Управление собственным капиталом банка (на примере ОАО «Сбербанк»)

а) уголовных (в частности, в случае представления и публикации существенно недостоверной отчетности (отчетных данных), так как представление, и тем более публикация существенно недостоверной отчетности вводит в заблуждение орган банковского надзора и публику относительно финансового положения кредитного института);

б) административных (в частности, при нарушении иных требований банковского законодательства, включая требования нормативных актов Банка России).

Кроме того, возможно предоставление органу банковского надзора права временно ограничивать сумму выплат вознаграждений руководителям кредитной организации (включая заработную плату и различные бонусы).

Может быть расширен перечень положений, касающихся акционеров (участников) кредитной организации. Например, в некоторых случаях предусмотрены определенные права акционеров (участников), особенно тех, которые связаны с участием в управлении кредитной организации.

3.2 Предложения по управлению собственным капиталом ОАО «Сбербанк России»

Сбербанк продолжает совершенствовать кредитные процессы и контроль над рисками, готовясь к внедрению принципов "Базеля II", запуску общенациональной системы по обнаружению кредитных мошенников и работе с коллекторскими компаниями.

В этом году в ОАО «Сбербанк России» стартует крупный проект по подготовке банка и банковской группы в целом к внедрению принципов "Базеля II". Это будет, пожалуй, самый масштабный проект в области управления рисками в Сбербанке. При построении "Кредитной фабрики" в рознице заложили для этого фундамент, такой же проект был реализован при переходе на новый кредитный процесс в корпоративном блоке — он был введен в прошлом году и сейчас тиражируется в территориальных банках Сбербанка. Это фундамент, поскольку данные проекты относятся к области встраивания в кредитный процесс элементов управления рисками. Но при этом данные элементы должны быть развиты и иметь более высокий уровень.

Например, не так давно в банке появились стресс-тесты портфелей, статистически основанные на встроенных показателях — рейтингах, показателях вероятности дефолта, LGD и прочих других профессиональных штуках, которые отражают реальный риск или клиента, или сделки, или позволяют определять вероятные потери. Этот базис есть пока только в Сбербанке, его нет еще в дочерних банках, и их еще предстоит интегрировать. Кроме того, банк планирует расширять функциональность управления рисками и использовать подходы "Базеля II", которые сводятся к построению управляющих функций именно в части моделирования портфеля, его стратегического планирования, выстраиванию понимания уровня риска и систем управления рисками на интегральном уровне с учетом влияния всех участников группы Сбербанка на рисковый профиль.

По факту получается, что это не один проект, а два. Они стартуют в этом году, рассчитаны на три-пять лет.

Департамент рисков Сбербанка с начала этого года закончил внедрение нового кредитного процесса в трех крупнейших территориальных банках и приступили к обучению персонала в четырех других. В целом до конца текущего года планируется внедрить новый кредитный процесс как минимум во всех крупнейших территориальных банках. Параллельно с этим разрабатывался кредитный процесс для клиентов малого бизнеса, в марте на рынке был представлен новый кредит "Доверие".

Эти два события очень значимы для Сбербанка, они видны в масштабе страны. Конечно же, событий внутреннего масштаба намного больше — в их числе, например, введение всевозможных скоринговых стратегий для физических лиц на уровне регионов. Это уже более локальные задачи, тем не менее они имеют ощутимый бизнес-результат. К примеру, средний уровень одобрения кредитных заявок в банке сегодня составляет 74%, за I квартал он вырос примерно с 70%. В целом продолжается рост средней суммы выдаваемого кредита — за I квартал примерно на 5%. При этом годовая стоимость риска по-прежнему не превышает 0,3%, и это очень хороший показатель.

Сбербанку следует планировать реализацию проекта страхования держателей банковских карт, в том числе и от мошеннических операций.

Это стандартное банковское страхование. Вопрос только в том, насколько оно экономически оправданно для банка. Учитывая масштабы Сбербанка, такой вид страховки может быть очень дорогим. При этом, из-за того что карты Сбербанка неплохо защищены, убытки от мошенничества  все же большие. Поэтому я полагаю, что внедрение подобного сервиса для банка выгодно.

