при этом наибольший удельный вес приходился на программу "Автоэкспресс-кредит".

 

В течение 2011 года ВТБ24 занимался расширением продуктовой линии в рамках автокредитования. Были внедрены новые тарифные планы по всем автокредитным продуктам, более полно отвечающие потребностям рынка.

 

Другим приоритетным направлением розничного бизнеса ВТБ24 является ипотечное кредитование. К середине 2011 года банк модифицировал имеющиеся ипотечные программы, что способствовало их быстрому продвижению, в том числе и в регионах РФ.

 

 

Рис.7. Динамика портфеля ипотечных кредитов ВТБ24 в 2011 году, млн. руб.

 

На конец года объем портфеля ВТБ24 по программе ипотечного жилищного кредитования достиг 647,6 млн. руб. В структуре ипотечного портфеля 47 % составили кредиты на покупку строящегося жилья, а 53 % – кредиты на покупку готового жилья. При этом 15 % портфеля приходилось на кредиты в рублях 85 % – на кредиты в долларах США.

 

Условия предоставления кредитов физическим лицам представлены в Приложение3.

 

При кредитовании физических лиц Банк реализует кредитную политику, направленную на минимизацию кредитного риска по сделкам. Управление кредитным риском по розничному кредитному портфелю производится Банком по следующим основным направлениям:

 

- формирование диверсифицированной  структуры розничного кредитного  портфеля по региональному, валютному признаку, по суммам и срокам выданных кредитов, виду обеспечения, по видам кредитных продуктов;

 

- установление нормативов stop-loss на  отдельные группы заемщиков, диверсифицированных  по видам продуктов и региональным  характеристикам;

 

- используются методики, прогнозирующие уровень риска в розничном кредитном портфеле, с целью своевременного информирования и недопущения уровня риска, превышающего нормативные значения;

 

- ведется активная работа по  разработке скоринговых карт  на основе статистического и эконометрического анализа розничного кредитного портфеля с применением передовых технологий и международного опыта;

 

- сотрудничество с кредитными  бюро позволяет оценить возможные  кредитные риски, основанные на  предыдущей кредитной истории  заемщика, на этапе рассмотрении заявок физических лиц;

 

- в Банке применяется дифференцированный, многоуровневый, комплексный подход  к оценке кредитных заявок  физических лиц. Действующая в  Банке система оценки кредитных  заявок позволяет отобрать для  целей кредитования заемщиков, отвечающих требованиям Банка по уровню кредитного риска и характеризующихся хорошей кредитоспособностью;

 

- использование централизованной  системы принятия решений при  выдачи кредита физическим лицам;

 

- контроль за выполнением установленных лимитов и принятых решениях;

 

- обязательный постоянный мониторинг  качества розничного банковского  портфеля, отдельных групп и отдельных  ссуд;

 

- проведение постоянных мероприятий  по сбору просроченной задолженности;

 

- формирование резервов на возможные потери по ссудам согласно порядку, установленному нормативными документами Банка России, а также резервов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По всем выдаваемым Банком кредитам на постоянной основе в результате комплексного анализа деятельности заемщиков, их финансового состояния, качества обслуживания долга, обеспечения, а также всей имеющейся в распоряжении Банка информации производится оценка кредитного риска по ссудам. При выявлении признаков обесценения ссуды (т.е. потери ссудной стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед Банком в соответствии с условиями договора либо существования угрозы такого неисполнения) Банк в обязательном порядке формирует резерв на возможные потери по ссудам.

 

Таким образом, можно сделать вывод, основным направлением деятельности ВТБ24 в сфере предоставления розничных услуг в 2011 году оставалось, прежде всего, увеличение кредитного портфеля и повышение эффективности реализации действующих кредитных продуктов. В связи с этим большое внимание уделялось проведению мероприятий по сокращению просроченной задолженности как по текущему портфелю, сформированному ранее, так и принято ряд мер на снижение уровня риска новых выдач.

 

В 2011 году благодаря эффективной кредитной политике ВТБ24 потребительское кредитование увеличилось с 26913,2 до 52398,6 млн. руб., прирост объемов потребительского кредитования составляет 94,6 %. В структуре кредитного портфеля банка по потребительским кредитам наблюдается преобладание таких видов кредитов, как автокредиты (47 %), экспресс-кредиты (34 %), нецелевые кредиты (14 %).

