Отчет по практике на примере ООО КБ «Ренессанс Капитал»

<13 баллов - отказ  в кредитовании

13-30 - кредитование  рискованно

> 30 баллов - автоматическая  выдача кредитов

К российским условиям деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) можно адаптировать и другую американскую методику оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, заменив американскую классификацию ежегодного дохода на русский вариант классификации согласно Статистическому ежегоднику 2005 г. и исключив такой критерий как владение кредитными картами; заменив постоянство работы - стажем работы и включив количество иждивенцев, т.к. эти характеристики в России более важны с позиций оценки финансового положения клиента. Тогда балльная оценка приобретет следующий вид (табл.6).

Таблица 6.

Балльная оценка кредитоспособности индивидуального клиента КБ «Ренессанс Кредит» ООО (второй российский вариант  автора)

Критерии	Характеристики (баллы)
Ежегодный доход (руб.) баллы	< 15000 (5)	15000-30000 (15)	30000-50000 (30)	50000-100000 (45)	>100000 (60)
Ежемесячные текущие  расходы от ежемесячного дохода, % баллы	40 (0)	30-40 (5)	20-30 (20)	10-20 (35)	10 (50)
Банковский  счет баллы	Нет (0)	Текущий (30)	Сберег-й (30)	Текущ. и сберег-й (50)	Нет ответа (0)
История кредитных  отношений баллы	Любые нарушения (– 10)	Нет сведений (0)	Своевр. погаш. ссуд (10)
Возраст обратившегося  за кредитом баллы	< 50 лет (5)	> 50 лет (25)	Нет ответа (0)
Количество  иждивенцев баллы	Нет (30)	1 (20)	2 (10)	3 (5)	более 3 (0)
Жилищные условия  баллы	снимает кв-ру (15)	имеет собст. кв-р) (40)	имеет собст. дом (50)	Нет ответа (15)
Длительность  проживания в данном месте баллы	1 год (0)	2-5 лет (15)	5- 10 лет (35)	10 и более  лет (50)	Нет ответа (0)
Стаж работы баллы	1 год (5)	2-5 лет (20)	5- 10 лет (50)	10 и более  лет (70)	безработ., пенсионер (0)

 

Если сводный  рейтинг менее 150 баллов, то следует  автоматический отказ, в пределах 150-249 баллов - требуется дополнительный анализ, 250 и более баллов - подлежит автоматическая выдача ссуды.

Согласно пробной  реализации предлагаемых методик, по первой методике, 6,5% респондентам автоматически  отказывают в кредитовании, для 93,5% анкетируемых - кредитование рискованно и требуется дополнительное изучение их платежеспособности, нет лиц, которым можно автоматически выдавать кредит.

В соответствии со второй методикой 9,7% обратившихся в  банк получают автоматический отказ  в выдаче ссуды, 9,7% заемщикам - автоматически  выдаются ссуды, а по 80,6% клиентов- кредитование рискованно. При этом лица с автоматической выдачей ссуды получили дополнительные баллы за наличие у них текущего и сберегательного вклада (независимо от суммы денег во вкладе), положительной кредитной истории и более высоких доходов.

Наличие расхождений  результатов анкетирования по двум методикам при их близости подтверждает необходимость их одновременного применения и ориентации банка на более пессимистический вариант кредитоспособности заемщика. Только при таком подходе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) может сократить кредитный риск.

 

6.3. Применение  логико-вероятностного метода при  оценки кредитоспособности

По методу балльной оценки, как отмечалось ранее, свойственны  недостатки. Поэтому его следует  дополнить другими приемами. Известны на этот счет разработки российских ученых, позволяющие точнее определить кредитоспособность физического лица. В частности, предложен логико-вероятностный метод⁴, опирающийся на логику и расчет вероятности. Суть логико-вероятностного метода заключается в том, что риск кредита определяется как вероятность Рс события, заключающегося в неуспехе операции кредитования. Рассматривая набор характеристик, влияющих на вероятность возврата кредита, определяется Zj как случайное событие, заключающееся в том, что кредит с вероятностью Pj из-за характеристики J не будет вовремя возвращен. Qj=(l - Pj) - обратная величина, определяющая вероятность возврата кредита.

Вероятностную модель риска можно записать как  вероятность невозврата кредита  в случае, когда произойдет хотя бы одно из независимых событий Zj.

Рс = 1 - Q_lQ₂...Qn, [2.2.]

где n - общее число характеристик, Q - вероятность невозврата.

Исходя из данных "Российского статистического ежегодника" 2007 г. дадим некоторые характеристики, для которых рассчитаем вероятность невозврата кредита.

Прежде всего, определим вероятность изменения коэффициента смертности и потери работы по данным ежегодника. Шкала оценки по этим факторам приведена в табл. 7.

Таблица 7.