В декабре Сбербанк объявил о внедрении автоматизированной системы Hunter, которая сможет обнаружить недобросовестного заемщика еще до принятия решения о выдаче ему кредита. Рассмотрим насколько эффективной может показать себя эта система применительно к масштабам Сбербанка.

Hunter — одна из лучших систем, которая позволяет по любому из параметров искать совпадения с параметрами предыдущих клиентов и прочие другие "нелогичности". Все зависит от правил, которые в нее загружены, ведь по сути эта система — лишь инструмент. Главное здесь — интеллект аналитика, который разрабатывает эти правила и грамотно их выстраивает.

На период первого полугодия текущего года банк не ставил себе целью внедрение таких правил, которые сразу жестко давали бы отказ по клиенту. Ну, за исключением совсем явных событий, когда, например, Hunter выявляет, что паспорт клиента принадлежит, допустим, другому лицу. Понятно, что такие вещи сразу включаются в "стоп". Остальные совпадения используем для того, чтобы построить процесс проверки. Ведь Hunter помогает определить, что именно надо проверить у конкретного заемщика, а не просто предлагает позвонить ему на работу и уточнить, сколько он зарабатывает. Потом уже через "Кредитную фабрику" анализируется процесс анализа потенциального клиента и принимается решение.

Что это даст? Банк сможет улучшить производительность кредитного процесса. Сейчас среднее время обработки заявки вместо заявленных 48 часов не превышает 24. Кроме того, производительность андеррайтинга за прошлый год выросла на 280%.

Я думаю, что следующим крупным, стратегическим даже в масштабах нашей страны шагом должно стать создание общенационального Hunter’а. Как, например, в Великобритании или других развитых странах. Для России это было бы серьезным шагом по снижению уровня фрода (мошенничества) в стране. Я знаю, что несколько крупных кредитных бюро уже активно над этим работают. Неплохо было бы, чтобы и остальные подключились, тогда система будет более устойчивой.

Объем работы колоссальный, много данных, и банки заинтересованы в том, чтобы и другие банки вступали в подобное объединение. Несколько из них уже согласились в этом участвовать.

Рассмотрим каким образом в рамках такого проекта банкам удастся сохранить в тайне клиентские данные. Специалисты Сбербанка внимательно изучили, как подобная система работает в Великобритании. Ее идеология как раз состоит в том, чтобы показать информацию, при этом не раскрывая ее. По определенной технологии банки скрывают клиента, прячут его персональные данные, но при этом данные складываются в единую базу и система может в ней искать совпадения, "нелогичности" и прочие вещи. Эти нюансы в Британии получили широкое развитие.

Сбербанк рекомендуется переводить на "Кредитную фабрику" также кредиты для малого и среднего бизнеса. Конечно, полной аналогии с кредитами для физических лиц тут нет, потому что здесь оцениваются бизнес и его возможности и показатели.

В рамках "Доверия" следует предоставлять два семейства продуктов. Первый — это кредит собственнику бизнеса, то есть средства предоставляются физическому лицу под поручительство его бизнеса. Второй — наоборот, когда кредит выдается юридическому лицу под поручительство его собственника.

Решение о выдаче такого кредита принимается в течение 48 часов, максимальная сумма сейчас — 1,5 миллиона рублей, но, возможно, она будет пересмотрена в сторону увеличения.

Сбербанк работает со многими коллекторскими агентствами. На текущий момент уже более 80% территориальных банков провели конкурсы и выбрали себе партнеров. До конца текущего года они будут работать по комиссионной схеме, банк следует оценивать результаты, замерять показатели. Каждый территориальный банк отобрал для себя две-три компании. Среди них есть и крупные федеральные агентства, и мелкие, локальные. Критерии отбора банк разрабатывал централизованно, и порядок работы с ними тоже диктуется из центра. Важно понимать, каким образом коллекторы будут работать с заемщиками. Если, допустим, они будут просто звонить и все, то, пожалуй, это не очень интересно.

Сейчас важно понять, каким будет процесс работы по этой комиссионной схеме. По сути следует провести поиск подхода к правильному планированию поведения портфелей и понимание того, кому и какие долги надо будет передавать в работу.

