Анализ влияния валютного курса на темпы экономического роста национального хозяйства

 

А=4,677-3,555b,                              

24,887(4,677-3,555b)+88,604b=116,391; 

116,396-88,473b+88,604b=116,391,

0,131b=-0005,

b=-0,038.

А=4,677-3,555(-0,038),

А=4,812.

А=4,812,

b=-0,038.

А=е^А=е^4,812=222,977

ỹ=222,977*x^-0,038

 

Найдём R

x	26,14	36,82	37,81	34,19	34,70	35,93	41,44
y	110,0	107,3	107,2	106,4	107,7	108,1	105,6
ỹ	196,889	194,436	194,213	194,882	194,882	194,659	193,544

 

 

(110-196,889)2+(107,3-194,436)2+(107,2-194,213)2+
(110-107,47)2+(107,3-107,47)2+(107,2-107,47)2+(106,4-107,47)2+

R=√1-

 

 

+(106,4-194,882)2+(107,7-194,882)2+(108,1-194,659)2+(105,6-193,544)2

+(107,7-107,47)2+(108,01-107,47)2+(105,6-107,47)2

 

=                     

 

 

= => модель не работает.

 

3. Показательная модель

 

ỹ=a*b^x

ln ỹ= ln (a * b^x)

ln ỹ= ln a + x * ln b

Пусть  ln y= Y, lna=A, х*lnb=Вх, тогда

Y=А+ Bx

 

x	26,14	36,82	37,81	34,19	34,70	35,93	41,44
Y	4,70	4,676	4,675	4,667	4,679	4,683	4,66

 

n=7;

∑x=26,14+36,82+37,81+34,19+34,70+35,93+41,44=247,03;

∑Y=4,70+4,676+4,675+4,667+4,679+4,683+4,66=32,74;

∑x²=683,3+1355,712+1429,596+1168,956+1204,09+1290,965+1717,274=

=8849,893;

∑xY=122,858+172,17+176,762+159,565+162,361+168,26+193,11=1155,086;

 

nА+∑xB=∑Y,                7А+247,03B=32,74,

∑xА+∑x²B=∑xY;           247,03А+8849,893B=1155,086;

 

A=4,677-35,29В, 

247,03(4,677-35,29В)+8849,893В=1155,086; 

1155,359-8717,689В+8849,893В=1155,086,

132,204В=-0,273,

В=-0,0021.

А=4,677-35,29(-0,0021),

А=4,751.        

А=4,751,

В=-0,0021.

А=е^А=е^4,751=115,7;

В=е^В=е^-0,0021=0,998.

ỹ=115,7*0,998^х

Найдём R

x	26,14	36,82	37,81	34,19	34,70	35,93	41,44
y	110,0	107,3	107,2	106,4	107,7	108,1	105,6
ỹ	109,801	107,478	107,265	108,045	107,935	107,67	106,489

 

(110-109,801)2+(107,3-107,478)2+(107,2-107,265)2+

(110-107,47)2+(107,3-107,47)2+(107,2-107,47)2+

R=√1−

 

+(106,4-108,045)2+(107,7-107,935)2+(108,1-107,67)2+(105,6-106,489)2

+(106,4-107,47)2+(107,7-107,47)2+(108,01-107,47)2+(105,6-107,47)2

=                     

 

 

 

4. Гиперболическая  модель

 

ỹ=a+b/x

ỹ=a+b×t

t=1/x

 

t	0,0382	0,0272	0,0264	0,0292	0,0288	0,0278	0,0241
y	110,0	107,3	107,2	106,4	107,7	108,1	105,6

n=7;

∑t=0,0382+0,0272+0,0264+0,0292+0,0288+0,0278+0,0241=0,2017;

∑y=110,0+107,3+107,2+106,4+107,7+108,1+105,6=752,3;

∑t²=0,001459+0,00074+0,000697+0,000853+0,000829+0,000773+0,000581=

=0,005932;

∑ty=4,202+2,9186+2,8301+3,1069+3,1018+3,0052+2,545=21,7096;

 

na+∑tb=∑y,                  7a+0,2017b=752,3,

∑ta+∑t²b=∑ty;              0,2017a+0,005932b=21,7096;

 

а=107,4714-0,0288b,                                                

0,2017(107,4714-0,0288b)+0,005932b=21,7096;     

21,677-0,0058b+0,005932b=21,7096,

-0,0001b=0,0326,

b=-326.

