- Однофакторные стресс-тесты (анализ
чувствительности). При проведении однофакторных
тестов рассматривается влияние изменения
одного из факторов риска на стоимость
портфеля. Нередко такие тесты используются
трейдерами, которые хотят понять, какое
влияние на их позиции может оказать существенное
изменение определенного фактора риска
(например, изменение курса валют). Но проблема
заключается в том, что при стрессовых
ситуациях изменяются и остальные факторы
риска, поэтому если рассматривать изменение
только одного из них, то результаты могут
получиться некорректными.
- Многофакторные стресс-тесты (анализ
сценариев). В данном случае рассматривается
изменение сразу нескольких факторов
риска. Многофакторные стресс-тесты бывают
различного типа. Наиболее распространенные
из них основываются на исторических сценариях.
Такие сценарии подразумевают рассмотрение
изменений факторов риска, которые уже
происходили в прошлом. Основным недостатком
этого метода является то, что не учитываются
характеристики рынка и институциональных
структур, которые меняются со временем.
Трудности при использовании известных
методов стресс-тестирования часто связаны
с отсутствием или недостатком исторических
данных о параметрах риска, по которым
строятся их прогнозные значения для будущего
кризиса. Прежде всего, это относится к
оценке кредитного риска, для которого
часто отсутствуют исторические данные
для построения прогнозной оценки вероятности
дефолтов или матрицы вероятностей переходов.
Кроме того, при стресс-тестировании
обычно не рассматривается влияние риска
ликвидности на величину потерь банка,
в то время как отток привлеченных средств
в период кризиса может оказывать значительное
влияние на величину стоимости активов.
Для уменьшения риска при операциях кредитования
физических лиц рассмотрим метод, основанный
на применении технологии интеллектуального
анализа данных (Data Mining). Можно привести
давно всем известную цепочку связанных
событий: чем меньше рискует банк при предоставлении
кредита, тем меньше процентная ставка,
предлагаемая этим банком; чем меньше
процентная ставка, тем больше клиентов
обратиться в именно этот банк; чем больше
клиентов обратиться в банк, тем большую
прибыль получит банк, а это одна из основных
целей коммерческой деятельности. Риск,
связанный с невозвратом суммы основного
долга и процентов можно значительно снизить,
оценивая вероятность возврата заемщиком
кредита. В последнее время для оценки
риска кредитования заемщика в мировой
практике широкое распространение получил
скоринг. В России ему также уделяют должное
внимание. Сущность этого метода состоит
в том, что каждый фактор, характеризующий
заемщика, имеет свою количественную оценку.
Суммируя полученные баллы, можно получить
оценку кредитоспособности физического
лица. Каждый параметр имеет максимально
возможный порог, который выше для важных
вопросов и ниже для второстепенных.
На сегодняшний день известно достаточно
много методик кредитного скоринга. Одной
из самых известных является модель Дюрана.
Дюран определил группы факторов, позволяющих
максимально определить степень кредитного
риска. Но эта модель как любая другая
не идеальна и имеет ряд недостатков. Основным
недостатком скоринговой системы оценки
кредитоспособности физических лиц является
то, что она очень плохо адаптируема, а
используемая для оценки кредитоспособности
система, должна отвечать настоящему положению
дел. Например, в США считается плюсом,
если человек поменял много мест работы,
что говорило о том, что он востребован.
В других станах наоборот - данное обстоятельство
говорило о том, что человек либо не может
ужиться с коллективом, либо это малоценный
специалист, а соответственно повышается
вероятность просрочки в платежах. Таким
образом адаптировать модель просто крайне
необходимо, как для разных периодов времени,
так и для разных стран и даже для разных
регионов страны. Для адаптации скоринговой
модели оценки кредитоспособности физических
лиц специалисту необходимо проделывать
путь, подобный тому, что проделал Дюран.
То есть специалисты, которые будут заниматься
такой адаптацией должны быть высоко квалифицированными,
а значит и очень высокооплачиваемые.
Это должны такие люди, которые в состоянии
оценить текущую ситуацию на рынке. Результатом
такого рода проделанной работы будет
набор факторов с весовыми коэффициентами
плюс некий порог (значение), преодолев
который, человек, обратившийся за кредитом,
считается способным погасить испрашиваемую
ссуду плюс проценты. Полученные результаты
являются по большей части субъективным
мнением и, как правило, плохо подкрепленные
статистикой (статистически необоснованные).