Вероятность смертности за год и потери работы по возрастнымгруппам и половому признаку

Возрастные группы	вероятность смертности		вероятность потери работы
	мужчины	Женщины	мужчины	женщины
20-30 лет	0,005	0,001	0,13	0,13
30-40 лет	0,008	0,002	0,12	0,11
40-50 лет	0,020	0,004	0,09	0,11
50-60 лет	0,030	0,009	0,05	0,04
Более 60 лет	0,050	0,023	0,03	0,03

 

Если кредит выдается не на один год, величину вероятности  смертности нужно умножить на срок ссуды (в годах).

По данным о  профессиональной безработице Статистического  ежегодника рассчитаем вероятность  потери работы (табл. 8).

Таблица 8.

Распределение потери работы по профессиональной принадлежности

Категории работников	К-ты вероятности
Руководители	0,02
Спец. высокого уровня квалификации	0,11
Спец. среднего уровня квалификации	0,12
Служащие	0,03
Работники торговли и сферы обслуживания	0,13
Работники сельского  хозяйства	0,02
Квалифицированные рабочие промышленности	0,20
Операторы, аппаратчики  и слесари-сборщики	0,14
Неквалифицированные рабочие	0,18
Лица, не имеющие  профессии	0,06

 

По данным табл. 9 определим вероятность потери трудоспособности из-за вредности производства (табл. 10).

Таблица 9.

 Удельный вес численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда на государственных и негосударственных предприятиях и в организациях⁵, на конец 2005г. (в процентах от обшей численности работников соответствующей отрасли)

	Работа  в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим  нормам	Заняты  тяжелым физическим трудом	Работали  на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности
Промышленность	21,3	3,0	0,5
государственная собственность	16,8	2,0	0,2
негосударственная собственность строительство	22,1 9,9	3,14,2	0,50,1
государственная собственность	10,3	2,5	0,1
негосударственная собственность Транспорт	9,611,2	4,71,6	0,10,1
государственная собственность	10,2	1,8	0,2
негосударственная собственность Связь	13,82,5	1,00,2	0,10,0
государственная собственность	1,1	0,1	0,0
негосударственная собственность	3,9	0,3	0,0

 

Таблица 10.

Распределение вероятности потери трудоспособности

из-за вредных и опасных условий  труда.

Отрасли	К-ты вероятности
Промышленность	0,05
Строительство	0,01
Транспорт	0,01
Связь	0

 

Что показывает нам апробация этих приемов? Возьмем для примера гражданина N: мужчине 61 год, работает начальником отдела на предприятии химической промышленности, обратился в КБ «Ренессанс Кредит» ООО за кредитом сроком на 5 лет. Определим вероятность невозврата ссуды (табл. 11).

Таблица 11.

Вероятности невозврата Pj и возврата Qj кредита

Причины вероятности возврата (невозврата) кредита	Pj	Qj
вероятность смертности по возрасту и полу	0,25	0,75
вероятность потери работы по возрасту и полу	0,03	0,97
вероятность потери работы по проф. принадлежности	0,11	0,89
вероятность потери трудоспособности из-за вредных условий  труда	0,05	0,95

 

Вероятность невозврата кредита гражданином N:

В результате исследования Е.Д. Соложенцева, В.В. Карасева установлена граница  деления ссуд на плохие и хорошие на уровне 0,3, а именно при < 0,3 -хорошие ссуды, при >0,3 - плохие. Тогда в рассматриваемом примере, с рассчитанными нами реальными коэффициентами вероятности, кредит следует признать плохим. Причина высокого риска дефолта ссуды - возраст заемщика. Но если кредит предоставить не на пять лет, а на два года, то ситуация изменится: риск невозврата составит 0,26 и кредит уже может считаться хорошим.

,

Из-за необходимости  более точного определения кредитоспособности физического лица, считаем целесообразным применять совокупность разных приемов и методик, в т.ч. с использованием логико-вероятностного метода. Признавая необходимость дифференциации методик по регионам, банкам, полагаем, что должны быть разработаны типовые методики, которые следует класть в основу частных методик. В противном случае, при отсутствии унифицированного подхода к оценке кредитоспособности физических лиц, банки по-разному будут классифицировать ссуды при образовании резерва на возможные потери по ссудам (РВПС), а у Центробанка будут искажены результаты сравнительного анализа банков в части создания РВПС.

 

 

 

7. Полученные в ходе прохождения преддипломной производственной практики знания и приобретенные навыки

            В ходе прохождения практики в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) я детально ознакомился  с учредительными и нормативными  документами, ознакомился с историей образования и развития  банка. Изучил  основные  направления деятельности банка и виды предоставляемых кредитных услуг. Так же были  изучены  конкретные  виды  работ  отдельных департаментов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) таких, как, кредитный департамент, департамент взыскания долгов и финансовый.

 Также в   ходе  прохождения  преддипломной  производственной  практики мною  были  приобретены  следующие  знания и навыки:

- умение оформлять  договора кредитов;

-расчет кредитоспособности  заемщика;

-расчёт просроченной  задолженности;

- умение вести  деловую беседу с клиентом;

- умение убеждать  проблемных клиентов;

- ознакомление с офисной этикой;

   - умение  читать  и  анализировать  бухгалтерский  баланс;

-  оценивать   состояние  активов  и пассивов, а  также  их  влияние   на общую  структуру баланса;