Моделі рівноважного зростання та прогнозні моделі розвитку економіки

Метод колективної генерації ідей на практиці називають методом мозкової атаки. Він використовується для визначення можливих варіантів розвитку, і його сутність полягає в активізації творчого потенціалу експертів при мозковій атаці проблемної ситуації. При його реалізації використовують два протилежні напрями дій учасників мозкової атаки: генерацію ідей та їх руйнування. Прогнозування при цьому методі здійснюється в декілька етапів: формування групи мозкової атаки (10-20 осіб), описання проблемної ситуації, правила проведення атаки, процес атаки (20-60 хв.), систематизація висловлених ідей, деструювання (руйнування) ідей, оцінка критичних зауважень і складання переліку реальних ідей.

Метод Дельфі служить для визначення й оцінки ймовірності настання тих чи інших подій. Метод дозволяє узагальнити думки окремих експертів в узгоджену групову думку. Особливість методу Дельфі полягає в тому, що він передбачає анонімність експертів, використання результатів опитування, статистичної інформації. Процес прогнозування за цим методом здійснюється таким чином: прогнозист вилучає з анкет попереднього опитування лише ту інформацію, яка стосується даної проблеми. Прогноз містить думку більшості експертів[12].

Матричний метод передбачає опитування експертів, спеціальну обробку інформації та складання експертної матриці - таблиці, в якій містяться запитання для експертів, номери експертів та їх відповіді (табл. 2.1).

Таблиця 2.1.

Експертна матриця  

Запитання для експертів	Експерти
	1	2	3	4	…	n
1.					…
2.					….
3.					…
:	…	…	…	…	…	…
:	…	…	…	…	…	…
m					…

 

До групи формалізованих відносяться методи екстраполяції та моделювання.

Прогнозна екстраполяція може здійснюватися з використанням методів найменших квадратів, експонентного згладжування, ковзних середніх, адаптивного згладжування. Екстраполяційні методи є одними з найпоширеніших і найбільш розроблених серед усієї сукупності методів прогнозування.

При формуванні прогнозів за допомогою  екстраполяції виходять із тенденцій  змін тих чи інших кількісних характеристик  об´єкта, що статистично склалися. Однак  ступінь реальності прогнозу, складеного з використанням цих методів, є значно нижчим, оскільки на економічне явище мають вплив декілька змінних, які не підлягають екстраполяції. Окрім  того, екстраполяція орієнтується на минуле та сьогодення, а прогнозні  параметри можуть залежати від факторів, які не діяли в минулому.

Операцію екстраполяції у загальному вигляді можна представити як значення функції:

,

де   - екстрапольоване значення рівня (прогноз); ƒ - період випередження;  - база екстраполяції.

Для підвищення точності екстраполяції  використовуються різні прийоми. Один із них полягає в тому, щоб екстрапольовану  частину загальної кривої розвитку (тренда) коригувати з урахуванням  реального досвіду розвитку аналога, що випереджає у розвитку прогнозований об´єкт[23].

Тренд - це тривала тенденція зміни економічних показників, характеристика основної закономірності руху в часі, певним чином вільної від випадкових впливів[24].

Для знаходження параметрів найближчих залежностей між двома чи декількома прогнозованими величинами за їх емпіричними  значеннями застосовується метод найменших квадратів.

У найпростіших випадках, коли можна  припустити, що середній рівень ряду не має тенденцій до зміни, або ця зміна незначна, можна прийняти, що прогнозований рівень дорівнює середньому значенню рівнів минулого, тобто здійснювати  екстраполяцію на основі середньої.

Для короткотермінового прогнозування  поряд з іншими може застосовуватися адаптивна чи експонентна ковзна середня.

До методів прогнозної екстраполяції  відносять дисперсію (стандартне середньоквадратичне відхилення реальних даних від прогнозних)

 

  де У_і - прогнозне значення; У_і^к - база екстраполяції; Р_і - значення ймовірності.

До методів моделювання прогнозів відносяться структурне, сітьове, матричне та імітаційне моделювання.

Структурні моделі описують зв´язки між окремими елементами єдиного цілого (міжгалузевий баланс).

Сітьові моделі забезпечують оптимізацію прогнозних рішень за допомогою методів математичного програмування.

Імітаційні моделі відтворюють розвиток об´єкта прогнозування відповідно до очікуваної ситуації або аналогічного явища. 

Процес прогнозування складається  з ряду етапів, кожний з яких вирішує  певну задачу[16]:

• визначення задачі - уточнюється об'єкт прогнозу, формуються мета і задачі, визначається точність і час випередження прогнозу;
• формування об'єкта прогнозу відповідно до поставленого завдання - визначається структура об'єкта, виділяються основні фактори, з'ясовується їх підпорядкованість, ієрархічність, взаємозв'язок;
• збір ретроспективної інформації про об'єкт - визначаються джерела інформації, розробляється методика переробки і подання інформації, встановлюються її обсяги;
• формалізація задачі - розробляється методика формалізованого подання інформації і здійснюється вибір класу моделей опису об'єкта прогнозу;
• вибір методів і алгоритму - серед відомих вибирається найбільш придатний метод прогнозування, розробляється відповідний алгоритм і оцінюється точність прогнозу;
• моделювання на основі ретроспективних даних оцінки якості моделі;
• видача результатів прогнозу.

