Совершенствование потребительского кредитования АО ДБ «Альфа-Банк»

 

Показатели	01.01.2007	01.01.2008	Темпы роста, %	01.01.2009	Темпы роста, %
Объем кредитного портфеля	226 927 637	424 191 505	86,93	549 292 472	29,49
Совокупные активы (валюта баланса)	323 518 216	603 661 642	86,59	722 808 293	19,74
Работающие активы	255 846 409	513 098 063	100,55	613 404 316	19,55

 

Анализ таблицы 16 показал, что темп роста объема кредитного портфеля составляет 86,93%, в сравнении 2008г. с 2007г. Этот же показатель составляет 29,49%, при сравнении 2009г с 2008 Темп роста совокупных активов на 2008г.составляет 86,6% в сравнении с 2007г. И составляет 19,74% в 2009г в по сравнению с 2008г. Величина кредитного портфеля имеет растущую динамику.

Данное обстоятельство можно расценивать как расширение сферы кредитного рынка, на котором оперирует анализируемый банк в результате каких-либо факторов. Таких, как например, снижение требований к оформлению пакета документации, увеличение лимитов кредитования, снижение границы минимального возраста заемщика и т.д. Темпы прироста кредитного портфеля также имеют растущую динамику. Темпы роста кредитного портфеля необходимо сопоставить с темпами роста совокупных активов. Такое соотношение называется коэффициентом опережения. Данный коэффициент показывает, во сколько раз рост кредитного портфеля опережает рост активов. Анализируя динамику объемов кредитного портфеля, необходимо выявить причины его увеличения, для этого необходимо структурировать кредитный портфель и исследовать изменения  (см. табл. 17)

Анализ структуры показал, что в целом банк ориентирует свою деятельность на рынке розничного кредитования. Так, на 01.01.07г. доля кредитов, предоставленных физическим лицам, составляет 70% от общей величины кредитного портфеля, на 01.01.08г. – 78% , на 01.01.09г. – 62%.

Величина портфеля кредитов, выданных физическим лицам имеет положительную динамику. К тому же данный портфель имеет больший темп роста и превосходит другие кредитные портфели по абсолютной величине, что еще раз говорит о том, что анализируемый банк ориентирует свою деятельность на рынке розничного кредитования.

После анализа динамики и структуры кредитного портфеля следует провести анализ выданных банком потребительских кредитов в зависимости от степени их срочности. Анализ кредитного портфеля по степени срочности необходимо проводить с использованием таблицы.

 

Таблица 17

      Структура портфеля потребительских кредитов по степени срочности в ДБ АО «Сбербанк» за 2007-2009 г.г.                                                   (тыс. тенге.)

 

Сроки размещения	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	Изменение (2009-2007) (+,-)
До востребования и овердрафт	3 958 211	12 315 065	19 401 892	15443681
от 31 до 90	5 477	2 000	7 611	2134
от 91 до 180	91 242	154 161	118 007	26765
от 181 до 1 года	1 537 079	3 985 961	1 522 468	-14611
от 1 года до 3 лет	18 953 115	32 762 904	30 551 714	11598599
свыше 3 лет	134 070 810	283 323 452	289 335 556	155264746
Итого	226 927 637	424 191 505	549 292 472	322364835

  

     Анализ таблицы показал, что основные группы кредитов в кредитном портфеле банка – это долгосрочные. И в сравнению 2009г с 2007г наибольший прирост приходится на эту группу кредита. (см. табл. 17). Учитывая то, что банк привлекает долгосрочные ресурсы в течение анализируемых периодов, можно назвать данную ситуацию положительно характеризующей политику банка по размещению ресурсов.

      С одной стороны, долгосрочные размещения позитивно характеризуют банк, так как формирование долгосрочной базы характерно для крупных и надежных банков, обладающих положительной репутацией на рынке. А с другой стороны, долгосрочные размещения наиболее рисковы, так как велика вероятность дефолта заемщика, и, следовательно, вероятность невозврата кредита. [23]

 

Таблица 18 

Классификация кредитного портфеля по степени срочности в ДБ АО «Сбербанк» за 2007-2009 г.г.

 

Группа кредита	01.01.2007		01.01.2008		01.01.2009		Изменение структуры (2009-2007)
	млн. тен.	уд. Вес %	млн. тен.	уд. Вес%	млн. тен.	уд. Вес %
Краткосрочная	3 958	2,50	12 315	3,70	19 401	5,69	3,19
Среднесрочная	1 633	1,03	4 142	1,25	1 648	0,48	-0,55
Долгосрочная	153 023	96,47	316 086	95,05	319 887	93,83	-2,64
Итого	158 615	100,00	332 543	100,00	340 937	100,0	-

Как видно из таблицы 18, как в 2007, так и в 2009г. наибольший удельный вес приходится на долгосрочный вид кредита. И наименьший удельный вес приходится на среднесрочный вид кредита. В 2009г в сравнении с 2007г увеличились только краткосрочный вид кредита.

