Анализ данных житлового фонду України у 1990-2009 роках

Метою роботи є побудова регресійної моделі для аналізу даних житлового фонду України у 1990-2009 роках.
Дані взяті з офіційного сайту Держкомстату України http://ukrstat.gov.ua/

Перша частина присвячена побудові простої лінійної регресійної моделі та перевірці її на адекватність та значущість одержаних значень b0 та b1.
Друга частина присвячена побудові багатовимірної лінійної регресійної моделі та перевірці її на мультиколінеарність, адекватність, значущість одержаних коефіцієнтів bі та гомоскедастичність.

1) Вступ 3
2) Постановка задачі та початкові дані 4
1) Дано: 4
2) Потрібно: 4
3) Розв’язок 6
І) Побудова та перевірка простої лінійної регресійної моделі: 6
1) Побудова простої лінійної регресійної моделі: 6
2) Побудова графіку простої лінійної регресійної моделі: 7
3) Знаходження коефіцієнтів кореляції: 8
4) Перевірка регресійної модель на адекватність: 8
5) Знаходження дисперсії для значень b0 та b1: 9
6) Перевірка значущості одержаних значень b0 та b1: 9
7) Побудова інтервалів довіри для β0 та β1: 10
8) Побудова інтервалів довіри для прогнозованих значень: 11
II) Побудова та перевірка багатовимірної регресійної моделі: 12
1) Аналіз та вибір факторів: 12
2) Математично-статистичний аналіз на мультиколінеарність: 12
3) Оцінка невідомих параметрів b0…bm.: 13
4) Перевірка на адекватність за допомогою критерія Фішера: 14
5) Побудова множинного коефіцієнта кореляції: 15
6) Побудова варіаційно-коваріаційної матриці параметрів: 16
7) Перевірка значущості коефіцієнтів bi: 17
8) Побудова інтервалів довіри для знайдених параметрів bi : 18
9) Побудова інтервалів довіри: 18
Побудова довірчого інтервалу для індивідуального значення yn+k: 19
Побудова довірчого інтервалу для математичного сподівання yn+k: 19
10) Перевірка наявності мультиколінеарності методом Фаррара-Глобера: 20
11) Побудова t–статистики факторів і визначення мультиколінеарності: 21
12) Оцінка наявності гетероскедастичності 23
4) Висновки 29
5) Використана література 31