3.3 Управление собственным капиталом ОАО «Сбербанк России» на основе прогнозирования результатов его деятельности

Организация эффективного контроля и управление рисками в ОАО «Сбербанк России» имеют первостепенное значение. Конечной целью менеджмента рисков является обеспечение оптимального соотношения рентабельности, ликвидности и надежности Банка с помощью количественного измерения рисковых позиций и оценки возможных потерь.

В Банке функционирует система управления рисками, позволяющая учитывать все возможные риски, как на стадии принятия управленческих решений, так и в процессе осуществления банковской деятельности. Эта система  базируется на своевременном выявлении возможных рисков, их идентификации и классификации, анализе, измерении и оценке рисковых позиций, а также на применении конкретных методов управления банковскими рисками.

Процедуры оценки рисков и управление ими интегрированы в процессы осуществления текущих операций.

При построении системы управления рисками Банк ориентируется на требования и рекомендации Банка России, рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. В частности, при построении подсистем управления кредитным, операционным и рыночным рисками Банк стремится использовать принципы, изложенные в «Базеле II».

В рамках системы управления рисками в Банке разработано Положение о системе оценки и управления рисками банковской деятельности в ОАО  «Сбербанк России», которое определяет основные риски, возникающие в процессе осуществления уставной деятельности Банка, а также содержит общие принципы проведения мероприятий по управлению и контролю за рисками банковской деятельности.

Основными подходами к управлению рисками в ОАО КБ «Сбербанк России» являются следующие:

                  осторожность   и   разумный   консерватизм   при   предоставлении клиентам услуг (продуктов) и проведении   банковских операций;

                  недопустимость использования банковских услуг (продуктов) и операций, как инструмента легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

                  соблюдение разумного баланса между уровнем доходностью и уровнем риска проводимых операций;

                  отказ от проведения высокорискованных операций, сделок; предоставления услуг (продуктов);

                  дифференциация условий проведения операций, предоставления услуг (продуктов) в зависимости от направления деятельности Банка, конъюнктуры банковского рынка, величины принимаемого риска и уровня взаимоотношений с клиентами и/или партнерами Банка;

                  недопустимость   совершения   банковских   операций, предоставления услуг (продуктов)   и   иных   действий, приводящих к значительным изменениям в уровне рисков, принимаемых на себя Банком, и/или возникновению новых рисков, ранее неисследованных и неклассифицированных;

                  прозрачность   системы   управления   рисками и принимаемых в её рамках решений.

Управление рисками осуществляется в ОАО «Сбербанк России» адекватно перечню и объему проводимых операций. Собственный капитал является одним из важнейших показателей финансовой устойчивости Банка и его возможностей для покрытия непредвиденных банковских рисков.

Показатель достаточности капитала Банка (Н1) в 2010 году позволяет оценивать финансовую деятельность Банка как стабильную.             

Основную часть активов Банка составляет ссудная задолженность юридических лиц. Подобная структура активов предопределяет чувствительность Банка к кредитному риску, управлению которым уделяется большое внимание.

Минимизация кредитных рисков достигается за счет реализации следующих мер:

                  тщательного анализа кредитоспособности заемщиков и качества обслуживания  долга по ранее полученным кредитам;

                  наличия ликвидного обеспечения по выдаваемым кредитам;

                  коллегиального принятия решения о выдаче кредитов;

                  формирования резервов на возможные потери по ссудам;

                  установления и соблюдения внутрибанковских лимитов по кредитованию.

Основной критерий отбора заемщиков Банка – это их способность полностью и своевременно исполнять свои обязательства по кредитному договору.

Благодаря диверсификации кредитного портфеля, Банк поддерживал в 2010 году концентрацию кредитных рисков на допустимом уровне.

В методике оценки кредитного риска заемщиков, применяемой банком используются математические методы, реализованные с помощью прикладного программного обеспечения, с учетом практического опыта Банка и отдельных положений Базеля II.

Система управления ликвидностью баланса Банка является основным механизмом, обеспечивающим своевременность проведения платежей клиентов и выполнения собственных обязательств Банка.