Мероприяти по улучшению использования трудовых ресурсов

В этой связи, безусловно, встают вопросы по изменению механизмов принятия решений. Эти механизмы  должны позволять оценить, какие  риски и в каком объеме может  принять на себя кредитная организация, определить, оправдывает ли ожидаемая доходность соответствующий риск. На основе этого должны быть разработаны и притворены в жизнь мероприятия, которые позволяют снизить влияние фактора риска. Методы реализации данной задачи является разработка систем управления рисками, которые должны позволять руководству банка выявить, локализовать, измерить и проконтролировать тот или иной вид риска и тем самым минимизировать его влияние.

Сегодня для банков, которые  реально хотят оставаться конкурентоспособными все в более ожесточающейся среде  их функционирования, невозможно ограничивать риск-менеджмент вопросами по выполнению требований ЦБ РФ по контролю за рисками, вопросами, которые обычно решают так называемые комитеты по управлению активами и пассивами и (или) кредитные комитеты. Все большее понимание в банковской среде находят вопросы, связанные с рисками репутации, рисками конкуренции, рисками потери персонала, то есть теми рисками, которые напрямую не связаны с операциями в той или иной форме, отражаемыми на балансовых или забалансовых счетах, но при этом с точки зрения будущего развития банка не менее важными и актуальными.

Не для кого не секрет, что «новая» и соответствующие  ей новые системы корпоративного управления характеризуются появлением все более эффективных процессов  оценки рисков, инструментов измерения и моделирования рисков, инструментов планирования и моделирования сценариев бизнес-процессов, а также систем управления рисками. Основные источники рисков и новые средства риск менеджмента требуют нового подхода к оценке и управлению рисками.

На наш взгляд, в  «БТА-Казань» является необходимым  создание эффективной системы риск-менеджмента (СРМ). Для эффективного функционирования такая система должна обеспечить решение следующих основных задач:

- оптимизировать соотношение  потенциальных возможностей, рисков, размера капитала и темпов роста банка;

- реализовать системный  подход к оценке и управлению  рисками:

- соотносить риски  и потенциальные возможности  для достижения наилучших результатов;

- составлять важнейшую  часть процесса принятия управленческих решений;

- улучшать управляемость  банка с помощью создания адекватной  структуры контроля.

Таким образом, СРМ представляет собой четкий структурированный  подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания, который направлен на оценку и управление неопределенностями, возникающие в процессе работы каждого конкретного банка.

Хотелось бы остановиться на рассмотрении основных концепций  создания такой системы по управлению рисками в «БТА-Казань».

Эффективная CРМ является основой системы корпоративного управления, требующей длительного переходного периода, а также существенного роста профессионального уровня банковского персонала. Такая система является новым подходом в области управления рисками и, соответственно, для е внедрения необходимо провести процесс преобразований.

Необходимо осознать, что эта система – не является стандартным «товаром», который  можно будет купить после того, как несколько наиболее продвинутых  фирм продемонстрируют успехи внедрения, а напротив, является подходом, требующим индивидуальной «настройки» для каждого банка. Внедрение эффективной CРМ требует перестройки корпоративной культуры, которая требует политической воли, должна исходить от руководства банка и проводиться с учетом особенностей каждого банка.

Очевидно, что конечной целью любого нововведения в банке, тем более требующего значительных инвестиций, является увеличение стоимости  банка (added value») Однако необходимо четко  представлять себе каким образом (через  достижение каких «промежуточных»  целей, можно за достаточно короткий период времени функционирования CHV в банке достичь реального увеличения стоимости банка. Данная цель достигается путем решения следующих промежуточных задач:

- создание конкурентных  преимуществ. Данная задача направлена  на интеграцию управления рисками в планирование и стратегическое управление, применение более жесткого процесса оценки рисков, оптимизацию процесса распределения капиталов и ресурсов, соотнесение рисков с основными направлениями деятельности, осознанное принятие рисков, неприемлемых конкурентами.