Для анализа состава обеспечения, принятого банком и его структуры следует сформировать следующую таблицу (см. табл. 19).

 

Таблица 19

     Динамика списанной задолженности в ДБ АО «Сбербанк» за 2007-2009 г.г.

 

Показатель	01.01. 2007	01.01. 2008	Темп роста, %	01.01. 2009	Темп роста, %
Совокупный кредитный портфель, тыс.тен.	226 927 637	424 191 505	186,93	549 292 472	129,49
Задолженность, списанная из-за невозможности взыскания, тыс.тен.	72 968	86 544	118,61	87 277	100,85

 

Анализируя данные в таблице 19 , видно что рост совокупного кредитного портфеля 2008г по сравнению с 2007 увеличился на 87%. В 2009г по сравнению с 2008 на 23%. Задолженность в 2008 в сравнении с 2007г  увеличилась, на 18%. И в 2009г по сравнению с 2008 остается неизменной.

 

 

Таблица 20

      Объем кредитов, выданных физическим лицам ДБ АО «Сбербанк» за 2007-       2009 г.г.                                                                                                  (тыс. тенге)

 

Показатели	Годы			Отклонение 2009 г. в % к 2007 г.
Виды кредитов	2007 г.	2008г.	2009 г.
Кредит на неотложные нужды	2 083 214	3 642 728	5 137 683	246
Потребительские кредиты	1 835 073	2 982 649	4 742 973	258
Жилищный кредит	1 696 888	2 206 896	4 480 023	264
Итого	5 165 175	8 832 273	14360 679	255

 

 

 

Анализируя 20 таблицу можно сделать вывод, что в 2009 г. объем  кредита на неотложные нужды, выданных физическим лицам, по сравнению с 2007 г. увеличивался на  246%, объем потребительских кредитов - на 258%, объем ипотечных кредитов - на 255%.

      Основные группы кредитов в кредитном портфеле банка – это долгосрочные. И в сравнении 2009г с 2007г наибольший прирост приходится на эту группу кредита. Учитывая то, что банк привлекает долгосрочные ресурсы в течение анализируемых периодов, можно назвать данную ситуацию положительно характеризующей политику банка по размещению ресурсов.

       С одной стороны, долгосрочные размещения позитивно характеризуют банк, так как формирование долгосрочной базы характерно для крупных и надежных банков, обладающих положительной репутацией на рынке. А с другой стороны, долгосрочные размещения наиболее рисковы, так как велика вероятность дефолта заемщика, и, следовательно, вероятность невозврата кредита.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом объем кредитов, предоставленных физическим лицам, вырос на 57%, составив 88 млрд. тенге. Это объясняется тем, что существенно расширился спектр кредитных продуктов, предлагаемых Банком увеличился спрос населения на кредит на неотложные нужды.

 В 2009 г. количество выданных кредитов возросло на 63%, составив 14,3 млрд. тенге. Это связано с тем, что количество кредитов постоянно увеличивается, а условия становятся удобнее для клиента. Соответственно растет и спрос на эти услуги. В феврале 2007 года была начата работа по разработке и внедрению проекта "Кредита на неотложные нужды".  В дальнейшем проект начал стремительно развиваться.

У анализируемого банка наблюдается растущая динамика абсолютной величины кредитного портфеля, при этом доля портфеля в совокупных активах также увеличивается. Это свидетельствует о росте значимости кредитной деятельности для банка и вместе с тем об увеличении кредитных рисков.

Доля кредитного портфеля в работающих активах также имеет положительную динамику, объем работающих активов при этом растет. То есть, иными словами, банк предпочитает использовать доходные (рисковые) направления вложения ресурсов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Совершенствование потребительского кредитования

 ДБ АО " Сбербанк"

 

3.1 Пути снижения кредитных рисков

 

      Стратегии управления рисками в коммерческом банке должна основываться на интегрированной структуре, состоящей из обязанностей и функций, которые спускаются от уровня Правления вниз, на операционные уровни, охватывая все аспекты риска, в особенности рыночной, кредитной и риска ликвидности, операционной, юридический риски, риски, связанные с репутацией банка и с персоналом. Эта структура включает в себя самоуправление в качестве конечного ответственного органа, комитеты, отдел управления рисками, а также различные отделы поддержки и контроля. Все они имеют четко определенные обязанности и порядок отчетности. 

Ответственность за повседневное отслеживание риска, оценка и определение уровня риска возлагается на специальное структурное подразделение банка. Его основной задачей является внедрение принципов управления рисками, особенно кредитного и риска ликвидности, выработка методики оценки рисков. Аналитический отдел банка призван обеспечить такое положение дел, при котором все эти риски оставались бы в рамках утвержденных лимитов, правильно бы понимались и оценивались перед проведением операций, отслеживались на постоянной основе и по ним представлялась бы отчетность руководству. В организации своей работы по управлению и контролю над банковскими рисками, аналитический отдел должен опираться на общепризнанные фундаментальные факторы, важные для создания и поддержания универсальной, эффективной системы управления риском и контроля: