Принятие решений в условиях неопределенности и риска

Чистые риски  включают:

– некоторые  из коммерческих рисков (имущественные, производственные, торговые);

– политические;

– природно-естественные;

– экологические;

– транспортные.

2). К спекулятивным  рискам относятся финансовые  риски, являющиеся частью коммерческих  рисков.

 В зависимости  от основной причины возникновения  (базисный или природный риск) риски делятся на: коммерческие, политические, природно-естественные  риски, транспортные, экологические  риски.

Коммерческие  риски делятся на:

– имущественные;

– производственные;

– торговые;

– финансовые, которые подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной  способностью денег (валютные, инфляционные и дефляционные риски, риски ликвидности), и риски, связанные с вложением  капитала или инвестиционные риски (биржевой риск, риск банкротства, селективный риск, а также кредитный риск).

1.    экономический – вероятность недополучения предприятием дохода в результате осуществления ФХД

2.  предпринимательский – опасность потенциально возможной потери ресурсов или части дохода по сравнению с вариантом рационального использования ресурсов

3. коммерческий – вероятность ущерба в процессе реализации предприятием товаров, работ, услуг

4.  ценовой – возможность потери предприятием части прибыли в результате изменения сложившихся на рынке цен на производимую им продукцию от воздействия спроса, предложения и прочих факторов, а также роста текущих затрат, следствие изменения цен на применяемые ресурсы

5. финансовый – риск, возникающий в отношениях предприятия с различными финансовыми институтами

6.  кредитный – отражает степень опасности того, что заёмщик не сможет своевременно осуществлять возврат кредита и выплатить проценты за пользование им

7. инфляционный – вызван непредвиденным ростом издержек производства вследствие инфляционного процесса (обесценивание активов или доходов в результате роста цен)

8. инвестиционный – опасность обесценивания капиталовложений в результате действий органов государственной власти и управления

Для учёта (при  принятии решения) рисков и неопределённости необходимо:

1)        анализировать накопленный опыт  деятельности предприятия

2)        представлять риск и неопределённость  в явном виде

Решение считается  принимаемым в условиях риска, если известна вероятность всех альтернативных решений.

Решение принимается  в условиях неопределенности тогда, когда невозможно определить вероятность  потенциальных результатов. Причинами  неопределенности являются: отсутствие полной инф-ции, возникновение случайных  факторов, противодействие конкурентов  и т.д.

Принятие  решения в условиях неопределенности является наиболее сложной ситуацией  в управленческой деятельности.

Большинство УР принимается именно в условиях риска. Риском можно и нужно управлять. Управление риском это значит:

-     правильно спрогнозировать наступления рискового события

-      решить идти на рискованные действия или нет

-   способность принять соответствующие меры для снижения степени риска.

При этом под  степенью риска принято понимать размер наиболее вероятного экономического ущерба, который может понести  организация в результате тех  или иных действий, осуществляемых в соответствии с принятым управленческим решением.

Пути снижения риска зависят от внутренней среды  и от среды, в которой работает предприятие. Если ситуация неустойчивая – риск велик. Для оценки ситуации нужно привлекать специалистов (политики, экономисты, психологи). Один человек  не может оценить ситуацию

 

 

К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся  такие решения, результаты которых  не являются определенными, но вероятность  каждого возможного результата можно  определить. Вероятность определяется в промежутке от 0 до 1 и представляет собой степень возможности совершения данного события. Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна  единице.

Риск при  принятии решений может быть различным. В экономике различают несколько  типов риска: страховой, валютный, кредитный  и т.д.

Решений, принимаемых  в условиях абсолютной определенности, в реальной жизни быть не может. Однако существуют ситуации, когда решение  принимается в условиях почти  полной определенности. Например, решение  о вложении нераспределенной прибыли  в ценные бумаги государства. В данном случае менеджер точно знает размер вкладываемой суммы, может выбрать  сроки вложения, рассчитать доходность и может точно подсчитать планируемую  прибыль от данного вложения и  сроки ее получения.

Решения, принимаемые  в условиях риска, занимают весомую  часть всего множества решений, принимаемых менеджерами. Руководство  должно учитывать уровень риска  при принятии решений в качестве важнейшего фактора.

На практике решения, принимаемые в условиях полной неопределенности, практически  не встречаются. Это происходит потому, что в любом случае можно либо собрать некоторую дополнительную релевантную информацию и еще  раз проанализировать ситуацию, либо принять решение на основе суждений, интуиции, анализа накопленного опыта  руководителя, что также уменьшает  неопределенность.

                    

                               Модели и методы принятия решений

Для принятия оптимальных решений необходимо использовать научный метод. В науке  управления научный метод подразумевает  наличие определенной структуры  процесса принятия решений и использование  различных методов и моделей  принятия решений.

Модели принятия решений. Моделирование широко используется для принятия решений. Модель – это  представление объекта, системы  или процесса в форме отличной от оригинала, но сохраняющей основные его характеристики.