 

В рамках реализации стратегии развития группы ВТБ в 2010-2012 годах со второго квартала текущего года банк ВТБ внедрил новую кредитную процедуру, целью которой является повышение конкурентоспособности кредитного предложения ВТБ и эффективности работы Банка.

 

Основной задачей нововведений является повышение оперативности принятия решений по лимитам и сделкам, содержащим кредитный риск, с сохранением принятых в ВТБ высоких стандартов качественной оценки принимаемого Банком риска.

 

Реформа кредитной процедуры включает в себя следующие основные изменения:

 

- нормативное время принятия  решения по выдаче кредита  для среднего бизнеса сокращено  на 30-40%, для крупных клиентов – на 50-70%;

 

- перераспределены отдельные функции  между подразделениями, являющимися  участниками кредитного процесса;

 

- четко регламентирован процесс  подготовки и принятия решений  уполномоченными органами головного  офиса по заявкам филиалов;

 

- ускорен порядок подготовки  и рассмотрения вопросов по  незначительным изменениям условий  действующих лимитов/сделок;

 

- исполнение сроков включено  в систему мотивации подразделений.

 

- создан единый кредитный департамент, ответственный за анализ и структурирование кредитных сделок в головном офисе, а также за организацию и улучшение практики кредитной работы в филиалах Банка;

 

Несмотря на возросшую конкуренцию, ВТБ24 сохраняет за собой ведущую позицию, предлагая клиентам новые услуги, и остается одним из крупнейших и динамично развивающихся универсальных банков в стране.

 

Таким образом можно сделать вывод, что кредитная политика ВТБ24 строится не только с учетом соблюдения общепринятых основных принципов кредитования: срочность, платность, возвратность, обеспеченность, но и таких как: формы предоставления кредитов, концентрация ссудной задолженности по одному заемщику, целевое использование, установление процентных ставок, срок кредитования, источники погашения, кредитная информация, синдицированное кредитование, приоритетное право получения кредита, взаимосвязь кредитных и депозитных взаимоотношений.

 

Основная цель кредитной политики ВТБ24 – формирование кредитного портфеля, позволяющего поддерживать качество активов на приемлемом уровне, обеспечивающего целевой уровень доходности, направленного на минимизацию кредитных рисков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 Совершенствование кредитной политики коммерческого банка ВТБ 24

3.1. Практические рекомендации по  совершенствованию кредитной политики  в Банке ВТБ 24

 

Анализ кредитной политики банка показал, что она является достаточно эффективной. Однако на фоне общих тенденций на рынке потребительского кредитования банку можно рекомендовать следующее.

 

1. Снижение кредитных рисков

 

Основное направление снижения кредитного риска – это формирование надежного состава клиентов, имеющих расчетные счета в конкретном банке. Поэтому оценка кредитоспособности клиента является важнейшим этапом в процессе кредитования, и любому коммерческому банку необходимо придавать огромное значение разработке современной методологической базы оценки кредитоспособности, тестированию квалификации кредитных работников. Ошибка при оценке кредитоспособности клиента может привести к невозврату кредита, что в свою очередь способно нарушить ликвидность банка и, в конечном счете, привести к банкротству кредитной организации.

 

Принимая решение о возможности, целесообразности и условиях кредитования, банк должен, главным образом выявить наличие потенциальной способности заемщика вернуть полученную ссуду в соответствии с оговоренными сроками. Это становится возможным лишь в том случае, если финансовое положение заемщика устойчиво, а денежные поступления на его счета за реализованную продукцию (работы, услуги) осуществляются стабильно. Финансовое положение не может быть охарактеризовано каким-то одним показателем, поэтому решения о заключении кредитного договора осуществляется в условиях многокритериальной задачи.

 

В ВТБ24, как показал анализ, разработана достаточно эффективная система управления кредитными рисками (о чем свидетельствует низкий уровень просроченных ссуд в кредитном портфеле банка). Однако в данной системе есть и свои недостатки. При оценке кредитоспособности заемщика в учет принимаются, как правило, достоверность предоставленных Заемщиком сведений, а также величина доходов Заемщика.

