Применение рядов динамики при анализе деятельности компании ОАО «Лукойл» за 2002-2011 г.г

2. Приведение рядов динамики к общему основанию

Если проводится сравнительный анализ рядов динамики разных явлений, то сравнению подлежат только относительные показатели. Чтобы обеспечить сравнимость   таких рядов динамики, необходимо привести их к одному основанию путем замены первоначальных абсолютных уровней относительными, имеющими единую базу. В зависимости от цели исследования базой может быть начальный, средний или другой уровень ряда.

1.6.Выявление основной тенденции динамики

Одной из задач, возникающих при анализе рядов динамики, является установление закономерности изменения уровней изучаемого показателя во времени. Часто приходится встречаться с такими рядами динамики, когда уровни ряда претерпевают самые различные изменения (то возрастают, то убывают) и можно говорить лишь об общей тенденции развития явления, либо о тенденции к росту, либо к снижению. В этих случаях для определения основной тенденции развития явления, достаточно устойчивой на протяжении данного периода, используют особые приемы обработки рядов динамики.

Выявление основной тенденции развития (тренда) называется в статистике также выравниванием временного ряда, а методы выявления основной тенденции -  методами выравнивания. Выравнивание позволяет характеризовать особенность изменения во времени данного динамического ряда в наиболее общем виде как функцию времени, предполагая, что через время можно выразить влияние всех основных факторов.

Один из наиболее простых приемов обработки общей тенденции развития явления – укрупнение интервала динамического ряда. Смысл приема заключается в том, что первоначальный ряд динамики преобразуется и заменяется другим, показатели которого относятся к большим по продолжительности периодам времени. В ряду с укрупненными интервалами времени закономерность изменения уровней будет более наглядной.

Если в ряду динамики уровни ряда не создают наглядной картины динамики, то для выявления характерной тенденции развития явления используются скользящие средние.

Расчет скользящей среденей производится в следующем порядке:

1. определяются укрупненные периоды
2. подсчитывается среднее значение нескольких укрупненных членов ряда (з-х,5-ти), начиная с первого, затем со второго и т.д. Таким образом, средняя как бы скользит по ряду динамики, передвигаясь на один срок.

Иногда возникает необходимость предвидеть будущий уровень ряда динамики. В таких случаях прибегают к приему обработки рядов динамики, называемому экстраполяцией. При помощи этого приема исчисляются значения членов ряда динамики за пределами имеющихся фактических данных как в сторону будущего (перспективная экстраполяция), так и в сторону прошлого, если нет статистических данных (ретроспективная экстраполяция).

Неизвестный член исчисляется по формуле:

,

где  - неизвестный уровень ряда,

   - последний известный уровень ряда

- цепной абсолютный прирост последнего уровня ряда

- изменение прироста последнего уровня ряда

Наряду с экстраполяцией иногда применяется такой прием обработки рядов динамики, как интерполяция. Под интерполяцией понимается искусственное нахождение отсутствующих членов внутри динамического ряда.

Неизвестный уровень ряда находится по формуле ,

где   - последующий за неизвестным уровень ряда,

- предыдущий уровень ряда

Возможность экстраполяции обеспечивается двумя обстоятельствами:

1. общие условия, определяющие тенденцию развития в прошлом, не претерпевают значительных изменений в будущем
2. тенденция развития явления характеризуется тем или иным аналитическим уравнением.

Для того, чтобы представить количественную модель, выражающую общую тенденцию изменений уровней ряда динамики во времени, используется также аналитическое выравнивание. В этом случае фактические уровни заменяются уровнями, вычисленными на основе определенной кривой. Предполагается, что она отражает общую тенденцию изменения во времени изучаемого показателя.

При аналитическом выравнивании ряда динамики закономерно изменяющийся уровень изучаемого показателя оценивается как функция времени . Наиболее часто используются для аналитического выравнивания следующие виды трендовых моделей:

       линейная

       парабола 2-го порядка

       показательная

       экспонента

       гипербола

Выбор формы кривой во многом определяет результаты экстраполяции тренда. Основанием для выбора вида кривой может быть содержательны анализ сущности развития данного явления или результаты предыдущего анализа, или графический анализ, результаты метода конечных разностей, который основан на свойствах различных кривых, применяемых при выравнивании.

Выбор формы кривой может осуществляться и на основе принятого критерия, в качестве которого может служить сумма квадратов отклонений фактических по уравнению тренда.

Аналитическое выравнивание имеет задачу найти плановую линию развития (тренда) данного явления, характеризующего основную тенденцию его динамики.

Существует математический критерий правильности определения общей тенденции развития уровней ряда динамики. Он основан на нулевом и минимальном свойствах средней арифметической – чем правильнее определена общая тенденция развития, тем меньше будет сумма квадратов отклонений ряда от выравненных (теоретических), а при правильном определении общей тенденции эта величина должна быть равна 0.

На этом основан метод наименьших квадратов, с помощью которого находят неизвестные параметры уравнений.

2.Технико-экономические показатели компании ОАО «Лукойл» за 2009-2011 г.г.

Лукойл – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. Лукойл владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной и Западной Европе, а также странах ближнего зарубежья. Продукция Компании реализуется в России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США.