Оптимизацию затрат по управлению рисками. Решение данной задачи выражается в адекватной оценке рисков сделок, комплексных решениях о переводе и принятии рисков, упрощении структуры  контроля за рисками.

- повышение эффективности бизнеса. Решение данной задачи выражается в прогнозировании и выявлении неопределенностей, присущих установленным целям деятельности, количественном измерении эффектов от применения различных стратегий, выработке более глубокого понимания рисков, влияющих на прибыль и капитал, повышение прозрачности рисков для внутренних и внешних заинтересованных сторон, уверенность в результате постоянного процесса оценки рисков.

Внедрение данной системы  целесообразно проводить поэтапно:

Этап 1. Создание процесса управления рисками, и их оценка. На данном этапе обеспечивается выполнение следующих задач: введение общих терминов риск менеджмента - письменное определение всех видов рисков, которые могут влиять на банк; согласование такого списка со всеми банковскими подразделениями; установление средств общения между подразделениями; определение отношения банка к риску; оценка корпоративной культуры и готовности к переменам; определение идеологии управления и контроля за рисками в банке; определение общих целей и задач риск менеджмента, а также стратегий для их достижения; создание формализованной политики по управлению рисками; реализация функций риск менеджмента в банке; наделение органов управления полномочиями по контролю и управлению рисками; проведение трансформации организационной структуры в случае необходимости; создание комитета по риск-менеджменту; назначение на должность руководителя службы риск менеджмента;

Этап 2. На этапе оценки рисков необходимости, в частности, применение единого процесса определения и приоретизации рисков и построения карты рисков. При этом, в качестве источников неопределенностей предлагается разделять риски внешней среды, риски, связанные с бизнес-процессами, а также риски, связанные с информацией, используемой при принятии управленческих решений.

Этап 3. Разработка стратегий  риск менеджмента. На данном этапе представляется возможным: внедрение таких стратегий  для отдельных рисков на основе анализа  намерений банка в отношений  данного риска и анализа всех возможных стратегий; установление лимитов рисков в соответствии с принятым отношением банка к риску; интеграция риск-менеджмента в процесс планирования.

- разработка и внедрение  средств управления рисками. Под  разработкой и и внедрением  средств риск менеджмента понимается: анализ существ4ующих средств управления рисками в ключевых областях деятельности банка кредитный департамент, казначейство, служба внутреннего контроля; определение требуемых средств риск менеджмента в этих областях на основе принятий стратегий управления индивидуальными рисками и в рамках принятого внутреннего регламента по риск менеджменту; составление и реализация планов по приведению, существующих средств к требуемым, путем поэтапного усовершенствования.[31]

Контроль за эффективностью риск менеджмента: контроль за существующими  рисками в соответствии с их значимостью  для банка, контроль за вновь возникающими рисками; оптимизацию процессов  контроля (организационной структуры  и мониторинга); внедрение процедуры аудита бизнес-процессов.

Успешное функционирование СРМ предполагает постоянное совершенствование  процессов риск менеджмента, а именно:

-накопление и обмен  знаниями в сфере управления  рисками;

-интеграцию риск менеджмента  в процесс постоянного совершенствования деятельности банка, а также в показатели оценки эффективности деятельности банка;

- формулирование стратегии  риск менеджмента банка.

СРМ неразрывно связана  с управленческой отчетностью, методиками и процедурами по ее составлению, и в конечном счете, с информационными системами, используемыми банками. При этом хотелось бы отметить, что подход по внедрению таких систем подчеркивает, что «человеческий фактор» так же важен, как и «технологическая сторона» риск-менеджмента, позволяет объединить технологии, обеспечивающие реальные результаты для бизнеса, и человеческий фактор, обеспечивающий успех преобразований.

Подчеркнем, что в современных  условиях и с учетом задач, стоящих  перед российской банковской системой, совершенствование системы риск менеджмента возрастает до уровня стратегической задачи. Риск идет рука об руку с потенциальными возможностями. СРМ предполагает объединение стратегии, бизнес-процессов, кадров, технологий и интеллектуального потенциала в целях решения задач управления рисками как источника увеличения стоимости банка. Цель внедрения такой системы состоит в более эффективном использовании взаимозависимости рисков и потенциальных возможностей и превращении функции риск-менеджмента в источник конкурентных преимуществ.