 

При оценке платежеспособности Заемщика в ВТБ24 рассчитывается коэффициент платеж-доход.

 

Коэффициент определяет предельно допустимую долю расходов Заемщика / Созаемщика по кредиту (в части платежей по основному долгу и процентам) в совокупных доходах Заемщика / Созаемщика. Превышение коэффициента свидетельствует о повышенном риске Банка при предоставлении кредитных средств.

 

Максимальные значения показателей П/Д, выраженные в процентах, по программам потребительского и ипотечного кредитования устанавливаются Кредитным комитетом. Максимальная сумма предоставляемого кредита (К) физическому лицу не может превышать следующую расчетную величину:

 

 

где К – максимальная сумма предоставляемого кредита;

 

D – среднемесячный доход семьи;

 

n – период кредитования в  месяцах;

 

i – ставка кредитования, процентов  годовых;

 

ДО – сумма денежных обязательств Клиента. Величина суммы предоставляемого кредита уменьшается при наличии денежных обязательств физического лица.

 

При оценке кредитоспособности Заемщика ВТБ24 не учитывает такие факторы как наличие сберегательного счета в банке, страхование жизни Заемщика.

 

Помимо расчета платежеспособности Заемщика возможно при предоставлении банком потребительского кредита использовать модель бальной оценки кредита. В этом случае потенциальному заемщику предлагается заполнить специальные стандартные анкеты. Баллы начисляются в зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости в конкретной отрасли и срока работы на определенном месте, наличия сберегательного счета в банке, недвижимости, страхового полиса и т.д. Для принятия положительного решения необходимо, чтобы итоговая сумма баллов превысила определенный уровень.

 

Упрощенная модель бальной оценки заемщика потребительского кредита, основана на девяти факторах:

 

1) возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20 лет при максимуме 0,3 балла;

 

2) пол: 0,4 балла – женский; 0 –  мужской;

 

3) оседлость: 0,042 балла за каждый  год, прожитый в данной местности, при максимуме 0,42 балла;

 

4) занятость: 0,55 балла за профессию  с низким уровнем риска для жизни; 0 – с высоким риском, 0,16 балла – за все остальные профессии;

 

5) отрасль: 0,21 балла для работников  коммунальных служб, государственных  и банковских служащих, 0 – для  всех остальных;

 

6) стабильность занятости: 0,059 балла  за каждый год на данном месте работы при максимуме 0,59 балла;

 

7) наличие сберегательного счета  в банке: 0,35 балла;

 

8) наличие недвижимости: 0,35 балла;

 

9) страхование жизни: 0,19 балла.

 

Критической в данной модели является сумма в 1,25, т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет.

 

Это позволит ВТБ24 не только рассчитать платежеспособность клиента, но также и учесть дополнительные риски при потребительском кредитовании.

 

2. Внедрение новых кредитных  технологий (например, кредитный скоринг).

 

Кредитный скоринг используется для автоматизации потребительского кредитования. Кредитный скоринг широко применяется с 1966 года для принятие решения о выдаче/невыдаче кредита. Под кредитным скорингом понимается формальный метод принятия решения о выдаче/невыдаче кредита или максимальной сумме выдаваемого кредита. Классические методы кредитного скоринга опираются на кредитную историю. Тем, не менее, несмотря на то, что данная технология известная достаточно давно, не все банки ее применяют.

 

Внедрение данной технологии особенно актуально для ВТБ24 в связи с тем, что одной из приоритетных сфер деятельности ВТБ24 является расширение клиентского кредитования. Увеличение объема кредитного портфеля планируется как за счет расширения лимитов кредитования основных заемщиков, так и за счет привлечения новых клиентов.

 

Большое внимание уделяется диверсификации кредитного портфеля. Увеличение числа потенциальных заемщиков будет проводиться за счет расширения и активизации работы филиальной сети, представленной практически во всех промышленных регионах страны. План стратегического развития ВТБ24 предполагает также высокие темпы развития деятельности по обслуживанию частной клиентуры.

 

Основными источниками дохода Банка являются кредитование населения, малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов, торговля ценными бумагами и обслуживание VIP-клиентуры.

 

Решение состоит в создании адаптивных систем кредитного скоринга, опирающихся на демографическую, ситуационную и историческую информацию.