Банковский менеджмент

Вид кредита также позволяет классифицировать кредитные риски: риски кредитования по овердрафту, на основе кредитной линии -риск возникновения  есанкционированного овердрафта, риск нарушения

очередности платежей при овердрафте. Инвестиционный риск - риск неправильного определения потребности клиента в кредитовании, риск неправильного выбора пакета кредитов, риск неокончания строительства, риск устаревания проекта, риск нехватки

сырья.

 

18 Методы управления кредитным риском банка

Оценка степени риска (Оценка делового риска; Оценка источника погашения долга;Оценка порядка погашения основного долга и процентов; Оценка кредитоспособности Заемщика; Оценка соответствия  прогнозируемой и достаточной % маржи)

Идентификации риска (Возникновение просроченных платежей; Изменения в состоянии обеспечения; Потребность в дополнительном кредите для завершения

кредитуемого мероприятия;)

Мониторинг риска (соблюдение лимитов кредитования и лимитов на однородные

кредитные операции; работа с проблемными

ссудами Создание достаточных резервов

на покрытие убытков по ссудам

Разработка внутренних положений

0 кредитной процедуре.

Методы управления риском кредитного портфелябанка:  
1)диверсификация;  
2)лимитирование;  
3) создание резервов

 

49 Управление кредитным портфелем

Состоит из 4частей:

юр,физ,межбанк,органы власти

Органы власти –управление своевременно пролангировать.

Портфель не выгодный.

Межбанковский выгодный управление заключается продавать ресурсы тогда когда высока цена.Устанавливать корр отношения риска нет, доход минимум. Односторонний выгодно, двухсторонний на основе взаимозачета.

Юрлица: малый,средний,крупный бизнес.самый не рисковый крупный (обороты)Минусы в том что предпочтение длительному сроку кредитования. Чем меньше бизнес тем риск выше. Чем выше резервность меньше доходность.

 

50 Управление портфелем ценных бумаг

Включает в себя:

Ликвидный нужен если отток ресурсов чтобы продать в короткие сроки. Задача удержать ликвидность. В этот портфель входят ц.б. Цель покупаем по цене что бы продать не ниже. Делятся на долгосрочные (БОНД-7 лет) и краткосрочные (Нота от1) Краткосрочные ц.б. самые ликвидные. Данная часть портфеля создается на возможные пробелы.Нельзя брать под высокие %

Инвестиционный на большие сроки, цель извлечение прибыли.Управление делятся на активные и пассивные.

Спекулятивный купил дешевле продал дороже

Портфель участия- больше 25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Банковские финансовые риски

Кредитный риск заемщик не уплатит по ссуде; 2) вероятность того, что стоимость части активов фирмы, а особенно кредитов, уменьшится или сведется к нулю или фактическая доходность по данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого уровня; 3) вероятность невозврата кредитов;  
Процентный (рыночный, курсовой) 1) цена активов упадет из-за роста нормы процента; 2) вероятность того, что изменение процентных ставок уменьшит чистую процентную маржу банка; 3) неблагоприятные изменения стоимости активов и пассивов вследствие изменения процентных ставок; 4) вероятность сокращения спрэда банка между процентными доходами 5) неопределенность дохода от ценной бумаги с фиксированным доходом.

 Валютный риск - 1) изменение курсов иностранных валют убытки вследствие изменения рыночной стоимости его активов и пассивов;

Риск ликвидности - 1 средства, необходимые для покрытия депозитов и удовлетворения спроса на кредиты.

 Риск рыночной стратегии - банк неадекватно определит собственный рынок и/или не сможет обеспечить предоставление финансовых продуктов и услуг, которые создают спрос или удовлетворяют уже существующие потребности.

 

 

25 Валютный риск

валютные риски —валютных потерь в результате изменения курса валюты цены или займа по отношению к валюте платежа в период между подписанием внешнеторгового или кредитного соглашения и осуществлением платежа

по нему. Разновидности валютного риска:

операционный -недополучения прибыли; балансовый -— несоответствие активов и пассивов, выраженных в инвалютах.

В основе валютного риска лежит изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период. Банк и его клиент-экспортер несут убытки при понижении курса валюты сделки, так как они получат меньшую реальную стоимость по сравнению с контрактной Колебания валютных курсов ведут к потерям одних и обогащению других банков и фирм-клиентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Риск ликвидности

Риском ликвидности называется проблема недостаточности наличных и привлеченных средств для того, чтобы обеспечить возврат депозитов, выдачу кредитов и т.д Недостаток ликвидности чаще обусловливается неожиданным и значительным оттоком депозитов, что заставляет банк заимствовать средства по более высокой процентной ставке – выше

Одним из показателей уровня риска ликвидности является соотношение заимствованных средств (в том числе евродолларовых средств, соглашений об обратном выкупе ценных бумаг, депозитных сертификатов на крупные суммы) и совокупных активов. Рост объема заимствованных средств увеличивает вероятность наступления кризиса ликвидности в случае повышения оттока депозитов или ухудшения качества кредитов. Другими показателями уровня риска ликвидности являются: 1) отношение нетто-кредитов к совокупным активам; 2) отношение наличных средств и межбанковского кредита с истекающим сроком погашения к совокупным активам; 3) отношение активов в наличной форме и правительственных ценных бумаг к совокупным активам. Стандартные способы снижения уровня риска ликвидности включают увеличение доля средств банка, направляемых в ликвидные активы и легко реализуемые на рынке активы (правительственные ценные бумаги) Требование ликвидности означает, что финансовые активы должны быть доступны в кратчайшее время (в течение дня или менее того) по номиналу. решению проблем ликвидности банка: 1) обеспечение ликвидности за счет активов (управление активами); 2) обеспечение ликвидности за счет заемных ликвидных средств (управление пассивами); 3) сбалансированное управление ликвидностью (активами и пассивами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Методы управления  валютными рисками банка

селективное управление валютным риском, то есть страховать только «неприемлемый» риск;

Среди используемых «внутренних» методов управления валютных рисков ускорение и замедление платежей в иностранной валюте. Используются срочные валютные операции: форвардные, фьючерсные, опционные. Форвардной сделкой называется сделка, при которой курс устанавливается в настоящем, а обмен валютами происходит в будущем.

