Управление активами и пассивами ОАО «ОТП БАНК»

Б) Квалификация специалистов

Быстрое развитие УАП методологии  накладывает существенные требования на квалификацию персонала, занимающегося  этой деятельностью. Необходимо изучать новые методики и модели, а также применять их на практике для лучшего понимания сути баланса и влияния на него внешних факторов. Менеджеру по УАП необходимы прозрачные результаты. Важно понимать связь этих результатов с лежащими в их основе данными, аналитикой, моделями и предположениями.

В) Корпоративное управление рисками (Enterprise Risk Management, ERM)

Многие отраслевые эксперты считают, что технологическая инфраструктура и методы, используемые в УАП и в корпоративном управлении рисками (включая рыночные, кредитные риски и риски ликвидности) приобретают все больше и больше сходства.

Если учесть и тот факт, что  они используют одни и те же источники  информации и преследуют очень похожие  цели, то можно говорить о слиянии  технологий, а также о консолидации различных внутренних организационных структур, занимающихся управлением финансовыми рисками. Некоторые специалисты даже называют УАП инструментом стратегического менеджмента для ERM.

Современный риск-менеджмент подразумевает использование интегрированного подхода к управлению корпоративными рисками, где риски процентных ставок, кредитные, рыночные риски и риски ликвидности считаются взаимосвязанными. Интегрированное управление рисками выполняется на рыночной основе (market basis), а не на учетной основе (accounting basis), которая применялась ранее для расчета разброса (gap) между активами и пассивами, чувствительной к колебаниям процентных ставок (interest rate sensitivity gap), и вычисления дьюрации (duration).

Объединение корпоративного управления рисками и УАП позволяет оценивать все рисковые факторы, отражающиеся на эффективности работы кредитного учреждения, позволяет корректировать эффективность в зависимости от этих рисков и стратегически распределять капитал. Такие решения основываются на сравнительном моделировании и анализе исторических, текущих и будущих финансовых результатах и профилях.

Успех УАП зависит от качества программных систем для управления активами и пассивами. В том числе:

• для рассмотрения всех аспектов рисков и эффективности аналитику необходимы интегрированные средства анализа;

• чтобы эффективно оценивать аналитические результаты, требуются гибкие и прозрачные инструменты, которые обеспечивают интегрированные системы.

Хорошее программное обеспечение позволит добиться такого управления стратегическими рисками, эффективностью и распределением капитала, которое обеспечит видение перспектив и грамотное принятие решений на будущее. Вероятность успешного решения всех задач УАП существенно выше при доступных данных, при этом очень важна гибкость программного обеспечения, которая позволяет решать как сегодняшние проблемы, так и развиваться в будущем.

Финансовые алгоритмы - это только один из компонентов сложной УАП-системы. Для их функционирования и использования результатов необходима правильная архитектура, позволяющая интегрировать УАП в работу всей банковской системы. Один из путей решения − реализация УАП в рамках интегрированного BPM-проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Анализ деятельности ОАО «ОТП Банк»

 

2.1    Общий анализ деятельности ОАО «ОТП Банк»

2.1.1 История создания и темпы развития КБ «ОТП Банк» в России

ОАО «ОТП Банк» был образован в 1994 году. До февраля 2008 года назывался Инвестсбербанк - [41].

В 2006 году банк вошел  в одну из крупнейших банковских групп Европы - Группу ОТП (OTP Group). Вместе с новым брендом ОТП Банк получил доступ к финансовым возможностям и опыту европейского материнского банка, что позволило усилить развитие розничного и корпоративного бизнеса в России. ОТП Банк продолжает устойчивое и динамичное развитие, его финансовое положение укрепляется, все основные показатели, характеризующие состояние банка, стабильно растут. 

1994 г. -  Получение  лицензии на осуществление банковских  операций. 

2003 г. - Выдача  первого потребительского кредита. Банк в числе первых кредитных организаций России начал целенаправленно развивать розничный бизнес.

2004 г. - Усиленное  развитие филиальной сети банка.  За год открыто около 30 новых  кредитно-кассовых офисов.

2005 г. - Объединение  Инвестсбербанка с Русским генеральным банком, специализирующимся на работе с крупными корпоративными клиентами. В результате этого слияния банк вошел в список 40 крупнейших по размеру активов российских кредитных организаций, количество отделений и филиалов в Москве и регионах достигло 20, а клиентский портфель был существенно диверсифицирован.

2006 г. - Присоединение  Омскпромстройбанка (г. Омск) и Промфинсервисбанка (г. Новороссийск), которые были  преобразованы в филиалы "Омский" и "Новороссийский" соответственно [41]. 

 Приобретение контрольного  пакета акций банка Группой  ОТП, которая обслуживает  более  12  млн. клиентов в 9 странах. Эта сделка получила одобрение ЦБ России, антимонопольного ведомства РФ, а также венгерского ведомства финансового надзора.

2007 г. - Банк вошел в 10 самых динамично развивающихся банков по версии "РБК.Рейтинг", благодаря впечатляющей динамике прироста результатов за 2003-2007 гг.

2008 г. - Проведение  ребрендинга, по итогам которого  ОТП Банк занял 8 место в  рейтинге лояльности Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и 22 место в рэнкинге узнаваемости банков.

 Появилась услуга "Мобильный  банкир" - продажа банковских услуг  через агентов. 

2009 г. - Чистая  прибыль ОТП Банка на 1 января 2009 г. составила 1,8 млрд рублей, что в 1,5 раза выше показателя на аналогичную дату 2008г. [41].  

 ОТП Банк занял 2 место  в России по выдачам pos-кредитов. POS-кредиты ОТП Банка стали  доступны в магазинах крупных  ритейлеров - «Техносила», «Евросеть»  и «Эльдорадо». Портфель депозитов  физических лиц вырос в течение года на 10 млрд рублей РФ.  Количество точек, где доступны pos-кредиты ОТП Банка, превысило 13 тыс. [42]

ОТП Банк открыл 7 точек различного формата, в том числе филиал в  Челябинске - восьмой в России и  первый на Урале.

ОТП Банк стал лауреатом двух престижных национальных премий - "Финансовый олимп" и "Бренд года".

2010 г. - Чистая прибыль ОТП Банка  за 2009 год по РСБУ превысила 536 млн. рублей РФ.

 На 1 января 2010 года собственный  капитал банка составил 11,9 млрд. рублей РФ.  

Депозитный портфель - более 48 млрд. рублей РФ на 1 января 2010 года.

5 февраля 2010 года Донской народный  банк стал филиалом «Ростовский»  ОТП Банка. 

Кредитный портфель составил более 57,6 млрд. рублей РФ.

ОТП Банк эмитировал более 5 млн. карт. 

Во второй раз ОТП Банк стал лауреатом  престижной национальной премии "Бренд  года" [41].

2.1.2 Финансовые показатели ОАО «ОТП Банк» по состоянию на 26 мая 2010 г. не может быть Только за 6 и 9 месяц 2-10

ОТП Банк (Россия) входит в международную  финансовую Группу ОТП (OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк - это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц [40].

На 1 апреля 2010 г. собственный капитал  ОТП Банка превышает 12 млрд. рублей. Активы банка на 1 апреля 2010 г. составляют около 96 млрд. рублей. Чистая прибыль ОТП Банка по РСБУ на аналогичную дату составляет 616 млн. рублей. Кредитный портфель банка превышает 59 млрд. рублей, а депозитный портфель - 53 млрд. рублей.

Чистая прибыль Группы ОТП в 1 квартале 2010 года составила 151,4 млн. евро, что в два раза выше, чем прибыль  за 4 квартал 2009 года и выше чистой прибыли, полученной группой за аналогичный период прошлого года. Квартальная прибыль до налогообложения  составила 193,5 млн евро, что на 120% по сравнению с данными за аналогичный период 2009 года.

Показатель достаточности капитала Группы ОТП вырос на 2,3% по сравнению  с аналогичным периодом за 2009 год, достигнув 17,5% на конец марта 2010 года. Показатель Tier1 вырос на 13,8% (+3,6% по сравнению с прошлым годом). Оба показателя значительно превысили среднерыночные. Коэффициент достаточности капитала по венгерским стандартам отчетности достиг 17,6%, будучи на 5,3% выше, чем год назад [41].

Операционные расходы снизились  до 297,5 млн. евро, продолжая тенденцию к снижению по сравнению с уровнем год-к-году (-3%) и квартал-к-кварталу (-12%). Соотношение издержек к прибыли выросло на 0,6% год-к-году и увеличилось на 3,7% квартал-к-кварталу.

Большинство дочерних банков стран  присутствия группы успешно проявили себя в сложной экономической  ситуации. В частности, динамика развития потребительских кредитов (pos-кредитование) в российском ОТП Банке остается по-прежнему на высоком уровне. Также интенсивно развивается направление перекрестных продаж кредитных карт. 

ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений  входит в число лидеров рынка. В частности, ОТП Банк занимает 15 место среди розничных банков и 2 место на рынке pos-кредитования.

