Совершенствование кредитной политики коммерческих банков

Повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе:

снижение лимита максимальной долговой нагрузки

введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом

расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности Сбербанком,

более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами

Для этого Сбербанк усиливает внимание: к источникам погашения и их надежности, к уровню текущей ликвидности клиента, к уровню долговой нагрузки, к качеству и ликвидности обеспечения, к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий, к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов. К мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

В отношении физических лиц Сбербанк будет следовать следующим приоритетам: повышать доступность кредитов, предлагая различные способы их погашения - равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей. Помогать клиентам, избежать принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов, сохранять всю линейку розничных кредитных продуктов и будем продолжать оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества кредитного портфеля. Обеспечивать повышение финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам банка.

Сбербанк работает исключительно в соответствии с действующим законодательством. Усиливая борьбу с коррупционным и иным незаконным давлением на сотрудников. Для этого Сбербанк открывает круглосуточную телефонную линию для получения информации, которая поможет нам обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов клиентам Сбербанка.

 

2.3 Анализ качества кредитного  портфеля  Сбербанка РФ

 

Для того чтобы оценить эффективность кредитной политики банка, необходимо проанализировать его кредитный портфель. Кредитный портфель - это характеристика структуры и качества cсуд, классифицированных по определенным критериям: по отраслям, видам обеспечения, степени риска и срокам.

Управление кредитным портфелем происходит в несколько этапов:

- выбор критериев оценки качества  отдельно взятой ссуды;

- определение основных групп  ссуд с указанием связанных  с ними процентов риска;

- оценка каждой выданной банком  ссуды исходя из избранных  критериев (отнесение ее к соответствующей  группе);

- определение структуры кредитного  портфеля в разрезе классифицированных  ссуд;

- оценка качества кредитного  портфеля в целом;

- анализ факторов, оказывающих  влияние на изменение структуры  кредитного портфеля в динамике;

- определение суммы резервного  фонда, адекватного совокупного  риску кредитного портфеля банка;

- разработка мер по улучшению  качества кредитного портфеля. Управление  кредитным портфелем банка позволяет  кредитной организации регулировать  притоки своих финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения  регулярных выплат по депозитам, составляющим основу кредитных  ресурсов банка, и по другим  видам заемных средств.

Главной задачей банка в области кредитования является увеличение качественного и высокодоходного кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных рисков. Многообразие клиентской базы предопределяет сложную структуру кредитного портфеля банка и оказывает влияние, прежде всего, на продуктовый ряд.

В 2011 году завершено внедрение новой технологии кредитования физических лиц «Кредитная фабрика» по последней из основных групп продуктов для физических лиц — жилищное кредитование

В настоящее время Группа начала работы по внедрению комплексной автоматизированной системы управления корпоративными кредитными рисками, позволяющей осуществлять оценку текущего состояния, динамики изменения и прогноз кредитных рисков, в том числе в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору.

Группа, в соответствии с разработанными макроэкономическими сценариями, проводит анализ чувствительности уровня кредитных рисков на уровне индивидуальных контрагентов и корпоративного портфеля в целом, по итогам которого выявляются макрофакторы, максимально коррелирующие с вероятностью дефолта контрагентов. В целях проведения стресс-тестирования статистическая информация о резких изменениях макрофакторов используется при моделировании рейтингов в стрессовых ситуациях.

Управление кредитным риском субъектов малого предпринимательства

В 2011 году в Группе продолжилось совершенствование системы управления рисками при кредитовании субъектов малого предпринимательства. В целях идентификации типов риска и присвоения рейтингов клиенты разделены на два сегмента: «микробизнес», для которого применяются розничные инструменты оценки рисков, и «малый» бизнес, для которого создаются инструменты оценки рисков, полностью интегрированные в систему управления рисками средних и крупных корпоративных клиентов. Группа использует две унифицированные централизованные технологии кредитования малого бизнеса:

• «Кредитная фабрика» — при оценке риска используется продуктовый подход: расчет скорингового балла и оценка риска, расчет цены кредита и лимита кредитования осуществляется в момент обращения клиента за кредитом, рейтинг присваивается сделке;

• «Кредитный конвейер» — технология предусматривает присвоение долгосрочного рейтинга клиенту/группе связанных лиц с использованием адаптированной корпоративной модели оценки рисков, учитывающей специфику данной категории клиентов, построение системы управления лимитами, системы полномочий по принятию решения. В 2011 году завершен первый этап внедрения технологии «Кредитный конвейер» в двух территориальных банках. При тестировании технологии внедрялся унифицированный подход к оценке залога и оценке юридических рисков, оптимизировался кредитный процесс, сокращались сроки рассмотрения сделок, проводилась централизованная независимая экспертиза рисков, включающая верификацию клиентских данных, оценку кредитной истории и деловой репутации заемщика. В 2012 году планируется поэтапная автоматизация и тиражирование технологии «Кредитный конвейер».

Управление кредитным риском физических лиц

В 2011 году завершено внедрение новой технологии кредитования физических лиц «Кредитная фабрика» по последней из основных групп продуктов для физических лиц — жилищное кредитование. Указанная технология предусматривает комплексный анализ сведений об участниках сделки, получаемых из различных информационных источников, централизацию функций анализа и принятия решения, а также высокий уровень автоматизации процесса предкредитной обработки. Внедрение этой системы управления риском во всех территориальных банках позволяет контролировать риски на всех этапах кредитования, поддерживать хорошее качество портфеля и постепенно сокращать время обслуживания заемщиков.

Работа с проблемной задолженностью

Группа осуществляет постоянный контроль за процессами взыскания проблемной задолженности на всех стадиях сбора. При выявлении проблемных зон/этапов в процессе взыскания задолженности, снижения уровня эффективности сбора, роста проблемного портфеля в отдельных регионах, клиентских или продуктовых сегментах осуществляется оптимизация процесса кредитования/взыскания.

В 2011 году в рамках данного направления было завершено внедрение АС Tallyman, на базе которой реализована автоматизация процессов взыскания просроченной задолженности физических лиц на ранней стадии.

Отраслевой анализ, валютный анализ и концентрация

Кредитный портфель Группы по отраслям экономики достаточно хорошо диверсифицирован. Крупнейшими отраслями в структуре кредитного портфеля являются торговля и услуги с долями 19,8 и 13,5 % соответственно. Кредиты физическим лицам составляют на 31 декабря 2011 года 21,5 %% кредитного портфеля, их доля увеличилась в 2011 году на 0,2 п.п. Наиболее значительно по итогам года выросла задолженность предприятий следующих отраслей: телекоммуникации, транспорт, энергетика. Одновременно сократилось кредитование нефтегазовой промышленности и металлургии. Структура кредитного портфеля (см. Приложение 9).

Группа уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков. Приведенные показатели концентрации крупных кредитных рисков (см. Приложение 10) на крупнейшего заемщика и 10 крупнейших заемщиков указывают, что риск концентрации за последние 3 года изменялся несущественно и остается на приемлемом уровне.

Перечень крупнейших заемщиков (см. Приложение 11) (групп взаимосвязанных заемщиков) Группы показывает их высокую диверсификацию по различным отраслям экономики по состоянию на 31 декабря 2011 года.

 

Валютный анализ структуры кредитного портфеля (см.Приложение 12) указывает, что кредиты в рублях по-прежнему составляют основную его часть — 78,8 %. Доля кредитов в иностранной валюте (долларах США и евро) практически не изменилась по сравнению с 2010 годом. Приведенный ниже график показывает увеличение в 2011 году доли таких кредитов в кредитном портфеле Группы до 19,9 % по сравнению с 19,7 % на конец 2010 года.

Качество кредитного портфеля

Применяемые Группой методы и процедуры позволили не допустить неконтролируемого ухудшения кредитного портфеля во время финансового кризиса. Приведенная ниже таблица показывает распределение кредитов заемщикам, которые имеют просроченную задолженность, по количеству дней, а также их долю в кредитном портфеле. Как видно из представленной таблицы (см.Приложение 13), объем просроченной задолженности в 2011 году снизился как в абсолютном, так и в относительном выражении. Причинами указанного снижения просроченной задолженности явились постоянная работа Группы, направленная на погашение просроченной / проблемной задолженности, реализация части портфеля проблемных кредитов, а также списание безнадежной для взыскания задолженности.

 Неработающие кредиты и резервы под обесценение

Приведенная таблица (см.Приложение 14) отражает анализ качества кредитного портфеля, а также показывает уровень созданных резервов под обесценение ссудной задолженности и величину неработающих кредитов (кредиты, платеж по основной сумме долга и/или процентах, который просрочен более чем на 90 дней).

Несмотря на стабилизацию структуры кредитного портфеля в части доли просроченной / проблемной задолженности, что отразилось в снижении темпов формирования резервов под обесценение кредитного портфеля, Группа продолжает придерживаться консервативного подхода к принимаемым на себя кредитным рискам. При создании резервов проводится тщательный анализ заемщиков, их текущей ликвидности и долговой нагрузки, принимая в расчет источники погашения кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения. Объем неработающих кредитов по состоянию на конец 2011 года изменился незначительно по сравнению с предыдущим годом, при этом доля неработающих кредитов в структуре кредитного портфеля снизилась на фоне роста кредитного портфеля.

 

Отношение созданных Банком резервов к кредитному портфелю на 31 декабря 2011 года (коэффициент резервирования) составляет 7,9 %, при этом доля просроченной более 30 дней задолженности составляет 
5,2 % кредитного портфеля, а доля просроченной более  
90 дней задолженности (неработающие кредиты) — 4,9 %. Созданные резервы в 1,6 раза превышают объем неработающих кредитов.

На графике представлена динамика просроченной задолженности (см.Приложение 15).

Реструктурированные кредиты

В таблице (см.Приложение 16) представлены кредиты, по которым была проведена реструктуризация задолженности. Под реструктуризацией понимается внесение изменений в первоначальные условия кредитного договора в более благоприятную для заемщика сторону.

Объем реструктурированной задолженности вырос в 2011 году на 38,0 % и составил 1 031,6 млрд руб. на конец года. Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2011 год изменилась несущественно и составила 12,3 % (на конец 2010 года — 12,1 %). По состоянию на 31 декабря 2011 года реструктурированные кредиты на 86,6 % представлены непрос-роченными ссудами, оцененными на коллективной основе (на конец 2010 года — 78,1 %).

 

 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ СБЕРБАНКА РФ

Одним из важных обстоятельств, с точки зрения устойчивости банка, является построение более адекватной оценки потерь в экстремальных условиях рынка (в рамках стресс-тестирования), которая создаст предпосылки для эффективного контроля и управления рисками в период возможных кризисных ситуаций. Суть стресс-тестирования заключается в том, чтобы понять, что может случиться, какие убытки может понести банк в той или иной неожиданной ситуации.