Депозитная политика коммерческого банка

Рисунок 11. Группировка банков по темпам прироста вкладов в I полугодии 2010 г.

В I полугодии 2010 г. доля вкладов  населения в банковских пассивах заметно выросла с 25,4 до 27,7% на 1 июля 2010 г. Доля средств юридических лиц  составила 32,7%.

Последние несколько лет  до кризиса доля вкладов населения  в банковских пассивах снижалась, что  было связано с опережающим ростом собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и  средств банков, в том числе  в результате роста иностранных  заимствований.

За 2008 г. удельный вес депозитов  физических лиц сократился на 4,5 п.п. с 25,6% до 21,1%, причем основное сокращение пришлось на IV квартал, когда доля вкладов населения сократилась на 2,9 п.п., а Банк России значительно увеличил предоставление кредитов.

Рисунок 12. Структура банковских пассивов в 2008-2010 гг. (в %)

В 2009 г. ситуация изменилась, и доля средств физических лиц  в пассивах банков выросла на 4,3 п.п. с 21,1 до 25,4%, в основном за счет притока  средств во вклады и снижения средств  банков, в том числе в значительной мере от Банка России. Причиной этого  стала возросшая после кризиса  активность по привлечение средств  населения во вклады.

Структура депозитов населения  в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В I полугодии 2010 г. доля долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года выросла с 63,7 до 65,3%. Доля вкладов свыше 3-х лет в январе–мае 2010 г. увеличилась с 6,7% до 7,2%.

Доля вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года после  своего роста в конце прошлого года, в I полугодии 2010 г. вновь снизилась  – с 19,8 до 18,5% (ранее доля таких  вкладов постоянно уменьшалась).

Доля вкладов до востребования  по итогам I полугодия 2010 г. практически  не изменилась, слегка снизившись –  с 16,5 до 16,2%. Между тем в последние  годы их доля, как правило, росла  и не опускалась ниже 17%.

Рисунок 13. Структура вкладов  физических лиц в зависимости  от сроков размещения (в %)

На протяжении многих лет  наибольший рост демонстрировали именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая  тем самым основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов  населения. Между тем в период роста общей неопределенности экономической  ситуации и будущих доходов, а  также в условиях волатильности  курса рубля часть вкладчиков, перестраховываясь, предпочитали временно вкладывать в менее длинные депозиты. Сейчас же можно констатировать, что  вкладчики вновь начинают чаще выбирать более длинные депозиты.

Рисунок 14. Динамика вкладов  физических лиц в зависимости  от их сроков размещения (в млрд. руб.)

В 2005–2007 гг. наблюдался рост доли остатков на счетах до востребования. В 2008 г. эта динамика несколько замедлилась, а в 2009-2010 г. их доля также сократилась. Вероятно, что в настоящий момент уровень вкладов до востребования достиг некоторого устойчивого значения.

На 1 июля 2010 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 583,9 млрд руб. или 18,8% суммы  застрахованных вкладов. Сумма вкладов  в интервале от 100 до 400 тыс. руб. – 2 377,3 млрд руб. (28,3%). Сумма депозитов  от 400 до 700 тыс. руб. – 1 133,8 млрд руб. (13,5%). Сумма вкладов свыше 700 тыс. руб. – 3 315,4 млрд руб. (39,5 %).

Рисунок 15. Структура депозитов  в зависимости от размера вкладов (в %)

Изменение структуры вкладов  показывает продолжающуюся тенденцию  к их укрупнению. На протяжении I полугодия 2010 г. активнее всего рос объем  вкладов, находящихся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – на 30% по объему вкладов (на 111,8 млрд руб.) и  на 30,1% по количеству счетов (на 138 тыс. счетов). На втором месте по приросту оказались вклады от 400 до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн руб. Темпы их прироста по объему за I полугодие 2010 г. составили 17,1 и 16,7% (прирост на 165,2 и 404,2 млрд руб. соответственно). Количество открытых счетов в обеих группах увеличилось  на 16,2 и 23% (на 299,2 и 124,9 тыс. счетов).

В результате доля вкладов  от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13 до 13,5%, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – выросла  с 5 до 5,8% общей суммы депозитов, а  вклады свыше 1 млн руб. с 32,5 до 33,7%.

В I полугодии 2010 г. основное количество новых вкладов свыше 400 тыс. руб. было открыто в диапазоне  от 400 до 700 тыс. руб. – 299,2 тыс. счетов (53,2%). Количество новых вкладов от 700 до 1 млн руб. составило 138 тыс., а вкладов, превышающих 1 млн руб., – 124,9 тыс. При  этом основной прирост по сумме пришелся на вклады свыше 1 млн руб. – 404,2 млрд руб., абсолютный прирост средств, размещенных  в интервале от 400 до 700 тыс. руб., составил 165,2 млрд руб.