а=107,4714-0,0288(-326),

а=-116,86.

а=-116,86,

b=-326.

ỹ=-116,86-326/х

Найдём R

x	26,14	36,82	37,81	34,19	34,70	35,93	41,44
y	110,0	107,3	107,2	106,4	107,7	108,1	105,6
ỹ	-129,33	-125,71	-125,48	-125,4	-126,26	-125,93	-124,73

 

(110+129,33)2+(107,3+125,71)2+(107,2+125,48)2+

(110-107,47)2+(107,3-107,47)2+(107,2-107,47)2+

R=√1−

 

+(106,4+126,4)2+(107,7+126,26)2+(108,1+125,93)2+(105,6+124,73)2

+(106,4-107,47)2+(107,7-107,47)2+(108,01-107,47)2+(105,6-107,47)2

=                     

 

 

 => модель не работает.

                

Вывод: Сравнивая между собой индексы корреляции R, для всех моделей приходим к выводу, что линейная модель наиболее хорошо описывает исходные данные.

Так как, степенная и  гиперболическая модели не работают, то проверим статистическую значимость линейной и показательной моделей с помощью F критерия Фишера:

Линейная модель

Показательная модель

Находим по таблице Fтабл. для значений α=0,05, k₁=m=1, k₂=n-m-1=5.

Fтабл.= 6,61

Сравнивая вычисленные значения F  моделей с Fтабл. можно прийти к выводу, что не только линейная, но и показательная модель может быть использована для вычислений влияния валютного курса на экономический рост национального хозяйства.

Так как F>Fтабл., следовательно, обе модели является статистически значимыми.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В данной курсовой работе рассмотрены две главы. Первая глава посвящена теоретическим подходам к анализу влияния валютного курса на темпы экономического роста. В этой главе были рассмотрены основные понятия, виды, системы и классификации валютного курса, а так же сущность и понятия экономического роста.

Сделав вывод можно  сказать, что экономический рост (ВВП) не является независимой составляющей, которая может изменяться сама по себе. Однако в целом те факторы, которые заставляют его изменяться, имеют большое воздействие на валютный курс. Так, увеличение предложения продуктов повышает курс валюты, а увеличение внутреннего спроса понижает ее курс. В долгосрочном периоде более высокий ВВП означает и более высокую стоимость валюты страны. Тенденция является обратной при рассмотрении краткосрочного интервала времени воздействия, увеличивающегося экономического роста на величину валютного курса.

Во второй главе были представлены фактические данные: динамика официальных курсов евро по отношения к рублю (на конец года) и значения ВВП за 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 годы. По этим данным были произведен расчеты, которые показали, что гиперболическая и степенная модели не могут быть использованы для вычислений, следовательно, эти модели не являются статистически значимыми для выявления влияния валютного курса на экономический рост национального хозяйства. Сравнивая между собой индексы корреляции R, для всех моделей приходим к выводу, что линейная модель наиболее хорошо описывает исходные данные. А если сравнить вычисленные значения критерия Фишера F  моделей с Fтабл., то можно прийти к выводу, что не только линейная, но и показательная модель являются статистически значимыми.

 

 

 

Список использованных источников

1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 2001.
2. Елесеева И.И. Эконометрика: Учебник. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.
3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. – М.: Дело, 2001.
5. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. М: «ЭКЗАМЕН», 2002.
6. http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/…/
7. http://www.matburo.ru/st.sudject.php
8. http://www.nauka-shop.com/…/15349/
9. http://www.semestr.ru/ks306
10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика