Рынок FOREX: построение торговой системы для пары EUR/USD

Министерство  образования Республики Беларусь

Белорусский Государственный  Университет

 

 

Экономический факультет

Кафедра экономической информатики и математической экономики

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Рынок FOREX: Построение торговой системы для пары EUR/USD

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: студент

2 курса отделения 

"Экономика"    _____________    Адамович А.С

(подпись) (дата)

Руководитель:

канд.эконом.наук,

доцент     _____________    А.Б. Гедранович

(подпись) (дата)

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2011

 

Содержание:

 

 

Введение………………………………………………………………………...….…3

1. Правила для торговой  системы.…………………………………………………….4

1.1. Правило первое: отбой от уровня……….......................................................................4

1.2. Правило второе: свечные  конфигурации…………………………………………….5

1.3. Правило третье: Полосы Боллинджера………………………………………………8

1.4. Правило четвертое: разворот RSI……………………………………………………..9

1.5. Правило пятое: дивергенция ……………………………………………..……..10

1.6. Правило шестое: день недели …..……………………………………………….11

1.7 Правило седьмое:  неожиданности ……………………………………………………11

      1.8. Правило  восьмое: установка стоп-лоссов…………………………………………...11

      1.9. Правило  девятое: работа с лотом и  депозитом……………………………………..12

      2.Тестирование торговой  системы………………………………………………………..13

         Пример №1…………………………………………………………………………………13

         Пример №2…………………………………………………………………………………15

         Пример №3…………………………………………………………………………………17

     Заключение………………………………………………………………………………...…19

     Список  литературы………………………………………………………………………….20

 

 

Введение

 

Валютный рынок FOREX – международный валютный рынок, где свободно формируются валютные курсы при обмене участниками одних валют на другие.[1,c.30] Работа на валютных рынках может дать хорошие результаты только при наличии торговой системы. Торговая система - это набор правил, согласно которым принимается решение об открытии или закрытии позиций.[3,c.13] Однако стоит учесть, что если ввести в торговую систему слишком много правил и ограничений по открытиям позиций, то благоприятных ситуаций на рынке окажется слишком мало или может вообще не быть, из-за чего прибыль будет не такой большой или её вообще не будет. И наоборот, если ввести слишком мало правил, мы будем часто входить в рынок, но, и многие сделки окажутся убыточными, что может привести к банкротству.

Для того, чтобы разработать торговую систему, прежде всего надо определить следующее:

 

1 . На каких интервалах мы  будем ее использовать (на дневных свечках, на часовых и т.д.)?

2.  Когда мы будем ее использовать (только при наличии тренда или только для работы в коридоре)?

 

3.  Какие инструменты мы будем использовать(например, какие индикаторы, какие свечные конфигурации и так далее)?

 

4.  Как сигналы разных индикаторов и свечных комбинаций должны согласовываться     между собой; что делать, если сигналы противоречат друг другу?

 

5.  Какие дополнительные факторы влияют на работу системы и ход торгов(день недели, время открытия и закрытия торговых сессий и т.д.)? [3,c.23-27]

 

Цель данной работы:

1. Построить торговую систему для торговли внутри дня на 15 минутных интервалах.
2. Проверить работоспособность торговой системы путем совершения нескольких сделок в торговом терминале MetaTrader4.
3. Модифицировать правила торговой системы после тестирования(если будет необходимость)

Стоит отметить, что эффективнее тестировать автоматические торговые системы. Основные причины выбора ручного тестирования заключаются в трудности создания автоматической торговой системы и не возможности учёта свечных конфигураций.

 

 

 

 

1. Правила для торговой системы.

 

1.1. Правило первое: отбой от уровня

При работе внутри дня уровни поддержки  и сопротивления играют гораздо  большую роль, чем тренд. Мы будем создавать торговую систему, которая должна давать сигналы на открытие позиции при отбое цены от уровня, так как это происходит значительно чаше, чем пробой уровня.

Теперь необходимо дать определение  отбоя от уровня.

• Будем считать, что цена отбилась от уровня поддержки, если она достигла этого уровня или опустилась ниже его («прокол»), а потом опять поднялась выше этого уровня.

• Будем считать, что цена отбилась от уровня сопротивления, если она достигла этого уровня или поднялась выше его («прокол»), а потом опять опустилась ниже этого уровня.

 

Необходимо обратить внимание на то, что мы не определяем уровни поддержки-сопротивления, реально мы имеем не уровень, а зону поддержки-сопротивления некоторой ширины. Можно считать, что для внутри дневной работы ширина этой зоны 3-8 пунктов, то есть плюс-минус 4 пункта от найденного нами уровня . Это означает , что если цена не дошла до уровня 4 пункта или меньше и развернулась, то мы все равно считаем, что цена отбилась от уровня.[5,c.81-82]

 

Разумеется, уровни бывают разные по силе, в зависимости на каких временных интервалах они видны.[5,c.85] Если этот уровень есть на дневных или недельных свечках.

2.   Если уровень не виден на дневных свечках, но он есть на 4-часовых свечках

3.   Если уровень не виден на 4-часовых свечках, но виден на часовых.

4.   Если уровень виден только на 15-30-минутиых свечках.

 

Таким образом, первое правило такое: цена должна отбиться от уровня.

Разумеется, для определения того, какие уровни видны на графике  цен, а какие нет, не стоит рассматривать  все свечки с начала века. Вполне достаточно рассматривать свечки за предыдущие четыре недели, не считая текущей.

 

 

1.2. Правило второе: свечные конфигурации

 

Здесь рассмотрены те свечные конфигурации, которые будут учитываться в этой торговой системе. В списке нет таких конфигураций, как «ступеньки » или «три белых солдата», или подобных им. Это связано с тем, что такие конфигурации удается точно определить тогда, когда цена уже прошла достаточно далеко - в этом случае при внутри дневной работе позицию открывать уже поздно.

 

При анализе ситуации на 30-минутных свечках полезно посмотреть 15-минутные свечи, a при анализе 15-минутных – 5-минутные. Бывает так, что именно на них формируется нужная свечная конфигурация, причем даже раньше, чем могла бы сформироваться на часовых свечках.[2,c.213]

 

В итоге второе правило звучит так: свечная конфигурация должна подтверждать разворот цены.

 

Табл.1 Оценка свечных конфигураций[2,c.210-213]

 

Для открытия короткой позиции

 

Вид свечи	Название
	Могильный камень
	Перевернутое черное эскимо

 

 

 

 

	Перевернутый
	белый зонтик
	Перевернутый
	черный зонтик
	Поглощение
	Завеса из темных облаков
	Проникающие линии
	Пинцет
	с подтверждением
	Пинцет
	без подтверждения
	Харами
	Волчок
	Эскимо

 

 

 

 

 

 

 

Для открытия длинной позиции

 

Вид свечи	Название
	Висельник
	Белое эскимо
	Белый зонтик
	Черный зонтик
	Поглощение
	Просвет в облаках
	Проникающие линии
	Пинцет с подтверждением
	Пинцет без подтверждения
	Харами
	Волчок
	Черное эскимо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Правило третье: Полосы Боллинджера

 

Индикатор полосы Боллинджера представляет собой коридор, в котором обозначены границы нахождения цены. Границы  коридора находятся выше и ниже скользящего  среднего(МА) не на заданном постоянном расстоянии, a на расстоянии, пропорциональном велечине среднеквадратичного отклонения цены(+-s*SD). Близость цены к одной из границ дает нам намёк на возможный разворот цены. Если цены перейдут границу, значит нам попался упрямый тренд и он, скорее всего, будет разворачиваться ещё некоторое время.

Скользящая средняя

МА = (1/n)∑P(i)

Границы диапазона

SD = 1/n*(∑{P(i) – MA^2})^1/2

BBU = MA + s*SD

BBL = MA – s*SD[2,c.78]

Вводимые параметры:

1. Период n.
2. Отклонение s.

Интерпретация некоторых правил полоc Боллинджера:

• Значительное изменение цены часто отмечается после сжатия диапозона
• Когда цена выходит за пределы диапазона, имеет место продолжение тренда
• За максимумами и минимумами, формирующимися за пределами полосы, наступает изменение направления движения цены
• Часто после того, как цена возвращается в пределы полосы, она достигает средней линии, затем возвращается k той же границе полосы, y которой недавно была, и только потом пробивает среднюю линию, направляясь k противоположной границ диапозона.[2,c.75]

Правила открытия и закрытия позиций:

• Открывать длинную позицию, если цена закрытия пересечет нижнюю границу снизу вверх или, если цена закрытия пересечет MA снизу вверх.
• Открывать короткую позицию, если цена закрытия пересечет верхнюю границу сверху вниз или, если цена закрытия пересечет MA сверху вниз.
• Закрывать длинную позицию, когда цена пересечёт сверху вниз МА или верхнюю границу
• Закрывать короткую позицию, когда цена пересечёт снизу вверх МА или верхнюю границу

Пятое правило гласит: разворот цены может быть подтвержден пересечение линий Боллинджера.

 

 

 

1.4. Правило четвертое: разворот RSI

 

RSI(Relative Strength Index) = 100*U/(U+D)[2,c.109]

U – среднее значение цены вверх за n интервалов.

D - среднее значение цены вниз за n интервалов.

Вводимые параметры:

1. N – количество интервалов(периодов).
2. Установка уровней перепроданности и перекупленности.

Уровни перекупленности- перепроданности будут 65 и 35 c периодом n = 9. Внимание будет обращено не на пересечение RSI этих уровней, a на разворот RSI в нужную сторону. Сигнал будем оценивать так:

 

Если RSI находится выше уровня перекупленности (то есть выше 65) и развернулся вниз, то этот сигнал на открытие короткой позиции

 

Если RSI находится ниже уровня перекупленности (то есть ниже 65) и развернулся вниз, то этот сигнал на открытие короткой позиции, но более слабый, чем предыдущий.