форма «наличного» покрытия валютного риска при котором производится купля-продажа наличной валюты с последующим помещением её в депозиты или привлечение депозитов на срок.

Используются долгосрочные валютные свопы, заключающиеся в обмене эквивалентными суммами в разных валютах с условием обратной операции по истечении 5-10 лет. Стоимость валютного свопа, как и любой срочной сделки, состоит в разнице между процентными ставками по валютам. Получение валюты по свопу помогает, к примеру, компенсировать открытые валютные позиции (когда в течение некоторого времени иностранную валюту нельзя обменять на национальную)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Модель планирования банка на основе портфельных ограничений

Портфель активов и пассивов банка это сбалансированный по объемам, срокам и стоимости отдельно пассивным и активным группам ден средств. Дает возможность производить вариантные расчеты оптимальных прогнозных стратегий банка при различных допущениях на настоящую и будущую конъюнктуру финансового рынка и выработать таким образом наиболее благоприятную стратегию деятельности банка.

В основе построения модели банка на основе портфельных ограничений баланса лежат следующие принципы:

· прогноз цены финансового инструмента, т.е. любой потенциальной активной или пассивной операции банка;

· специфика обращения финансового инструмента (срок операции, налогообложение, внешние и внутренние ограничения на конкретный финансовый инструмент);

· портфельные ограничения, которые включают в себя согласование по срокам, объема и стоимости операций привлечения и размещения ресурсов банка;

ПАССИВЫ(Онкольные обязательства, Депозиты и вклады, Межбанковские кредиты, Собственный капитал)

АКТИВЫ(Первичные резервы (касса и т.п.), вторичные резервы (государственные ц б), банковские ссуды, краткосрочные кредиты; Ценные бумаги (включая корпоративные), вторичные резервы, другие ссуды;

Первичные резервы, ценные бумаги

Инвестиции, ценные бумаги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Понятия сегментации  рынка банковских продуктов и  услуг

Позиционирование необходимо для проникновения банка в избранный сегмент рынка. Оно предполагает, во-первых, принятие решения о своем месте в этом сегменте и, во-вторых, оценку положения в нем конкурирующих банков.

Чтобы определить свое место и места конкурентов в данном сегменте, нужно подразделить его на подсегменты. Основанием для этого являются отличительные характеристики банковских продуктов, пользующихся спросом в данном сегменте.

Оценив размещение банков-конкурентов в подсегментах, данный банк выбирает один из двух вариантов действий:

1 расположиться в одном их подсегментов рядом с другим банком и вступить с ним в конкурентную борьбу или 2) занять свободный подсегмент.

сегментация рынка-это стратегия работы с потенциальными и имеющимися потребителями, предполагающая разделение рынка на отдельные сегменты по определенным основаниям.

Наиболее распространенными в современном маркетинге критериями сегментации рынка являются следующие:

1) количественные параметры сегмента-прежде  всего емкость, число потенциальных  клиентов, объем услуг,

2) доступность сегмента-достаточное  количество каналов сбыта продукции;

3) устойчивость сегмента;

Сегментация рынка по видам услуг. При сегментации рынка по продуктовому признаку различают 4 группы банковских услуг: кредитные услуги, вкладные операции, инвестиционные операции, прочие услуги.

 

·  корпоративный рынок, когда рынок разбивается на большое количество довольно узких сегментов

·  розничный рынок, важнейшим критерием, лежащим в основе

сегментации розничных клиентов, является уровень их доходов и выдвигаемые требования к банковским продуктам

·кредитно-финансовый рынок, сегментирование которого связано с корреспондентскими отношениями (форма сотрудничества между банками )

· правительственный рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Принципы сбора внешней  и внутренней информации

система маркетинговых исследований предусматривает наличие ряда этапов:

 А. формулировка целей исследования.

 Б. Отбор источников информации.

 В. Сбор информации.

 Г. Анализ собранной информации.  

Д.Представление результатов исследования.

Способы сбора информации.        

1)наблюдение;

2) эксперимент;

3) опрос.

Внешняя из источников:

а) газеты;

в) телевидение;

д) публикуемые годовые отчеты;

е) производственная статистика;

ж) правительственная статистика потребления;

з) отраслевые журналы;

о) приобретение необходимых сведений у специализированных организаций.

источники внутренней информации:

б) бухгалтерскую отчетность;

д) результаты внутренних исследований;

е) акты ревизий и проверок;

Сбор внутрибанковской информации состоит из следующих показателей: финансовое положение клиентов банка; виды банковской продукции (услуг), предоставляемой рынку; затраты на производство одной единицы банковской продукции; объем прибыли, получаемой от продажи одной единицы банковской продукции.