 Лукойл является второй крупнейшей частной нефтегазовой компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет около 1%, в общемировой добыче нефти - около 2,4%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится 18,6% общероссийской добычи и 18,9% общероссийской переработки нефти.

 По состоянию на начало 2011 года доказанные запасы нефти Компании составляли 13,319 млрд барр., доказанные запасы газа – 23,615 трлн фут3, что в совокупности составляет 17,255 млрд барр. н. э

 В секторе разведки и добычи Лукойл располагает качественным диверсифицированным портфелем активов. Основным регионом нефтедобычи Компании является Западная Сибирь. Лукойл также реализует проекты по разведке и добыче нефти и газа за пределами России: в Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Колумбии, Венесуэле, Кот-д’Ивуаре, Гане, Ираке.

 В 2005 году с введением в эксплуатацию Находкинского месторождения Компания начала реализацию газовой программы, в соответствии с которой добыча газа будет расти ускоренными темпами как в России, так и за рубежом, а доля газа будет доведена до трети от суммарной добычи углеводородов. Ресурсной базой для реализации этой программы являются месторождения Большехетской впадины, Каспийского моря и Центрально-Астраханское месторождение в России, а также международные газовые проекты – Кандым – Хаузак – Шады в Узбекистане и Шах-Дениз в Азербайджане.

 Лукойл владеет нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России Компании принадлежат четыре крупных НПЗ – в Перми, Волгограде, Ухте и Нижнем Новгороде, и два мини-НПЗ. Совокупная мощность российских НПЗ составляет

45,1 млн т/год нефти. За рубежом Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Украине, а также 49%-ая доля в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB (о. Сицилия, Италия) и 45%-я доля в НПЗ TRN (Нидерланды). Совокупная мощность зарубежных НПЗ Компании составляет 26,4 млн т/год нефти. В 2009 году на НПЗ Компании (с учетом долей в переработке на комплексах ISAB и TRN) было переработано 62,70 млн т нефти, в том числе на российских – 44,46 млн т.

 В 2008 году в рамках реализации Программы стратегического развития на 2008–2017 годы в ОАО «Лукойл» был создан новый бизнес-сектор – «Электроэнергетика». В него, помимо приобретенного в 2008 году ОАО «ЮГК ТГК-8» и собственных электростанций на месторождениях в России, входят также предприятия, генерирующие электро- и теплоэнергию в Болгарии, Румынии и Украине. Общая выработка электрической энергии организациями сектора в 2009 году составила около 14,7 млрд кВт/ч, выработка тепловой энергии – 16,9 млн Гкал. В долгосрочной перспективе бизнес-сектор «Электроэнергетика» станет важным фактором роста денежных потоков и акционерной стоимости Компании.

 По состоянию на конец 2010 года сбытовая сеть Компании охватывала 26 стран мира, включая Россию, страны ближнего зарубежья и государства Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия, Босния и Герцеговина), а также США, и насчитывала 199 объектов нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,13 млн м3 и 6 620 автозаправочных станций (включая франчайзинговые).

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели ОАО «Лукойл»

за 2009-2011 г.г.

В 2011 году добыча нефти по группе "Лукойл" с учетом долей участия в зависимых обществах и зарубежных проектах составила 95992 тыс.т. По сравнению с 2010 годом добыча нефти сократилась на 1623 тыс.т ввиду истощения запасов на месторождениях Западной Сибири. Но этот показатель превышает значение 2008 года на 0,79 %.

Рост добычи нефти в 2010 по сранению с 2009 годом увеличился в 1,02 раза благодяря введению в эксплуатацию Южно-Хыльчуюского месторождения.

Выпуск нетепродуктов имеет тенденцию к увеличению. В среднем за год он увеличивался на 3,95 млн.т.

Выручка компании в 2009 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 24,7 %, но в 2010 года компании удалось увеличить свою выручку в 0,97 раза, таким образом темп роста составил 0,99 или 99 %.

Чистая прибыль в 2011 году составила 9 млрд.долл., что на 1,9 млрд.дол. больше уровня предыдущего года, но на 2,1 млрд.долл. меньше уровня 2009 года. Средний абсолютный прирост имеет отрицательное значение -0,1 млрд.долл.

Капитальные затраты, включая неденежные операции, в 2010 году составили 6800 млн.долл., что всего на 4,07% выше показателя 2009 года. Показатель капитальных затрат включает в себя выплату подписного бонуса за участие в проекте Западная Курна-2 в Ираке в размере $112 млн. По сравнению с 2008 годом капитальнее затраты  в 2010 году снизились на 38,29 %.

Среднесписочная численность работников снижается имеет тенденцию к снижению. За три года она уменьшилась на 11,3 тыс., то есть в среднем за каждый год она уменьшалась на 5,65 тыс.

Организационная структура ОАО «Лукойл»

Общее Собрание Акционеров

Аппарат Совета                                 Совет директоров                            Комитет формирования                            директоров                                                                                                 и развития

                                                                                                                новых структур

        Президент

Советник, Экс-                                                                                    Юридическое

              -пертный советник                                                                                    управление

                            Правление