Отже,  для  проведення прогнозування розвитку економіки в тому чи іншому напрямку чи галузі слід спиратись не тільки на теоретичні розробки, а й на розробки, проведені на основі аналізу досить потужної бази статистичних даних. Ще більша вірогідність наукових розробок у тому випадку, коли в процесі роботи було розроблено декілька моделей для прогнозування окремих макроекономічних показників. У першу чергу заслуговують на увагу моделі прогнозування валового внутрішнього продукту та інфляції, які дають досить вагомі результати. Деякі моделі, зокрема частина моделі для прогнозування ВВП, будуються на основі аналізу розвитку та продовження тенденцій на прогнозний період шляхом використання трендів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  ПОБУДОВИ ТА ОЦІНКИ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ  РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

3.1. Сучасні чинники економічної динаміки, показники зростання економіки.

 

Протягом останніх 10 років  економічне зростання в Україні  спричинялося здебільшого сприятливим  “кліматом” на внутрішніх або зовнішніх  ринках, а не шляхом системних внутрішніх реформ.  Підставою для такого твердження є надвисока волатильність  траєкторії макроекономічної динаміки, яка не демонструє чітко окресленої домінанти розвитку, оскільки щорічні  темпи ВВП коливалися від 5,8% у 2004 р. до 12,1% у 2006 р. і мала хвильовий характер протягом 2007-2009 років, що було зумовлено насамперед динамікою цін на основні групи товарів металургії, зокрема цін на сталь (рис. 3.1.) [10].

Рис. 3.1. Залежність зростання  ВВП від цін на сталь

 у 2004-2011 рр. в Україні.

За останні 15 років економіка  країни зазнала найбільшого спаду  в листопаді 2008 р. – лютому 2009 р. За 2000-2004 рр. основний внесок у приріст  ВВП забезпечував експорт товарі та послуг, а з 2005 р. новою рушійною силою зростання стало внутрішнє  споживання і обидва джерела підтримувалися кредитним бумом та соціальними  виплатами.

  Різке зниження експорту по експорту і внутрішнього попиту в ІV кв. 2008 р. і 2009 р. стали причинами глибокого спаду ВВП України (рис 3.2.) [10]. 

 

 

Рис. 3.2. Джерела зростання ВВП (% приріст  до попереднього року)

в Україні за 2000-2009 рр.

 

Спад ВВП України характеризується також великим спадом будівництва, торгівлі, та переробної промисловості, сільського господарства, добувної промисловості  та діяльністю транспортного зв’язку (рис. 3.3.).

 

Рис. 3.3. Внески видів економічної  діяльності у зміні ВВП, відсоткові пункти в Україні 2006-2009 рр.

Скорочення обсягів будівництва  характеризується спадом інвестиційних  можливостей як бюджету так і  самих підприємств і населення, неспроможність кредитування банківським  сектором.

Також одним з головних аспектів нестабільності та негативних коливань у початок фінансової кризи  була політична нестабільність у  державі, адже після приходу помаранчевої влади в країні не було того серйозного діалогу, із суспільством, тих реформ яких потребувала держава. Натомість  ми отримали демагогічне загравання з масами, відсутність реально  працюючої стратегії розвитку, як наслідок ми отримали імпортоорієнтовану  та боргонакопичувальну (табл. 2.1.) модель не виробничого споживання. Настання глобальної кризу зруйнувало дану модель.

 

 

 

Таблиця 3.1.

Динаміка зміни величини державного боргу України за 2010-2012 рр.

Показник	2010 рік	2011 рік	2012 рік	Абсолютний приріст, млн. грн.		Темп приросту, %
				2011-2010рр.	2012-2011 рр.	2011-2010рр	2012-2011 рр.
Державний борг, млрд. грн.	89,1	193,0	315,7	103,9	122,7	116,6	63,6

За даними таблиці 2.1. чітко  видно, що з кожним роком державний  борг України зростав у колосальних масштабах. У 2010 р. державний борг становив 89,1 млрд. грн., що на 116,6% менше за державний борг 2011р., який уже становив 193,0 млрд. грн.. У 2012 р. Державний борг становив  315,7 млрд. грн., що більший від державного боргу 2011р. на 122,7 млрд. грн..

Якщо ж  характеризувати 2011-2012 рр., то завдяки деяким соціально-економічні перетворенням в країні почали потрохи виходити з економічної кризи. Порівнюючи темпи приросту ВВП України 2012р. відносно 2011р., бачимо, що  спостерігався приріст у 3,39% (табл. 3.2.).

Таблиця 3.2.

Динаміка змін обсягів  ВВП в Україні за 2008-2010 рр.

Показник	2010 р.	2011 р.	2012 р.	Абсолютний приріст, млн. грн.		Темп приросту, %
ВВП, млн. грн..	948056	914720	945700	2011-2010 рр.	2012-2011 рр.	22011-2010 рр.	2012-2011 рр.
				-33336	30980	-3,52	3,39

 

 

Щодо зовнішньої торгівлі, то обсяг експорту товарів та послуг в Україні за 2012 р. становив 63067,1 млн. дол. США, імпорту – 66180,2 млн. дол. Порівняно з 2011 р. експорт збільшився на 27,9%, а імпорт – на 30,8%. Негативне сальдо зовнішньо торгівельного балансу становило 3113,1 млн. дол. Дані про динаміку зміни зовнішньої торгівлі товарами з найбільшими торговими партнерами за 2012 р. наведено у Додатку Б.