Рисунок 16. Количество счетов по группам вкладов (в тыс. штук) открытых в 2009-2010 гг.

Средний размер вкладов в  интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2010 г. составил 186,9 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 528,9 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн  руб. – 813,6 тыс. руб., а свыше 1 млн  руб. – 4 235,3 тыс. руб.

При этом за полгода произошло  незначительное увеличение среднего размера  вкладов в интервалах от 100 до 400 и  от 400 до 700 тыс. руб. в пределах 0,8%. Средний  размер вклада в интервале от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. снизился на 0,1%, а  средний размер вкладов свыше 1 млн  руб. уменьшился сразу на 5,1%.

В I полугодии 2010 г. продолжилась тенденция снижения доли депозитов  в иностранной валюте. На фоне укрепления курса рубля к корзине основных валют и быстрого роста общего объема вкладов населения депозиты в иностранной валюте стали заметно  терять свою популярность – так  за полгода их доля снизилась на 4,9 п.п. с 26,4 до 21,5%.

До 2008 г. темпы роста рублевых депозитов физических лиц практически  постоянно опережали темпы роста  валютных депозитов, что было вызвано  падением популярности доллара. Данная тенденция свидетельствовала о  том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления курса рубля  в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте. Своего относительного минимума вклады в иностранной валюте достигли 1 января 2008 г. – 12,9%.

Рисунок 17. Доля вкладов физических лиц, размещенных в иностранной  валюте (в %)

В конце 2007 г. снижение доли инвалютных депозитов стало носить замедляющийся характер, а в течение 2008 г. их доля увеличилась впервые  за последние 4 года, достигнув на 1 января 2009 г. 26,7%.

2009 г. начался с резкого  увеличения доли депозитов в  иностранной валюте: с 26,7% общего  объема вкладов на начало года  до 32,9% на 1 апреля 2009 г. Это изменение  вызвал рост привлекательности  сбережений в евро и долларах  США в результате ослабления  курса рубля к корзине валют  в конце 2008 г. – начале 2009 г.  Однако с весны 2009 г. наметилась  тенденция стабилизации и постепенному  укреплению курса рубля. В результате  к 1 января 2010 г. доля вкладов  в иностранной валюте снизилась  до 26,4%, а к 1 июля 2010 г. до 21,5%.

На протяжении длительного  периода основные изменения валютной структуры депозитов во многом определялись динамикой курса рубля к доллару  и евро на внутреннем рынке. Как правило, при ослаблении рубля валютные депозиты (в долларовом выражении) по темпам роста начинали сближаться с динамикой  рублевых вкладов.

Рисунок 18. Характеристики сберегательного  поведения населения

Так в I и II кварталах 2010 г. вследствие укрепления курса рубля к бивалютной корзине, темпы прироста вкладов  в рублях существенно превышали  темпы прироста вкладов в иностранной  валюте в пересчете на курс бивалютной корзины (8,0% против –0,7% и 11,3% против –2,9% соответственно). Все это подтверждает зависимость динамики валютных депозитов  от курса рубля.

На следующем графике  показаны изменения краткосрочных (со сроком менее 1 года) и долгосрочных (со сроком свыше 1 года) валютных вкладов.

Рисунок 19. Темпы прироста валютных депозитов в зависимости  от сроков размещения (в %)

Они свидетельствуют о  том, что последние полтора года в независимости от направления  изменений, темпы прироста долгосрочных вкладов в иностранной валюте были выше, чем краткосрочных.

В I полугодии 2010 г. произошло  значительное снижение уровня процентных ставок по привлеченным вкладам. Так  согласно данным Банка России процентные ставки по привлеченным рублевым вкладам  свыше 1 года снизились на 2,8 п.п. до 6,4%. В целом снижение ставок по рублевым вкладам продолжило тенденцию, сформировавшуюся во II полугодии 2009 г., когда они снизились  с 10,3 до 9,2%.

Процентные ставки по валютным вкладам также снижались как  во II полугодии 2009 г. (с 6,1 до 5,6%), так  и в I полугодии 2010 г. с 5,6 до 4,9%.

Рисунок 20. Динамика процентных ставок по срочным рублевым и валютным вкладам свыше 1 года, %.

В целом в I полугодии 2010 г. произошло сокращение разницы в  процентных ставках по валютным и  рублевым вкладам в результате более  быстрого снижения ставок по рублевым вкладам.

