Проблемы обеспечения возвратности кредита

По мнению аналитиков, в невозврате кредитов виноваты как банки, заинтересованные в увеличении кредитных портфелей, так и заемщики, которые слишком оптимистично смотрят на свои финансовые возможности. Впрочем, преувеличивать свои финансовые возможности им помогают сами банки, многие из которых долгое время не раскрывали истинные размеры платежей. «Кроме процентных ставок банк получает еще и комиссию, а ее размеры прямо зависят от оборотов, - объясняет аналитик ИК «Финам» Владимир Сергиевский. - Чтобы опередить конкурентов, им приходится пренебрегать рисками и предоставлять кредиты тем, кто вряд ли может по ним расплатиться. Определенную роль сыграла и коррупция в коммерческих банках, когда некоторые сотрудники за взятку помогают получить кредит людям, не подпадающим даже под самые мягкие требования».

Также среди основных причин увеличения задолженности, помимо переоценки заемщиком своих возможностей можно выделить потерю работы и банальное мошенничество. Причем наибольшие риски сосредоточены в сегменте мобильных телефонов, а наименьшие - на рынке мебели. Большой  рост  рынка  потребительского кредитования  привлек  большое  количество  мошенников.  Некоторые  банки  оценивают  их  долю  в общем  кредитном  объеме  в 20-25%. Потенциальный  заёмщик  умышленно  искажает  персональные данные с целью получения кредита. Мошенники могут действовать достаточно умно: выплатить один кредит, второй взять на более крупную сумму и потом исчезнуть. Также серьёзной угрозой для банков является мошенничество, совершаемое преступной группой лиц.

Сейчас особенно  страдают от невозврата  таких мошеннических  кредитов  те банки,  которые не  проводили   антирисковые  мероприятия  в  угоду  текущему  финансовому  результату,  гнались за объёмом, а не качеством кредитов, не принимая во внимание последующую ликвидность портфеля.  Кризис ликвидности подтвердил необходимость ответственного подхода к кредитованию со стороны банков.

Банки как «правая сторона» любыми средствами и любой (для заемщика) ценой пытаются вернуть если не все, то хотя бы часть вложенных денег, зачастую нанося необратимый макро-, мезо-, микро- и нано- экономически неоправданный ущерб в финансово-хозяйственном (производственном) либо социально бытовом положении заемщика, приводя его к прямым потерям, убыткам и банкротству. Непримиримость борьбы банков с должниками ставится на этическую основу и доводится до высшего ее напряжения за счет морального размежевания от экономического агента, не возвращающего «народные деньги», за счет полного (в «доверительном» смысле) разрыва взаимодействия с «заведомо виновной» стороной. Такое поведение банков в ряде случаев неизбежно порождает ответную реакцию заемщиков по ведению «боевых действий».

В соответствии с «прокредиторски» установленным российским законодательством в первую очередь изымаются ликвидные активы заемщика, т.е. денежные средства на счетах в банках и кассе, хотя даже лицу, не знакомому с особенностями экономики предприятия, очевидно, что без достаточного количества оборотных средств производство останавливается, а без действующего производства встает и вся жизнедеятельность предприятия, вызывая, в свою очередь, кризис в социально-бытовой сфере его pa6oтников. В кризисные периоды функционирования экономики, такого рода явления становятся массовыми и наносят ущерб общенациональным и региональным интересам, не способствуют выполнению задач развития экономики и укрепления национальной экономической безопасности.

В то время как банку и заемщику жизненно необходимо взаимодействовать в форме взаимоприемлемого и взаимовыгодного совместного сотрудничества, в условиях отсутствия взаимного доверия эти отношения окончательно превращаются в антагонистические. По существу эти отношения становятся соперническими, борьбой враждебных сил в условиях разнонаправленных тенденций развития их интересов.

Обострение позиций сторон (кредитора и заемщика) не было в России историческим, оно вызвано скорее прозападным изменением позиции сильной стороны уже в новейшее время, когда «кредиторская» сторона добилась законодательных преимуществ, используя определенные мотивы и прецеденты социально-экономической и иной значимости банков-кредиторов.

В результате текущего системного кризиса и его составляющей - кризиса доверия в системах типа «банк – заемщик» пострадал в первую очередь кредитный рынок, формируемый российской банковской государственной системой. Осенью 2008 г. началось активное свертывание кредитных программ, резко увеличились объемы проблемных долгов, значительно выросло, количество невозвратов по ранее выданным банковским кредитам.

По оценке Банка России, доля проблемных розничных кредитов российских банков за 2009 г. выросла в два раза, превысив 10%. Банки увеличили резервы на покрытие потерь более чем на 50%.

В жестких реалиях нынешней ситуации на кредитном рынке российским банкам необходимы новые стратегии эффективного управления кредитным портфелем, подразумевающее не только квалифицированное и устойчиво сбалансированное его формирование по критерию «риск – доходность», но максимально полный и современный возврат кредитов, в частности и проблемных.

Таким образом, причины невозвратов могут быть совершенно разные. Одной из основных может являться то, что заемщики не информируются банком о методике начисления процентов и стоимости дополнительных услуг, которые могут включаться в кредитный договор, например, плата за ведение счета. При оформлении кредита банки своим клиентам не могут сказать фиксированную сумму ежемесячных выплат, не предупреждают о комиссии и часто очень важную информацию в договоре печатают мелким шрифтом, в следствии чего говоря об одних процентах, получаются совершенно другие. Не исключаются также такие факторы, как финансовые проблемы заемщика, которые могут привести к банкротству, не постоянная заработная плата или потеря работы физическим лицом, безответственность, нечестность, авантюризм и мошенничество среди ссудозаемщиков, различные чрезвычайные, непредвиденные обстоятельства.

 

3.2 Пути повышения эффективности возврата кредита

 

В рамках антикризисной стратегии управления проблемной задолженностью банков можно рассмотреть систему мер, направленных на повышение эффективности возвратного процесса в секторе банковского кредитования. Реализация методов стратегического управления, грамотное и своевременное применение предлагаемых мер  может привести к существенному снижению доли просроченных и проблемных кредитов.

Рассматриваемые меры различаются в зависимости от инициатора:

- предпринимаемые банком;

- предпринимаемые заемщиком;

- предпринимаемые третьими лицами, в том числе государством.

 Меры, принимаемые банком, могут быть превентивными (на этапе одобрения выдачи кредита) и текущими (в отношении действующих кредитов). В качестве превентивных мер, улучшающих качество кредитного портфеля банка, можно назвать следующие:

• при рассмотрении вопроса о выдаче кредита, наряду с традиционным финансово-экономическим анализом, крайне желательно проведение психологического анализа заемщика (руководства предприятия-заемщика). Кредитный инспектор опирается большей частью на анализ производственно-финансового (социально-бытового) положения потенциального заемщика и ничтожно мало времени уделяет психологическому собеседованию/анализу, поскольку в дальнейшем при обслуживании долга большее, если не решающее, значение имеет именно «человеческий фактор». Целесообразно при подаче клиентом заявления на получение кредита, в целях определения благонадежности и морального здоровья заемщика, проводить собеседование с участием психолога;
• в случае выдачи кредита под залог ценных бумаг размер ссуды часто ограничивается оценочной стоимостью залога, но не финансовыми потоками (доходом) заемщика. Когда заемщик испытывает финансовые трудности, ему не из чего погашать основной долг по кредиту, проценты и штрафы, вследствие чего кредит погашается посредством реализации залога, т.е. продажи ценных бумаг, а клиент пополняет список потенциально неблагонадежных заемщиков. В указанных случаях целесообразно принимать во внимание оба фактора: и обеспеченность кредита, и платежеспособность (ликвидность) заемщика.

Меры, осуществляемые кредитной организацией в отношении действующих кредитов, могут быть следующими:

• введение и поддержание функционирования системы банковских руководителей-кураторов и персональных менеджеров, способных обеспечить решение комплекса вопросов взаимодействия, клиента (особенно крупного) и банка. Закрепление за клиентом персонального менеджера увеличивает эффективность обслуживания, скорость реагирования на возникающие вопросы и  сложности, чем существенно снижаются операционные риски и риск возникновения непонимания между клиентом и случайно призванным для решения конкретной (разовой) проблемы сотрудником банка, которому необходимо гораздо больше времени, чтобы компетентно вникнуть как в саму систему отношений, так и в суть конкретной проблемы и найти пути ее решения;
• создание типовой «матрицы признаков проблемности» (см. Приложения, таб. 1). Банку целесообразно использовать детализированную группировку признаков, позволяющих быстро и эффективно выявить и классифицировать проблемные кредиты. Для наиболее эффективного предупреждения возникновения проблемных кредитов следует выявлять предпосылки появления признаков проблемности сделки еще до реализации самих признаков. Признаки, сигнализирующие о возможном возникновении проблемной (в том числе латентной) задолженности, могут быть самыми различными.
• создание типовой «матрицы наиболее вероятного поведения заемщика». В этом случае должны быть разработаны основные (типовые, базовые) сценарии возможного развития ситуации после получения заемщиком кредита. Подобная матрица может служить подсказкой для кредитного сотрудника.
• создание типовой «матрицы действий банка». Кредитной организации целесообразно закрепить алгоритм действий, описывающий ряд  стратегических, тактических и оперативных мер, предпринимаемых и адекватных тому или иному типовому сценарию развития ситуации, в особенности в случае возникновения проблемных сделок (в идеале – ан стадии возникновения начальных признаков проблемности). Разработка подобного «матричного» комплекса мероприятий потребует сравнительно незначительных вложений, но приведет к существенному улучшению качества и скорости принятия решений по проблемным ситуациям, возникающим в системах типа «банк – заемщик», и позволит за счет своевременного и квалифицированного разрешения (предупреждения) конфликтной ситуации существенно снизить потери сторон.
• создание программного комплекса, помогающего кредитному сотруднику принять своевременное, квалифицированное и взвешенное решение. Использование вышеописанных матриц наталкивает на создание программного обеспечения (ПО), позволяющего на их основе ориентироваться кредитному сотруднику. Механизм действия данного программного обеспечения класса «экспертно-аналитической обучаемой и самообучающейся рекомендующей системы» предполагается следующий: после ввода основных формализованных показателей по конкретной сделке (показатели финансово-хозяйственной деятельности заемщика, внешние показатели отрасли,  деятельности заемщика и др.) в базу данных системы программа, сопоставив введенные фактические данные с типовыми данными матрицы признаков проблемности сделок и матрицы сценариев поведения заемщика, определяет состояние сделки и «выдает»: оценку создавшегося положения, признаки проблемности сделки и перечень необходимых первоочередных мер в целях улучшения качества сделки. Задачи подобного программного средства:

- проанализировав каждую отдельную сделку, выявить проблемные сделки;

- по предварительно проблемным сделкам проанализировать показатели финансово-хозяйственной, производственной деятельности заемщика, данные балансов, другой находящейся в распоряжении банка отчетности;

- сопоставить внешние и внутренние факторы, влияющие на обслуживание заемщиком этой сделки;

- определить рекомендованную к назначению степень проблемности сделки;

- сопоставить состояние сделки со сценариями поведения заемщика; «предугадать» наиболее вероятное поведение заемщика;

- на основе наиболее вероятного поведения заемщика и степени проблемности сделки выбрать наиболее приемлемое направление действий банка;

- выявить влияние данной сделки на портфель однородных кредитов и кредитный портфель банка в целом; 

- прогнозировать совокупное влияние проблемных кредитов на показатели кредитного портфеля;

- обработать (рассчитать) данные кредитного портфеля банка (объем, пропорции, концентрация рисков, оценка рисков, др.).

Создание подобного детализированного ПО крайне важно в кризисные периоды,  сопровождающиеся многократным ростом объемов работы при неизменном числе кредитных сотрудников.

Признания многих кредитов проблемными возможно было бы избежать, если бы заемщики предпринимали следующие действия:

• на стадии подачи заявления на получение кредита без искажений указывали полную информацию о своем финансовом и прочем состоянии, долговой нагрузке;
• своевременно информировали банк обо всех изменениях в своей жизнедеятельности, финансово-хозяйственной деятельности, которые могут прямо или косвенно влиять на возврат кредита;
• при возникновении проблем с возвратом кредита не затягивали и не усугубляли сложившееся положение, а незамедлительно обращались к банку-кредитору за помощью в разрешении проблем.

В качестве мер, которые могут предпринять отличные от кредиторов и заемщиков лица (третьи лица, в т.ч. и государство), непосредственно влияющие  на качество взаимоотношений и финансовое состояние и тех и других, можно обозначить следующие:

• банкам целесообразно страховать не отдельные кредиты, а портфели однородных ссуд с повышенным риском невозврата. Такое решение позволит страховым компаниям охватить большее поле деятельности, а банкам увеличить надежность и несколько снизить стоимость обслуживания кредитов;
• часть Стабилизационного фонда РФ, возможно, направить на страхование кредитов, особенно в период экономических кризисов;
• необходимо усиление юридической защиты прав заемщиков, установление действующим предприятиям-заемщикам приоритетных правовых условий в судебной состоятельности с банками-кредиторами. То же касается и заемщиков – физических лиц;
• целесообразно юридическое сохранение обязательств по погашению, даже признанных безнадежными к взысканию и списанных банками кредитов, за заемщиками на более длительный временной период с целью стимулирования возврата долга при улучшении финансового состояния должника.

Вышеназванные мероприятия позволяют исключить потенциально неблагонадежных заемщиков, облегчить возврат уже выданных кредитов, увеличить доверие к банковской государственной системе в целом, в том числе за счет возрастания роли государства в этом процессе, дать шанс должнику на восстановление своего «доброго имени».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть

1. Денежная масса
1. На основании данных, приведенных в таблице 4, рассчитать показатели М0, М1, М2 и М3.

Таблица 4 – Исходные данные для расчета денежных агрегатов

Форма хранения денег	Объем вкладов, млрд. руб.
Депозиты сроком на полгода	36,4
Денежные средства в кассах предприятий и организаций	156,4
Средства на расчетных счетах предприятий в коммерческих банках	368,4
Денежные средства в операционных кассах коммерческих банков	215,3
Депозиты сроком на 2 года	43,2
Средства на текущих счетах в коммерческих банках	120,5
Депозиты до востребования	36,7
Денежные средства, находящиеся у физических лиц	210,7
Депозиты сроком на 3 года	31,4
Облигации государственного сберегательного займа	389,7
Облигации федерального займа	264,1

 

Решение: агрегаты ранжируются по мере уменьшения ликвидности включенных в них разновидностей денежных средств. Степень ликвидности определяется тем, насколько быстро данное денежное средство можно использовать для покупки товаров и услуг. В России выделяют следующие денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3. Содержание каждого агрегата представлено в таблице 5.

Таблица 5 – Состав денежных агрегатов

М0	М1	М2	М3
Наличные деньги в обращении
М0+средства на счетах (р/с и др.)+депозиты до востребования
М1+срочные депозиты
М2+государственные ценные бумаги (сертификаты и облигации государственных займов)