Риски банковской деятельности. Управление ликвидностью

     Дчд = Вк · Из - Вс

     где Дчд - дополнительный чистый доход от пользования остатками средств  на счетах клиента;

     Вк - средняя процентная ставка по активным операциям в валюте (валютах), в  которой клиент держит средства (проценты / 100);

     Из - среднесуточный остаток средств  на счете(ах) клиента в соответствующей  валюте, грн;

     Вс - оплачены клиенту проценты за пользование  его средствами за соответствующий  период, грн.

     С целью анализа состояния прибыльности обслуживания клиентов формируется  матрица прибылей "продукты-клиенты".

     С помощью такой матрицы можно  определить, какие продукты имеют  наибольший спрос среди соответствующих  клиентов.

     Анализ  прибылей, полученных банком в разных регионах (например, в областях Украины), особенно актуален для банков с разветвленной  сетью филиалов или для банков, которые развивают стратегии  овладения новых регионов. Для  проведения такого анализа строится матрица "продукт-регион", которая  может содержать данные по отделениям банка и клиентам, сгруппированным  по отраслям в рамках региона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Таким образом, для управления процессами денежного обращения, кредитования и банковских расчетов в экономике  необходимо располагать оперативной  и достоверной информацией о  состоянии и движении денежных средств  по счетам банковских организаций. Разносторонняя, достоверная, оперативно получаемая и  обрабатываемая информация, объективно отражающая экономический климат в  стране, обстановку в регионах и  различных сферах экономической  деятельности, налоговую и таможенную политику государства, конъюнктуру  цен, спроса и предложения на финансовых рынках, необходима для принятия управленческих решений как на государственном  уровне, так и для успешной коммерческой деятельности в различных секторах экономики, в том числе и банковском секторе.

     Значимость  разносторонней информации для успешной и эффективной деятельности как  банковской системы в целом, так  и для отдельных банков трудно переоценить. Это обусловлено многообразием  их связей с клиентами и акционерами, партнерами и конкурентами, Центральным  банком и органами власти, населением, средствами массовой информации.

     Особую  актуальность приобретает анализ информации при принятии стратегически важных решений в настоящее время, когда  украинские банки поставлены в центр  чрезвычайных обстоятельств, вызванных  действием множества противоречивых, труднопрогнозируемых кризисных процессов  в экономике, политике, общественной жизни. Эффект обоснованного экономического решения определяется правильностью  оценки и сопоставления собственных  возможностей с потребностями и  условиями рынка. Это относится  к деятельности коммерческих банков, возможно, даже в большей степени, чем к другим сферам бизнеса, так  как ошибочная оценка и неверно  принятое решение может привести к ликвидации банка или нанести  серьезный материальный ущерб клиентам, в том числе и гражданам.

     В условиях продолжающейся рыночной нестабильности и кризиса в банках проблема выявления  их надежности становится особенно актуальна, необходимо правильно оценить положение  того или иного банка, сделать  банковскую систему более «прозрачной» и предсказуемой. Помимо того, что  результаты проводимого анализа  позволяют предостеречь потребителей банковских услуг от проблемных банков, сами кредитные учреждения нуждаются  в объективной и надежной системе  оценки текущего и, возможно перспективного положения, так как, эффективность  управления коммерческим банком определяет возможность осуществлять свою деятельность умело и в полном соответствии с нуждами и экономическими целями государства, чего невозможно добиться, не имея оперативной информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     Таблица 1. Наступательная стратегия

     Оборонительная  стратегия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 21.06.2011)  с изменениями и дополнениями.

     2- Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в от 11.07.2011) с изменениями и дополнениями.

     3- Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (в ред. 03.11.2010) с изменениями.

     4- Письмо Банка России от 23.07.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».

     5- Банковские услуги: зарубежный и российский опыт [Текст]. – М. : Финансы и статистика, 2002.

     6- Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М. : Финансы и статистика, 2003.

     7- Беляков, А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования [Текст] / А.В. Беляков. – М. : БЦД-пресс, 2003.

     8- Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник для студентов вузов/ Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова и др.; под.ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 783с.

     9- Деньги. Кредит. Банки. [Текст]:  учебник для вузов/ Г.Е.Алпатов, Ю.В.Базулин и др.;под.ред. В.В.Иванова, Б.И.Соколова.- М.: ТК Велби, Проспект, 2006.

     10- Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник для вузов/ Г.Е.Алпатов, Ю.В.Базулин и др.; под.ред. В.В.Иванова, Б.И.Соколова.- М.: Проспект, 2009.- 783с.

     11- Деньги, кредит, банки [Текст]:  Учебник для вузов/ под ред. О.И.Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2008.- 560с.

     12- Деньги, кредит, банки . [Текст]:  Учебник/Под ред. Г.Н. Белоглазовой,- М.: Юрайт-Издат, 2009- 620 с..

     13- Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Текст] : монография / А.С. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2003.

     14- Фетисов, Г.Г.    Организация деятельности центрального банка [Текст]: учебник/ Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова; под общ. ред. Г.Г. Фетисова.- М.: КНОРУС, 2006.

     15- Финансы, денежное обращение и кредит. [Текст]:   Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. - М.: ТК Велби Проспект, 2005.

     16- Финансы и кредит. [Текст]:   Учебное пособие / под ред проф. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2005.

     17- Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]: Учебник для вузов/ под ред. Г.Б. Поляка.- 3-е изд., перераб. и доп..- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 639с.

     18- Финансы и кредит [Текст]:  Учебник для вузов/ СПбГУЭиФ; под ред. М.В.Романовского, Г.Н.Белоглазовой.- М.: Высшее образование, 2007.- 575с.

     19- Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]:    Учебник для вузов/ А.С. Нешитой.- 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Дашков и К, 2008

     20- Бюллетень банковской статистики [Текст]. – М. : Прайм–ТАСС.

     21- Вестник Банка России [Текст]. – М. : Прайм–ТАСС.

     22- Турбанов, А.В. Цели и ближайшие задачи формирования системы страхования банковских вкладов [Текст] / А.В. Турбанов // Финансы. – 2004. – № 2. – С. 7-13.

     23- Материалы Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.