В науке управления используются следующие модели:

·  теория игр;

·  модели теории очередей;

·  модели управления запасами;

·  модель линейного программирования;

·  транспортные задачи;

·  имитационное моделирование;

·  сетевой  анализ;

·  экономический  анализ.

Теория  игр. Данный метод служит для моделирования оценки воздействия принятого решения на конкурентов.

Модели  теории очередей - используются для определения оптимального числа каналов обслуживания по отношению к потребности в них (резервирование билетов по телефону, обслуживание клиентов в банке, количество разгрузочных площадок на складах и т.д.).

Модели  управления запасами используются для определения времени размещения заказов на ресурсы и их количества, а также массы готовой продукции на складах.

Модели  линейного программирования применяют для определения оптимального способа распределения дефицитных ресурсов при наличии конкурирующих потребностей.

Транспортные  задачи – это задачи, с помощью которых оптимизируется доставка ресурсов при наличии нескольких пунктов отправки и нескольких пунктов получения при различной стоимости доставки в различные пункты.

Имитационное  моделирование означает процесс создания модели и ее экспериментальное использование для определения изменений реальной ситуации.

Сетевой анализ. Из сетевого анализа в основном используется теория графов. Теория графов позволяет составлять оптимальные графики осуществления различных проектов.

Экономический анализ - Экономический анализ включает в себя анализ безубыточности, определение прибыли на инвестированный капитал, величину чистой прибыли на данный момент времени и т.д.

Методы  принятия решений. При принятии решения вне зависимости от применяемых моделей существуют некоторые правила принятия решений. Правило принятия решения – это критерий, по которому выносится суждение об оптимальности данного конкретного исхода. Существует два типа правил. К первому типу относятся следующие правила принятия решений:

 

1.Максимаксное решение – это решение, при котором принимается решение по максимизации максимально возможных доходов. Данный метод очень оптимистичен, то есть не учитывает возможные потери и, следовательно, самый рискованный. В соответствии с этим правилом выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя. При этом ЛПР не учитывает риска от неблагоприятного изменения окружающей среды. Альтернатива находится по формуле:

а* = {аjmaxj maxi Пij }

Используя это  правило, определяют максимальное значение для каждой строки и выбирают наибольшее из них.

Большой недостаток правил максимакса и максимина –  использование только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при принятии решения.

 

2.  Критерием Ваальда (критерием «максимина») руководствуется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист. Критерий Ваальда предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых неблагоприятных ситуаций развития события (минимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее из минимальных значений (т.е. значение эффективности, лучшее из всех худших или максимальное из всех минимальных).

 

3.  Минимаксное решение – это решение, при котором минимизируются максимальные потери. Это наиболее осторожный подход к принятию решений и наиболее учитывающий все возможные риски.

 

4.  Критерий Гурвица. Данный критерий является компромиссом между максиминным и максимаксным решениями и является одним из самых оптимальных. В соответствии с этим правилом правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом оптимизма – пессимизма. Оптимальную альтернативу можно рассчитать по формуле:

а* = maxi [(1-α) minj Пji+ α maxj Пji]

где α- коэффициент  оптимизма, α =1…0 при α =1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при  α =0 – по правилу максимин. Учитывая боязнь риска, целесообразно задавать α =0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу.

Правило Гурвица  применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании  правил максимин и максимакс.

Таким образом, при принятии управленческого решения  в общем случае необходимо:

- спрогнозировать будущие условия, например, уровни спроса;

- разработать список возможных альтернатив

- оценить окупаемость всех альтернатив;

- определить вероятность каждого условия;

- оценить альтернативы по выбранному критерию решения.

 

5. Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь» (один из вариантов «матрицы риска»), в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий.

Критерий  Сэвиджа используется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъектами, не склонными  к риску. минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле:

min max П = mini [ maxj (maxi Xij - Xij)]

где mini, maxj –  поиск максимума перебором соответствующих  столбцов и строк.

Расчёт минимакса  состоит их четырёх этапов:

Находится лучший результат каждой графы в отдельности, то есть максимум Xij (реакции рынка).

Определяется  отклонение от лучшего результата каждой отдельной графы, то есть maxi Xij – Xij. Полученные результаты образуют матрицу  отклонений (сожалений), так как её элементы – это недополученная прибыль  от неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возможности реакции рынка. Для каждой сточки сожалений находим максимальное значение. Выбираем решение, при котором максимальное сожаление будет меньше других.

Рассмотренные методы принятия рисковых решений в  условиях риска и неопределенности являются наиболее типичными и не охватывают все их многообразие, используемое в современном риск-менеджменте. В  специальном учебном курсе  вы можете изучить другие, более  сложные методы оценки риска при  решении конкретных задач.Ко второму типу принятия решений относятся решения, при которых кроме самих возможных доходов и потерь учитываются вероятности возникновения каждого исхода.