Исследование процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных  банках, также показывает, что в I полугодии 2010 г. произошло существенное снижение уровня процентных ставок. По итогам полугодия 99 из 100 банков изменили их в сторону снижения под влиянием массового притока средств населения, низкой инфляции, а также снижения ставки рефинансирования Банка России.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2010 г. по рублевым годовым вкладам  в размере 100 тыс. руб. составил 6,4% годовых, а для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 6,5% (снижение за I полугодие 2010 г. – на 2,5 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в  размере 100 тыс. руб. составили 8,4% годовых  и 8,7% для вкладов в размере 700 тыс. руб. (снижение за I полугодие 2010 г. –  на 4,1 и 4,0 п.п. соответственно).

Таким образом, проценты по рублевым депозитам приблизился  к своему докризисному ориентиру  – уровню инфляции. Для данной группы банков проценты по рублевым депозитам  могут находиться к концу 2010 г. в  диапазоне от 5,5 до 8%, заметно различаясь для разных банков в зависимости  от их надежности, известности и  доступности для них других источников пополнения пассивов.

В I полугодии 2010 г. произошло  значительное снижение уровня процентных ставок по привлеченным вкладам, Так  согласно данным Банка России процентные ставки по привлеченным рублевым вкладам  свыше 1 года снизились на 2,8 п.п. до 6,4%. В целом снижение ставок по рублевым вкладам продолжило тенденцию, сформировавшуюся во II полугодии 2009 г., когда они снизились  с 10,3 до 9,2%.

Глава 3. Современные тенденции реализации депозитной политики в российских банках

3.1. Проблемы  формирования депозитной политики  в современных условиях

Одним из приоритетных направлений  депозитной деятельности кредитной  организации в настоящее время  является стабилизация депозитного  портфеля на уровне оптимального объема путем проведения грамотной депозитной политики. При этом банкам необходимо формировать свой депозитный портфель так, чтобы он позволял им получать максимально возможный доход, обеспечивал  возможность осуществления долгосрочных вложений, но при этом обладал бы минимальной стоимостью и обеспечивал  достаточный уровень ликвидности  в долгосрочной перспективе.

Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние  на ликвидность и платежеспособность кредитной организации. Ресурсная  база, ликвидность, рентабельность являются теми взаимосвязанными основами, на которых  строится механизм банковской деятельности. Следовательно, основной стратегической целью депозитной политики кредитной  организации является наращивание  ресурсной базы при условии поддержания  ликвидности и обеспечения рентабельности деятельности банка.

Ресурсная база кредитной  организации является количественным показателем, который определяет уровень  рыночной позиции банка, возможности, которыми банк располагает для проведения коммерческой деятельности. Ликвидность  и рентабельность являются качественными  характеристиками, отражающие надежность кредитной организации, а также  эффективность ее деятельности. Любой  абсолютный или относительный показатель деятельности коммерческого банка  сводиться к этим трем категориям, а значит или банк обеспечивает их оптимальный размер, или сам находится  под их воздействием. При этом следует  отметить, что особенностью банковского  бизнеса является его чувствительность к социально-экономическим изменениям. Любые изменения, связанные с  дестабилизацией экономических  условий могут привести к снижению устойчивости функционирования банка.

Кредитная организация, выбрав критерии стабильности депозитной базы, определяет для себя те виды и подвиды  ресурсов, которые в большей степени  удовлетворяют выбранным критериям  стабильности, а потому наиболее привлекательны для формирования из них своего депозитного  портфеля.

Анализ сложившейся практики свидетельствует, что формирование депозитной базы любого коммерческого  банка, как процесс сложный и  трудоемкий, связано с большим  количеством проблем как субъективного, так и объективного характера.

К субъективным проблемам  относятся такие, как:

– масштабы деятельности и  слабая капитальная база российских коммерческих банков;

– отсутствие заинтересованности руководства банка в привлечении  средств клиентов, особенно населения, что продиктовано тактическими и  стратегическими целями и задачами банка;

– недостаточный уровень  и качество высшего и среднего менеджмента;

– отсутствие в большинстве  российских банков научно-обоснованной концепции проведения депозитной политики;

– недостатки в организации  депозитного процесса: отсутствие соответствующего подразделения в банке; низкий уровень  постановки маркетинговых исследований депозитного рынка; ограниченный спектр предлагаемых депозитных услуг и  так далее.

Среди объективных факторов выделяются следующие:

– прямое и косвенное  воздействие государства и государственных  органов на коммерческие банки;

– влияние макроэкономики, воздействие мировых финансовых рынков на состояние российского  денежного рынка;

– межбанковская конкуренция;

– состояние денежного  и финансового рынка России.

Основанием для принятия решений о формировании той или  иной структуры депозитного портфеля служат расчеты, проведенные на основе данных о движении привлеченных денежных средств по счетам за исследуемый  период. Однако такие данные используются не для того, чтобы делать прогнозы о дальнейшем изменении тех или  иных привлеченных денежных средств, а  для того, чтобы выработать дальнейшую стратегию своего поведения в  отношении конкретных клиентов.