Годовой отчет Банка ВТБ 24

В Банке устанавливаются ограничения  на предельный объем вложений в ценные бумаги определенного вида, ограничения на объем портфелей ценных бумаг, а также лимиты на вложения в долговые инструменты конкретных эмитентов.

Наряду с позиционными лимитами установлены и контролируются в  режиме on-line результативные лимиты «stop-loss»  и «stop-out», ограничивающие предельный размер потерь по отдельной позиции (портфелю).

Для целей оценки и ограничения  процентного риска в Банке  осуществляется  мониторинг сбалансированности активов и пассивов по срокам платежа и процентным ставкам, основанный на анализе разрывов активов и пассивов.

Оценка процентного риска с  точки зрения перспективы получения  дохода осуществляется при помощи такого показателя, как уровень процентной маржи.

В рамках процедур по оценке процентного  риска в Банке используется методика оценки процентных рисков банковского  портфеля, основанная на анализе чувствительности. 

 

Валютный риск – это опасность  валютных потерь, связанная с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и валютных биржах.

В 2010 году утверждена новая редакция Положения об управлении валютным риском, отражающая особенности управления валютным риском в условиях перехода Банка на ежедневное закрытие операционного дня.

Ежедневно осуществляется прогнозирование  и расчет Открытой валютной позиции (ОВП) Банка в соответствии с Инструкцией  Банка России от 15.06.2005 № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчёта и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

В Банке утверждена внутренняя система  лимитов и ограничений по операциям на финансовом рынке, в том числе по конверсионным операциям, с целью минимизации валютного риска. В 2010 году данная система дополнена новыми видами лимитов на операции филиалов с иностранной валютой и драгоценными металлами.

На постоянной основе проводится анализ соответствия по объемам требований Банка и его обязательств, выраженных в иностранной валюте (валютный GAP-анализ), по основным видам валют в разбивке по срокам погашения требований и обязательств с учетом планируемых операций Банка, отраженных в Бизнес-плане. С 2009 года в стресс-тестирование риска ликвидности введена многовариантная валютная составляющая, позволяющая оценить величину валютного риска в потенциальной кризисной ситуации при рассмотрении нескольких вариантов формирования продуктовых портфелей Банка.

Информация о текущем и прогнозном (валютный GAP-анализ, стресс-тест) состоянии  валютного риска, а также о  состоянии валютного риска в  составе оценки рыночного риска  регулярно предоставляется на ознакомление Комитету по управлению активами и пассивами (далее по тексту - КУАП). Указанные отчеты являются основой для принятия КУАП решений в сфере управления валютным риском.

Таким образом, существующая в Банке  система управления валютным риском позволяет оценивать и прогнозировать валютный риск, а также своевременно предпринимать все необходимые меры для его закрытия.

 

Операционный  риск

Представляя собой  крупный розничный банк с обширной сетью точек продаж, Банк ВТБ 24 особое внимание уделяет операционным рискам, концентрация которых в Банке обусловлена его масштабами. С целью выявления, контроля, минимизации и предотвращения операционных рисков в Банке организована система управления операционными рисками, результатами внедрения которой стали:

1. создание системы сбора информации  о событиях операционного риска и потерях, в рамках которой осуществляется сбор информации о событиях операционного риска, проводится их оценка и категоризация;

2. разработка системы отчетности  по операционным рискам – ключевые  индикаторы риска. Ключевые индикаторы риска позволяют оценить влияние операционных рисков на процесс, а также на постоянной основе отслеживать изменение уровня операционного риска в процессе, оценивать эффективность применяемых мер по минимизации рисков;

3. получено представление о наличии  зон возникновения операционных рисков, в отношении которых отсутствуют механизмы контроля, а также выработаны подходы к контролю и минимизации рисков в данных зонах

В целях минимизации операционных рисков Банком на постоянной основе предпринимаются  следующие меры:

 

• Разрабатывается и совершенствуется нормативная база, регламентирующая как бизнес-процессы,  так и управляющие и обеспечивающие процессы; 
• Утверждаются типовые формы документов, позволяющие снизить возможность возникновения ошибок при проведении операций. Кроме того, в рамках оптимизации процессов проводятся процедуры совершенствования существующих типовых форм документов (договоры, соглашения, доверенности и т.п.).
• Коллегиальным органом Банка, а именно Комитетом по развитию продуктов и технологий, при разработке банковских продуктов и вводе новых бизнес-процессов производится оценка мер воздействия на них операционного риска.
• Предусмотрены меры, препятствующие распространению конфиденциальной информации. Созданы системы контроля  авторизации пользователей, что снижает риск несанкционированного доступа в банковские системы. Все права и полномочия по работе с информацией строго распределены.

 

Риск потери деловой репутации (репутационный  риск)

Вероятность возникновения и величина потерь при проявлении данного риска в значительной степени зависят от уровня данного риска по банковскому сектору России в целом. Для кредитной организации уровень данного риска оценивается как минимальный в связи с тем, что кредитная организация вступила в систему страхования вкладов, имеет рейтинги международных рейтинговых агентств, основным акционером является ОАО Банк ВТБ.

Банк прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем  повышения информационной прозрачности. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства кредитной организации.

 

Стратегический  риск

Стратегический риск - это вероятность  появления у Банка убытков  в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности.

Основной целью управления стратегическим риском является обеспечение достижения запланированных значений целевых  показателей развития при минимизации  финансовых и иных потерь, которые могут возникнуть в результате ошибок в стратегическом анализе и планировании.

