Годовой отчет Банка ВТБ 24

В 2002 году окончил Российский Государственный технологический университет имени Циолковского по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Работу в банковском секторе начал в 2002 году в должности специалиста отдела анализа инвестиционных проектов управления проектного финансирования, затем специалиста по управлению рисками АКБ «Авангард». В 2003 — 2004 году отвечал за развитие программы кредитования малого и среднего бизнеса Московского региона в ОАО «ИМПЭКСБАНК» и ОАО «Банк Москвы».

В 2005 году перешел в ОАО «Национальный банк ТРАСТ», где отвечал за управление рисками розничного бизнеса. В феврале 2006 года возглавил дирекцию розничных рисков банка.

В октябре 2008 года назначен на должность директора департамента анализа рисков ВТБ24.

С июля 2009 года — член правления ВТБ24. Курирует вопросы анализа и управления рисками банка.

 

9. Член Правления, директор Операционного департамента.

 

ЧУЛКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

 

Родился 14 октября 1960 г. в Ленинграде.

В 1982 г. окончил Высшее военно-морское училище имени М.  В.  Фрунзе. В 2002 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит».

С 1995 г. начал свою карьеру в банковской сфере.

С февраля 1995 г. — ведущий экономист, затем — старший экономист управления обеспечения и контроля валютных операций Кредо- банка. С мая 1995 г. — начальник отдела учета и оформления операций валютного дилинга. В августе 1996 г. вступил в должность заместителя исполнительного директора управления обеспечения и контроля валютных операций.

В 1996 — 2005 гг. работал в АБН АМРО Банк, где прошел путь от специалиста по обработке операций дилинга до заместителя председателя правления.

С января 2005 г. — директор розничного операционного центра в Альфа-Банке.

В 2006—2008 гг. занимал должность корпоративного директора, начальника операционного управления банковских услуг АБН АМРО Банка.

В марте 2008 г. назначен на должность директора операционного департамента ВТБ24. С сентября 2008 года входит в состав Правления ВТБ24

 

Члены Правления ВТБ 24 (ЗАО) участия  в уставном капитале ВТБ 24 (ЗАО) не принимают, обыкновенными именными акциями  ВТБ 24 (ЗАО) не владеют.

 

4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

Группировка основных рисков, на управлении которыми сконцентрирован менеджмент Банка, структурирована следующим  образом:

- кредитный риск;

- рыночный риск (включая фондовый, валютный, процентный);

- риск потери ликвидности;

- операционный риск;

- правовой риск;

- риск потери деловой репутации;

- стратегический риск.

Функционирующая в Банке система  управления рисками построена с  учетом рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию.

При построении бизнес-процессов Банком определяются точки возникновения всех видов риска, степень их концентрации, приемлемый уровень риска, а также разрабатываются мероприятия по их минимизации и методы контроля.

 

Кредитный риск

Одним из основных финансовых рисков в деятельности Банка является кредитный риск, который связан с вероятностью неисполнения заемщиками Банка своих обязательств. Основным его источником являются операции кредитования предприятий нефинансового сектора и кредитование физических лиц. Кроме того, кредитному риску подвержены вложения Банка в долговые обязательства корпораций, векселя, облигации и прочие ценные бумаги.

В части управления кредитными рисками  Банк придерживается консервативных подходов, применяет методы и процедуры, соответствующие требованиям регулирующих органов с учетом результатов стресс-тестирования.

В Банке применяются специализированные методики оценки риска: в зависимости  от уровня клиента, его отраслевой принадлежности, целевого использования предоставляемых  кредитных ресурсов.

Данная система дает возможность  управлять рисками, оперативно контролировать структуру кредитных портфелей  и принимать предупредительные  управленческие решения, позволяющие  снизить концентрацию всей совокупности банковских рисков.

Для снижения риска возможных потерь Банк осуществляет всестороннюю оценку заемщиков:

• аппликационный и поведенческий скоринг;
• анализ финансового положения, кредитной истории (в том числе учитываются кредитные истории и обязательства перед другими банками,  полученные из бюро кредитных историй);
• структурирование сделок и оценка целей кредитования;
• оценка качества предлагаемого обеспечения;
• проверка соответствия всех необходимых юридических документов заемщика требованиям законодательства.

На основании анализа финансового  положения, результатов работы скоринговых моделей с учетом имеющихся обязательств Банком рассчитываются лимиты кредитования, которые формируют приемлемый уровень риска на конкретного заёмщика.

Учитывая стратегическую ориентацию Банка на рынок физических лиц  и субъектов малого бизнеса, ведется активное совершенствование на основе лучшей мировой практики методов управления  кредитными рисками, возникающими при предоставлении кредитных продуктов указанным целевым аудиториям.

При принятии кредитного решения Банк, в том числе использует функции score-based limit и score-based pricing, что позволяет оптимизировать рисковую структуру кредитного портфеля и предлагать кредитные продукты по более низким ставкам для заемщиков с низкой вероятностью дефолта.

Используемые Банком скоринговые модели постоянно валидируются, реагируя на продуктовые изменения и изменения в клиентском сегменте Банка.

В целях модификации системы  предкредитной обработки заявок и принятия решений, а также в  целях реализации успешного перехода Банка с продуктово- на клиентоориентированный подход в принятии кредитных решений, Банк осуществляет переход на новую АБС, которая в том числе предусматривает перенос кредитного конвейера  в специализированный модуль .

Другим инструментом управления кредитными рисками является разветвлённая система лимитов. Лимитирование ограничивает вложения Банка в различные сегменты во избежание чрезмерной концентрации и включает в себя:

• лимиты сроков;
• лимиты ставок;
• лимиты полномочий;
• лимиты концентраций, ограничивающие вложения Банка в отдельные отрасли и регионы;
• структурные лимиты, ограничивающие кредитные риски отдельных продуктов и портфелей (на продукт, отрасль, контрагентов – третьих лиц)

Минимизация кредитных рисков достигается  также за счет страхования, использования  различных форм обеспечения и поручительств, диверсификации кредитного портфеля по видам продуктов и отраслям.

Используемая Банком многоуровневая структура принятия кредитных решений  диверсифицирована в зависимости  от степени риска и включает различные  уровни компетенции – коллегиальный, совместный, индивидуальный, что позволяет оптимизировать процедуру принятия решений.

В целях управления кредитным риском Банк осуществляет постоянный мониторинг портфеля ссуд, который включает в  себя следующие процедуры:

• мониторинг уровня риска отдельных проектов и портфелей Банка в целом, позволяющий принимать предупредительные меры при выявлении негативных тенденций;
• мониторинг степени страновой, региональной и отраслевой и иных концентраций кредитных вложений Банка, а также крупных кредитных рисков.

Другим количественным показателем  оценки качества портфеля являются формируемые  резервы. При оценке уровня риска  и создании резервов применяются 2 подхода  – портфельный и индивидуальный.

Индивидуальный подход: каждый элемент оценивается индивидуально с формированием индивидуального резерва. Индивидуальный подход к оценке риска экономически целесообразен и используется для крупных ссуд и ссуд, имеющих индивидуальные признаки обесценения. Процент резерва, соответствующий определенной категории риска, является постоянной величиной и определяется внутренними документами Банка при соблюдении требований Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» и Положения Банка России от 20.03.2006 № 283-П  «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

Портфельный подход: оценка уровня риска производится  в целом по портфелю, исходя из накопленной статистики и динамики просроченной задолженности и прочих факторов риска, без анализа отдельно взятых ссуд. В основе подхода лежит признак однородности рассматриваемых элементов, при котором делается предположение, что каждая конкретная ссуда не несет в себе риска обесценения, обесценению подвергается весь портфель в совокупности.

При формировании мотивированного  суждения о величине покрытия сформированными  резервами просроченной задолженности  Банк также учитывает степень  обеспеченности кредитов залогами и их ликвидности.

 

Риск потери ликвидности

 

Риск потери ликвидности возникает в результате несбалансированности по срокам финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.

Поддержание ликвидности является одной из центральных задач управления кредитной организацией.

За управление ликвидностью на уровне руководящих органов Банка отвечает Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП). Структурным подразделением, проводящим политику Банка в части управления ликвидностью, является Казначейство.

В целях управления ликвидностью ВТБ 24 ежедневно осуществляется оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, на постоянной основе проводится анализ сроков погашения требований и обязательств путем составления баланса ресурсов с учетом планируемых операций. В процессе составления отчетов учитываются варианты развития событий – вероятный, благоприятный, неблагоприятный.

Отчетность Казначейства о текущем  и прогнозном состоянии ликвидности  еженедельно выносится на КУАП и является основой для принятия решений в сфере управления долгосрочной ликвидностью.

Оперативное управление ликвидностью осуществляет Казначейство путем регулирования  остатка денежных средств на корреспондентских  счетах, проведения операций по привлечению и размещению денежных средств на финансовых рынках, операций на рынках ценных бумаг. Таким образом, существующая система управления ликвидностью позволяет адекватно оценивать входящие и исходящие денежные потоки с учетом сроков погашения активов и пассивов и своевременно принимать решения, направленные на компенсацию недостатка ликвидных активов, в случае его возможного возникновения.

 

Рыночный риск

Операции Банка, несущие рыночные риски, не являются приоритетными с  точки зрения банковской стратегии, но используются с целью диверсификации портфеля активов Банка.

Рыночный риск представляет собой  возможность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями  стоимости финансовых инструментов вследствие влияния факторов фондового, валютного и процентного риска.

Используемая  система управления рыночными рисками позволяет  своевременно идентифицировать, оценивать  и контролировать принимаемые риски.

Идентификация рыночных рисков проводится в рамках процедуры утверждения  лимитов или в процессе разработки параметров и условий новых банковских продуктов и операций. Оценка и регулирование рыночного риска осуществляется Банком на основании методологии Value at Risk (VaR).

В системе управления рыночными  рисками можно выделить следующие  направления:

- управление  ценовым риском; 

- управление валютным риском;

- управление процентным риском  банковского портфеля.

Оценка ценового риска осуществляется Банком на основании методологии Value at Risk (VaR). Ограничение и управление ценовым риском осуществляется путем использования многоуровневой системы лимитирования операций с ценными бумагами и диверсификации активных операций на рынке ценных бумаг.