ОТП Банк является лауреатом национальных премий «Финансовый Олимп 2008» в  категории «Потенциал и перспектива» и дважды лауреатом премии «Брэнд года 200/EFFIE» за успехи в построении бренда в сфере финансовых услуг

ОТП Банк осуществляет обслуживание клиентов через собственную сеть, которая состоит в настоящее  время из более чем 15 тыс. точек потребительского кредитования, 95 кредитно-кассовых офисов (ККО), сети отделений, которая состоит из 150 точек клиентского обслуживания и банкоматной сети из 228 ATM. Услугами ОТП Банка постоянно пользуются более 1,5 млн. клиентов.

ОТП Банк является участником Системы  страхования вкладов, членом Ассоциации российских банков, Ассоциации Европейского Бизнеса, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Национальной фондовой ассоциации, фондовой биржи РТС и ММВБ.

ОТП Банк обладает аккредитацией на участие в конкурсах Агентства  по страхованию вкладов, а также  входит в список банков, поручительством  которых могут быть обеспечены кредиты Банка России. ОТП Банк допущен Министерством финансов России к участию в аукционах по размещению средств Федерального казначейства на банковских депозитах [41].

Лицензии, выданные ОАО «ОТП Банк»  приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Лицензии ОАО «ОТП Банк»

Наименование	Номер	Дата выдачи
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций	2766	04.03.2008
Лицензия биржевого  посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации (действительна до 27.05.2008)	722	27.05.2005
Лицензия профессионального  участника рынка ценных бумаг  на осуществление депозитарной деятельности	177-04136-000100	20.12.2000
Лицензия профессионального  участника рынка ценных бумаг  на осуществление брокерской деятельности	177-03494-100000	07.12.2000
Лицензия профессионального  участника рынка ценных бумаг  на осуществление дилерской деятельности	177-03597-010000	07.12.2000
Лицензия профессионального  участника рынка ценных бумаг  на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	177-03688-001000	07.12.2000
Свидетельство о включении банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов	593	10.02.2005
Лицензия на осуществление операций с драгметаллами	2766	20.03.2006
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств (действительна до 26 декабря 2010 года)	6656Х	30.01.2009
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств (действительна до 26 декабря 2010 года)	6657Р	30.01.2009
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации (действительна до 26 декабря 2010 года)	6658У	30.01.2009

 

2.2   Проведение ГЭП  – анализа ликвидности ОАО  «ОТП Банк»

Баланс банка является ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации актива покрывать срочные обязательства по пассиву [42].

Основной целью управления ликвидностью является поддержание такого состояния  структуры активов и пассивов банка по видам и срокам до погашения, которое позволяло бы банку:

-обеспечивать своевременное выполнение  обязательств;

-удовлетворять спрос клиентов  на кредитные ресурсы;

-поддерживать репутацию среди  клиентов и контрагентов банка  как надежного финансового института,  уделяющего особое внимание регулированию риска ликвидности.

Наиболее распространенным в практике аналитической работы при контроле структурной ликвидности коммерческих банков является ГЭП – анализ. Сущность его заключается в аналитическом  распределении активов, пассивов и  внебалансовых позиций по заданным временным диапазонам в соответствии с определенными критериями. Разница между активами и пассивами в одном диапазоне называется ГЭПом (gap – разрыв, промежуток).

В зависимости от критерия распределения  по временным диапазонам ГЭП отражает подверженность либо риску структурной ликвидности, либо процентному риску. Риск структурной (несбалансированной) ликвидности – это дополнительные расходы, которые может понести банк при экстренном привлечении денежных средств. Его причиной является несоответствие между сроками погашения активов и пассивов. ГЭП отражает необходимость привлечения или инвестирования в будущем. Таким образом, наиболее предпочтительным методом анализа риска потери ликвидности является метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств. Для него можно использовать форму № 125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения». С помощью этой формы можно рассчитать «Избыток (дефицит) ликвидности» и «Накопленный дефицит (избыток)». Профиль ГЭПа дает представление о текущей и будущей структурной ликвидности коммерческого банка [34].

Гэп - разрыв между активами и обязательствами  данного срока, чувствительными  к изменению процентных ставок в  данном периоде. Активы образуют длинные  позиции, обязательства - короткие позиции. Гэп-анализ предполагает оценку степени процентного риска в несколько этапов (рис.1) :

I Распределение активов и обязательств по временным интервалам в зависимости от срока, оставшегося до их погашения.

 

 

II Расчет в каждом временном интервале суммы активов и суммы обязательств нарастающим итогом (в пределах 1 года).