Банковский менеджмент

1. Показатели капитала.

1.1 Коэффициент достаточности капитала  Н1 равный отношению собственных  средств банка к активам, взвешенным  с учетом риска.

1.2 Коэффициент качества капитала  –отношение стержневого капитала банка к общему объему собственных средств

1.3 Коэффициент финансового рычага  –показывает, долю заемные средств

2 Оценка активов.

2.1 Коэффициент качества активов  –степень рискованных операций.

2.2Коэффициент просроченной задолженности  –доля просроченных ссуд в  общем объеме ссудной задолженности.

2.3 Коэффициент резервирования  по ссудам –показывает среднюю норму отчисления в резервы.

.

3. Доходность.

4.1 Коэффициент рентабельности  активов –показывающий процент  прибыли на 1 руб. активов банка.

4.2 Коэффициент рентабельности  собственных средств показывающий  процент прибыли на 1 руб. собственных  средств банка.

4.3 Коэффициент чистой процентной  маржи –показывающий процент  чистой процентной прибыли на 1 руб. активов банка.

4.Оценка ликвидности.

5.1Коэффициент мгновенной ликвидности  отношение высоколиквидных активов банка к обязательствам до востребования. Минимальное нормативное значение оставляет 15%.

5.2 Коэффициент текущей ликвидности  –Н3 отношение ликвидных активов банка к обязательствам до востребования. Минимальное составляет 50%.

5. Эффективность менеджмента.

3.1 Коэффициент качества прибыли  –определяемый как отношение  чистых доходов от разовых  операций к чистой прибыли  банка и показывающий стабильность  структуры чистой прибыли банка.

3.2 Коэффициент качества роста  –определяемый как отношение  разности между рентабельностью  активов за текущий отчетный  период и рентабельностью активов  за отчетный период прошлого  года 

3.3 Коэффициент отношения расходов  и доходов –уровень издержек, характерный для деятельности  банка

ФУНКЦИИ:

защитная функция, которая реализуется путем поглощения возможных убытков и обеспечивает защиту интересов вкладчиков.

Оперативная функция финансирования затрат на создание материально-технической базы банка

Регулирующая функция -.установлении обязательных экономических нормативов. Которые осуществляется на базе показателя собственного капитала.

 

 

3 Основные задачи банковского  менеджмента

1Банковская политика: 1Постановка главных задач, выделение основной цели существования банка;2 Разработка методологии управления деятельностью банка; 3Стратегия управления персоналом банка;

2 Банковский маркетинг

1 Установление существующих и потенциальныхрынков банковских услуг; 2 Внедрение новых видов услуг в практику и контроль банка за реализацией программ внедрения

3 Создание банковских продуктов

4 Формирование клиентской  базы банка, продажа услуг

5 Экономика и финансы

1 Получение прибыли;

2 Приращение капитала

3Управление прибылью и ликвидностью

4 Управление издержками банка

6Информационно-налитическое обеспечение

Создание информационно-

аналитической системы

планирования и реализации финансовых операций

7Администрирование соответствие с выбранной стратегией развития банка

Виды банковского менеджмента 
Различают 3 вида банковского менеджмента:  
• стратегический (общий)- значимых целей его организации и функционирования на рынке, а также возможные варианты подходов к практической

 реализации цели.;  
•  финансовый- управление финансово-экономической деятельностью банка(управление капиталом, пассивами,рисками, ликвидностью и т.д.);  
• менеджмент персонала- управление трудовыми ресурсами на базе кадровой политики банка.

 

 

 

 

 

27 Методы управления  пассивами банка

ПАССИВАМИ:

Основными задачами управления пассивами является обеспечение банка необходимыми кредитными ресурсами, слежение за обязательной прибыльностью средств банка. Важным средством управления пассивами является политика банка в части депозитного процента.

ПАССИВАМИ:

Теория покупной ликвидности

Покупная ликвидность включает в себя межбанковские кредиты и средства, привлеченные у Центрального Банка.

Метод резервной позиции

определяем резервную позицию, т.е. не формируем заранее вторичные резервы, а лишь прогнозируем количество фондов, которое мы можем купить на денежном рынке и тем самым профинансировать возможный отток денежных средств. В первую очередь, речь идет о привлечении средств на межбанковском рынке и заимствовании у ЦБР.

 

 

1 Банковский менеджмент

Банковский менеджмент —система управления банковским делом и персоналом, занятым в банковской сфере. Он базируется на научных методах управления, конкретизированных практикой ведения банковского дела.  Содержание банковского менеджмента составляют: планирование, анализ, регулирование, контроль.

Контроль в банковской деятельности подразделяется на внешний и внутренний. Именно внутрибанковский контроль является частью менеджмента банка. Его функции выполняют менеджеры в соответствии с их полномочиями, а также органы внутреннего аудита.

 

20Рейтинговая система CAMEL

методика оценки финансовой устойчивости коммерческих банков CAMEL(S), которая представляет собой рейтинговую систему оценки кредитных организаций. Данная методика, исходя из аббревиатуры, базируется на  определении качества таких базовых составляющих деятельности коммерческих банков как 
капитал, активы, менеджмент, ликвидность, чувствительность к рыночным рискам. По каждому из шести факторов выставляется рейтинговая оценка в зависимости от полученной оценки каждого из них. Затем дается сводная рейтинговая оценка исходя из его значения, классифицируется как

хорошее, среднее, плохое.

 

 

 

 

29Методы управления ликвидностью  банка

АКТИВАМИ:

Теория коммерческих ссуд- метод поддержания ликвидности банка путем размещения активов в краткосрочные ссуды.

Теория перемещения - предполагает сохранение ликвидности банка при условии, что его активы можно переструктурировать (”перемещать”) либо продавать другим кредиторам или инвесторам за наличные. Таким образом, в рамках данной теории условием удовлетворения потребностей отдельного банка в ликвидных ресурсах считается постоянное наличие активов, которые можно будет реализовать быстро и без потерь.

Теория ожидаемого  дохода

ликвидность банка можно прогнозировать или даже просто планировать, если в основу графика погашения кредитов положить будущие доходы заемщиков. Эта позиция исходит из того, что увязывание сроков выдачи ссуд с доходами заемщиков надежнее, предпочтительнее, чем, например, ориентация на залог.

По мнению сторонников данной теории, на банковскую ликвидность можно воздействовать посредством корректирования структуры инвестиций и сроков погашения кредитов. Так, краткосрочные кредиты промышленности более ликвидные, чем среднесрочные, а потребительские кредиты на приобретение товаров длительного пользования более ликвидные, чем ипотечные кредиты под жилье.

Теория пула

Суть данного метода заключается в том, что все банковские средства, полученные из различных источников, рассматриваются как единый пул средств, имеющихся у банка. Тогда задача заключается в том, чтобы создать первичные и вторичные резервы для обеспечения ликвидности. Первичные резервы состоят из абсолютно ликвидных активов — кассы и остатков на корреспондентских счетах. В состав вторичных резервов входят высоколиквидные активы, которые можно быстро реализовать и которые имеют большую оборачиваемость(акцептов, векселей и, в некоторой степени, облигаций первоклассных эмитентов)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Предмет исследования  банковского менеджмента

Объектом управления является коммерческий банк. Субъект управления - это ответственное лицо или группа лиц, имеющих право принимать управленческие решения. Банковский менеджмент по направлениям деятельности подразделяют на финансовый и организационный. Первая сфера охватывает вопросы, связанные с управлением финансовыми процессами, которые находятся в компетенции банка. Второе направление деятельности касается проблем организации и управления коллективом, создания организационных структур и систем обеспечения деятельности банка. Финансовый менеджмент банка включает управления: активами и обязательствами; капиталом; банковскими рисками; прибыльностью; ликвидностью и резервами. процессом планирования; Организационный менеджмент банка включает следующие процессы: организацию систем контроля; организацию систем безопасности банка; управления кадровым потенциалом; управление информационными технологиями.

 

 

 

 

 

11 Понятия процентной маржи, чистой % маржи и спрэда

Процентная маржа - разница между процентным доходом и расходом коммерческого банка, между процентами полученными и уплаченными Процентная маржа определяется несколькими факторами:

1объемом кредитных вложений и других активных операций, приносящих процентный доход;

А)процентной ставкой по активным операциям банка;

Б)процентной ставкой по пассивным операциям банка;

В)разницей между процентными ставками по активным и пассивным операциям (спрэд);

2долей беспроцентных ссуд в кредитном портфеле банка;

3долей рисковых активных операций, приносящих процентный доход;

4соотношение между собственным капиталом и привлеченными ресурсами;

5структурой привлеченных ресурсов;

Чистая процентная маржа (ЧПМ) –разница между процентными (комиссионными) доходами и процентными (комиссионными) расходами к активам банка.

Спрэд- разница между курсом покупателя и курсом продавца.

 

 

 

15Риск банковского портфеля.

1)ПОРТФЕЛЬНЫЙ РИСК- имеет сегменты: ссуды юр.,физ.финансовым организациям; госсударт.факторинговая задолженность; выданные гарантии, учтенные векселя.

Зависит

1от методики оценки; 2диверсифицированности структуры(распределение поразличным  направлениям не связанным)

3кред политики

2)ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК- непредсказуемости % ставок в неблагоприятном направлении

3)НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ЛИКВИДНОСТИ дисбаланс активов и пассивов по срокам, суммам. Опасность потерь в случае неспособности банка покрыть свои обязательства по пассивам требованиями по активам

4)ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней.Это риск неблагоприятного изменения финансового положения банка из-за невозможности быстро получить платежные средства путем заимствования или продажи активов.

Способы решения:

1установление потенциальных областей 2качественная индетификация

3разрешение с помощью банк  продуктов

Способы управления:

Диверсификация(распределение по разным направлениям несвязанным)

Хеджирование(диверсификация таким образом, что бы суммарность того или иного события на их стоимость равна нулю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Кредитный риск

КР невыполнения контрагентами банков своих обязательств, невозврате (полностью или частично) основной суммы долга и % по нему в установленные договором сроки. зависит от следующих факторов:

• экономической и политической ситуации

• степени концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях, чувствительных к изменениям в экономике (т.е. значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей);

• кредитоспособности заемщиков

• банкротства заемщика;

• концентрации деятельности кредитной организации в малоизученныхсферах кредитования

•диверсификации кредитного портфеля

Виды:

В зависимости от сферы действия

внутренние и внешние кредитные риски;

Совокупный кредитный риск — это риск кредитного портфеля ком. банка.