Как следствие всего этого, полученная
модель не в полной мере отвечает текущей
действительности. Одним из вариантов
решения работы является применение алгоритмов,
решающих задачи классификации. Задача
классификации - это задача отнесения
какого-либо объекта (потенциальный заемщик)
к одному из заранее известных классов
(Давать/Не давать кредит). Такого рода
задачи с большим успехом решаются одним
из методов Data Mining - при помощи деревьев
решений.
Краеугольным камнем методики является
качество исходных данных. От него напрямую
зависит качество построенной модели.
Чтобы обеспечить его, необходимо придерживаться
следующего алгоритма:
1) Выдвижение гипотезы - предположение
о влиянии тех или иных факторов
на исследуемую задачу. Данную
задачу решают эксперты, полагаясь
на свой опыт и знания. Результатом
на данном этапе является список
всех факторов.
2) Сбор и систематизация данных
- представление данных в формализованном
виде, подготовка данных в определенном
виде (например, соблюдение упорядоченности
по времени).
3) Подбор модели и тестирование
- комбинирование различных механизмов
анализа, оценка экспертами адекватности
полученной модели. Возврат на
предыдущие шаги при невозможности
получения приемлемых результатов
(например, проверка очередной гипотезы).
4) Использование приемлемой модели
и ее совершенствование.
5) Именно с помощью такого
подхода составлены анкеты - заявки
на получение кредита. Экспертами
в данной области были выявлены
факторы, наиболее влияющие на
результат. Эту информацию и заполняют
в анкетах потенциальные заемщики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе рассмотрения данной
темы были достигнуты поставленные задачи,
необходимые для решения заданной цели
работы, были сделаны следующие выводы:
1. Раскрыта сущность кредитной
политики. Сущность кредитной политики
определяется как стратегия и
тактика банка по привлечению
ресурсов на возвратной основе
и их инвестированию в части
кредитования клиентов банка. Предметной
стороной реализации кредитной
политики являются функциональные
формы и виды кредитной политики
банка. В основу классификации
видов кредитной политики положены
различные критерии: срок, цена кредита,
тип рынка и др. Независимо
от вида кредитная политика
банка имеет внутреннюю структуру.
Основными элементами кредитной
политики коммерческого банка
являются: 1)стратегия банка по
разработке основных направлений
кредитно го процесса; 2)тактика
банка по организации кредитования;
3)контроль за реализацией кредитной политики.
Функцией кредитной политики банка в общем
плане является оптимизация кредитного
процесса, имея в виду, что цели и приоритеты
развития (совершенствования) кредитования,
определенные банком, и составляют его
кредитную политику. Основополагающим
моментом при разработке кредитной политики
является правильная постановка цели
и выбор соответствующих инструментов
для реализации. Основной целью коммерческого
банка является его развитие, понимаемое
в самом широком смысле. Принципы кредитной
политики являются основой кредитного
процесса, они подразделяются: общие (научная
обоснованность, оптимальность, эффективность,
а также единство, неразрывная связь элементов
кредитной политики); специфические принципы
кредитной политики, такие как доходность,
прибыльность, безопасность и надежность.
Роль же кредитной политики банка заключается
в определении приоритетных направлений
развития и совершенствования банковской
деятельности в процессе аккумуляции
и инвестирования кредитных ресурсов,
развитии кредитного процесса и повышении
его эффективности.
2. Выявлены факторы, определяющие
формирование кредитной политики
коммерческого банка. При формировании
кредитной политики банк должен учитывать
ряд объективных и субъективных факторов:
макроэкономические, отраслевые и региональные
и внутрибанковские. Кредитная политика
коммерческого банка несет в себе объективное
начало (она не должна противоречить единой
денежно-кредитной политике ЦБ страны)
и одновременно с этим она определяется
стратегией и тактикой коммерческого
банка, т.е. несет в себе также субъективное
начало, что позволяет определить в сущности
дуалистическую природу кредитной политики
как выражение общегосударственной и
индивидуальной политики. Единство объективного
и субъективного подходов в процессе формирования
кредитной политики коммерческого банка
позволяет наиболее полно учесть все факторы,
влияющие на деятельность коммерческого
банка, обуславливающие его политику,
и, как следствие, выработать наиболее
рациональную, оптимальную, эффективную
кредитную политику банка.
3. Раскрыта методология
формирования кредитной политики.
Методология формирования кредитной
политики банка предполагает
формулирование основных принципов,
используемых для решения рассматриваемой
проблемы. Эти принципы должны применяться
сбалансировано, т.е. при разработке кредитной
политики необходимо достигнуть рационального
сочетания преемственности имеющегося
опыта и элементов новаторства, отражающего
реалии российской экономики. Инструментарием
формирования кредитной политики являются
механизмы управления активами и пассивами
банка: механизм управление гэпом, ставкой
процента, ликвидностью и кредитным риском.
4. Изложены особенности
кредитной политики Юго-Западного
банка Сбербанка РФ. Юго-Западный
банк Сбербанка предоставляет кредиты заемщикам
на цели, предусмотренные их уставом для
осуществления текущей и инвестиционной
деятельности. Предоставление банком
кредитов основывается на учете необходимых
потребностей заемщиков в заемных средствах,
наличии достаточных гарантий для своевременного
их возврата. Банк предоставляет кредиты
в пределах собственного капитала и привлеченных
средств, обеспечивая сбалансированность
размещаемых и привлекаемых ресурсов
по срокам и объемам. Кредитные операции
- наиболее рисковые операции банка. Поэтому
кредитная политика ориентируется на
надежность заранее проверенных заемщиков,
с которыми банк в течение длительного
времени работает и знает их финансовое
состояние. Главной целью Банка в 2009 году
является обеспечение высокого качества
активов и надежности Банка в условиях
спада экономики, а также укрепление его
рыночных позиций.
5. Проведен анализ качества
кредитного портфеля Родионово-Несветайского
отделения № 5190 Сбербанка РФ. Кредитный
портфель представляет собой состав и
структуру выданных кредитов по отраслям,
видам обеспечения и срокам. Анализ структуры
кредитного портфеля Родионово-Несветайского
отделения №5190 по состоянию на 01 января
2009 года показывает, что на 47% он сформирован
из кредитов, предоставленным юридическим
лицам, в т.ч коммерческое кредитование
40,74% и кредиты физическим лицам - ИП 6,42%;
на 52% - физическим лицам. Наибольшее изменение
в структуре кредитного портфеля произошло
по статье коммерческое кредитование
(2,67%). Остаток ссудной задолженности на
1.01.2009г. составил 1 798 847 тыс. руб, темп прироста
за последний отчётный период составил
51,18%, т.е. наблюдается тенденция роста.
Это свидетельствует о расширении клиентской
базы банка, увеличения источников получаемых
доходов, достаточно эффективном использовании
имеющихся у банка ресурсов и положительно
влияет на качество кредитного портфеля
отделения. Доля кредитных вложений в
общей сумме активов банка на 1 января
2009 г. составила 75,7 %. Просроченная задолженность
на 1 января 2009г. равна 12446 тыс. руб., темп
прироста 84,63 %, ее доля в общей сумме кредитных
вложений составляет 0,69 %. Т.е. наблюдается
тенденция ее роста, что негативно сказывается
на качестве кредитного портфеля. Уровень
сомнительной задолженности за анализируемый
период вырос на 4,1%. Принятое обеспечение
по выданным кредитам за отчётный период
выросло с 3569619 тыс. руб. до 6957 425 тыс. руб.
или на 194,91%. Рост произошёл за счёт увеличения
принятого в качестве обеспечения имущества,
кроме ценных бумаг (темп изменения составил
225,46%), в том числе участились случаи предоставления
в залог гарантий и поручительств (темп
изменения составил 189,39%). Также увеличилась
сумма ценных бумаг, предоставляемых заемщиками
(темп изменения составил 100,13%). По проведенному
анализу кредитного портфеля можно сделать
вывод, что Родионово-Несветайскому отделению
№5190 следует обратить внимание на состояние
просроченной ссудной задолженности заемщиков
и уровень кредитного риска, которые в
течение рассматриваемого периода увеличиваются.
6. Предложены пути совершенствования
кредитной политики с помощью
применения методики стресс-тестирования
и использования новых технологий интеллектуального
анализа данных Data Mining.
Одним из важных обстоятельств,
с точки зрения устойчивости банка, является
построение более адекватной оценки потерь
в экстремальных условиях рынка (в рамках
стресс-тестирования), которая создаст
предпосылки для эффективного контроля
и управления рисками в период возможных
кризисных ситуаций. Применение методики
стресс-тестирования позволит банку в
сложившейся ситуации более точно определить
уровень кредитного риска, что позволит
выполнить задачи и цели кредитной политики
Банка - обеспечение эффективного управления
кредитными ресурсами, направляя их преимущественно
в реальный сектор экономики, удовлетворение
возрастающей потребности населения,
формирование качественного и доходного
кредитного портфеля.