В рамках применяемых Банком методик стратегического планирования в процессе разработки и утверждения стратегии Банка используются различные сценарии изменения макроэкономической ситуации, влияния ее на финансовые рынки, разрабатываются сценарии реагирования Банка на возможные угрозы. Сам по себе стратегический план периодически корректируется по фактическим данным. Указанный набор процедур Банк считает достаточным для снижения стратегического риска до приемлемой величины.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ БАНКА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Данные о финансовом положении  Банка за текущий и предшествующие периоды сформированы в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и свидетельствуют о развитии бизнеса и росте объема операций.

В 2011 году розничный бизнес ВТБ  динамично развивался как за счет органического роста, значительно  опережающего рынок и основных конкурентов, так и за счет успешных приобретений. ВТБ 24 – банк №2 в России по обслуживанию физических лиц и компаний малого бизнеса, продолжает оставаться ядром розничного бизнеса Группы ВТБ.

В 2011 году продолжилась реализация стратегии  развития Банка, в основе которой  лежит  клиентоориентированный подход к развитию бизнеса, направленный на рост качества обслуживания клиентов в сочетании со стремлением к более высокой доходности. 

Основными конкурентными преимуществами Банка являются не только количество розничных продуктов и условия  по ним, но и качество клиентского обслуживания, технические возможности банкинга и сегментированный подход к разным категориям клиентов. Все это позволило Банку добиться в 2011 году существенного роста прибыли.

Балансовая прибыль Банка до налогообложения за 2011 год составила 34,8 млрд. руб., чистая прибыль – 26,6 млрд. руб. Чистая прибыль по МСФО в 2011 году составила 28,5 млрд. руб., что в 1,7 раза больше показателя 2010 года.

За 2011 год объем собственных  средств (капитала) Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций», вырос в 1,1 раза до 114 721 049 тыс. рублей. На аналогичную дату  предыдущего года этот показатель составлял 104 095 435 тыс. рублей. Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (H1) по состоянию на 01.01.2012 составил 11,0% при минимально допустимом значении, установленном нормативными документами Банка России, в размере 10%.

Активы Банка в 2011 году увеличились  в 1,3 раза и составили 1 172,3 млрд. руб.

Чистая ссудная задолженность  на 01.01.2012 составила 993,9 млрд. руб. (738,8 млрд. руб. на аналогичную дату прошедшего года). При этом кредитный розничный портфель банка (с учетом секьюритизированного портфеля, цессии и портфеля КИТ-Финанс) увеличился на 36% - с 522,4 млрд. руб. до 710,0 млрд. руб.

В посткризисный период основными  конкурентными преимуществами ВТБ 24 стали не только количество розничных  продуктов и привлекательность  условий по ним, но и технические  возможности банкинга, а также сегментированный подход к разным категориям клиентов, что позволило ВТБ 24  в 2011 году обновить рекордные значения прибыли.

Сформировавшаяся во время кризиса  сберегательная модель поведения населения  в течение 2011 года стала меняться на потребительскую. Это подтверждается ростом объемов кредитования на фоне снижения темпов прироста сбережений.

За 2011 год совокупный объем обязательств банка увеличился на 32% и по состоянию  на 01.01.2012 составил 1 073,5 млрд. руб. Объем средства на счетах клиентов увеличился на 41% и на 01.01.2012 составил 999,3 млрд. руб. (710,9 млрд. руб. на 01.01.2011).

 

Сеть

В 2011 году ВТБ 24 добился впечатляющих темпов роста масштабов, эффективности  и качества сети. За год объем  бизнеса на одно отделение увеличился на 17%  по розничным кредитам (до 1 млрд. руб.) и на 15% по привлеченным средствам населения (до 1,4 млрд. руб.). Сеть ВТБ 24 по-прежнему остается самой эффективной в отрасли, в разы опережая основных конкурентов.

Полностью реализованы намеченные планы  по развитию сети – открыто 76 новых точек продаж. Наибольший прирост сети обеспечен в Московском регионе (+17 офисов), Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (+5). В результате количество отделений ВТБ 24 к началу 2012 года достигло 606  шт.

 

Повышение качества обслуживания

Важным этапом развития сети Банка  в 2011 году стало внедрение новой  модели обслуживания состоятельных  клиентов. Это позволило выйти  на принципиально новый уровень  сервиса в этом сегменте и существенно  нарастить проникновение в клиентскую базу.

Банк уверенно удерживает лидирующие позиции в отрасли по качеству обслуживания клиентов.  По результатам  двух независимых исследований –  международной исследовательской  компании EPSI и журнала Retail Finance, ВТБ 24 в 2011 году стал абсолютным лидером по качеству клиентского обслуживания среди российских банков.

В 2011 году реализован ряд системных  мер, направленных повышение качества обслуживания:

• Половина офисов Банка переведена на работу в режиме универсальной фронт-линии. За  год количество таких офисов увеличено с 133 до 309. Это решение позволило значительно увеличить пропускную способность отделений ВТБ 24 на фоне устойчивого роста входящего потока.
• В рамках построения сегментоориентированной модели работы с клиентами организовано 238 комфортных зон для выделенного обслуживания состоятельных клиентов.
• За счет оптимизации внутренних процессов выдача кредитов стала проще и быстрее: время оформления кредита наличными сокращено на 40%.
• С июля 2011 года клиенты Банка получили возможность проведения операций без комиссии в банкоматах Транскредитбанка и Банка Москвы. Объединенная сеть устройств самообслуживания насчитывает 10 тысяч устройств, что в 2 раза больше, чем на начало 2011 года.

 

 

6. ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТУ-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

 

Решения уполномоченного органа Банка  относительно выплат  членам Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО) за 2011 год отсутствуют.

 

Вознаграждение членам Правления  ВТБ 24 (ЗАО) по результатам работы за 2011 год составило 943 325 210,65 руб. в том числе:

• заработная плата — 229 069 281,65 руб.;
• премия — 714 255 929 руб., в том числе квартальная и годовая премии за 2011 г., выплаченные в 2012 г.