Создание CРМ представляет собой продолжительный процесс  и требует перестройки корпоративной  культуры, для чего необходимы индивидуальные подходы и эффективный процесс  управления преобразования, направляемый руководством банка.

С нашей точки зрения, в «БТА-Казань» необходимо ввести должность риск-менеджера. В обязанности риск-менеджера должны входить следующие функции: разработка системы управления рисками, организация работы по управлению рисками не только на уровне одного филиала, но им по всем отделениям «БТА-Казань», которые расположены по России, а также контроль за эффективностью работы системы риск-менеджмента.

Современные банки проявляют  глубокую заинтересованность в качественной оценке степени кредитного риска  и снижении его влияния на Финансово-хозяйственную деятельность с применением соответствующего комплекса мероприятий. Но реальная оценка кредитного риска банка возможна при проведении детального анализа совокупности факторов, приводящих к возникновению риска при кредитовании.

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

Управление риском как процесс включает в себя этапы планирования стратегии в области риска, реализацию стратегических ориентиров банка с помощью совокупности тактических методов, идентификацию риска, определение и анализ факторов риска, разработку и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, измерение, оценку, прогнозирование, снижение, избежание, минимизацию последствий реализации риска. Поэтому методы его оценки, измерения и прогнозирования являются неотъемлемым элементов системы методов управления кредитным риском банка. Иными словами, если процесс управления включает в себя стадию анализа кредитного риска, значит, методы его осуществления логично отнести к совокупности методов управления кредитным риском банка.

Учитывая, что в «БТА-Казань» кредитование частных лиц занимает высокий процент, то, с нашей точки зрения, в систему риск-менеджмента банка необходимо внедрить современные и эффективные методы оценки кредитоспособности частных лиц.

Как правило, для определения  кредитоспособности физических лиц в банковской практике применяются два взаимосвязанных метода.

Логический метод опирается  на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния  потенциального заемщика. Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка составляет «обобщенный образ» заявителя и сравнивает его со «стандартными образами» заемщиков, которым на основании прошлого опыта кредитования присвоена определенная группа риска.[32]

Скоринговый метод оценки кредитоспособности частных лиц  получил более широкое распространение. Он основывается на подсчете баллов по каждой позиции кредитной заявки или анкеты. Бальные системы оценки создаются банками на основе эмпирического подхода с использованием математического или факторного анализа. Эти системы используют исторические данные о «надежных» и «неблагополучных» кредитах и позволяют определить критериальный уровень оценки заемщиков.

Следует различать прямые и косвенные методики скоринговой  оценки кредитоспособности клиентов.

Прямые методики встречаются  достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентов баллов фактически приравнивается к той сумме кредита, на которую он обоснованно претендует.

Косвенные методики распространены более широко. Их содержание заключается  в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента на основе общей суммы баллов.

Мы считаем, что наиболее эффективным методом оценки кредитоспособности частного лица является скоринговый  метод.

Кредитный риск банков при  кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуд и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения. От физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика. Заявление заемщика на выдачу ссуды представляет собой стандартную анкету, заявление состоит из нескольких смысловых частей. Эти блоки включают в себя формальные сведения о клиенте (ФИО, адрес), характеристика испрашиваемой ссуды (размер, срок, цель), данные о финансовом состоянии. Сейчас для этого используется «скоринг» кредитование. Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку.[33]Итоговая сумма баллов – это оценка кредитоспособности заемщика. Каждый вопрос имеет максимально возможный балл, который выше для таких важных вопросов, как профессия, и ниже возраст. Оценка кредитоспособности по методу скоринга является обезличенной. Таким образом, система анализа кредитоспособности физического лица состоит из двух блоков:

1.   система оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита;

2.   бальные оценки (метод кредитного скоринга).

Но нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать детализированную информацию, которая  может включать в себя следующие  вопросы:

- внешность – манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности;