Контрольная работа по «Менеджменту»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Июня 2014 в 18:18, контрольная работа

Краткое описание

1.Для чего разработана модель оценки доходности финансовых активов
Дл того, чтобы ответить на вопрос, для чего создана данная модель, необходимо вспомнить историю ее возникновения.
Данная однофакторная модель рынка была предложена экономистом У. Шарпом еще в 60-ых годах прошлого века. Он предложил упростить выбор оптимального инвестиционного портфеля. Тем самым, квадратичная оптимизация сводилась к линейной[2,c.90].
Сама модель САРМ полностью сформировалась в 1964 году после работ Шарпа и других его коллег. Основной постулат, который подтолкнул к созданию данной модели, сводился к следующему. Допустим, существует ряд инвесторов, имеющих одинаковые инвестиционные портфели, однако склонность к риску у них не одинаковая. Тогда, как сложится цена на рынке акций? Таким образом, сама модель была необходима для того, чтобы установить зависимость между риском и доходностью финансовых активов, причем на равновесном рынке. Шарп выяснил, что данная зависимость имеет линейный вид. Благодаря модели он доказал, что чем больше доходность, тем более велик риск.

Содержание

1. Ответы на теоретические вопросы 3
2. Решение задач 7
Список литературы 13

Вложенные файлы: 1 файл

управление рисками.docx

— 42.91 Кб (Скачать файл)

 

Рис 1. График доходности акций

Масштаб 1: 4

 

         

             

       
                                       
                                       
 

                                 
       

ВС

                             
       

                             
     

                             

АВ

                                     
       

                           

0

   

               

             

                             

АВС

   
             

                     
                 

                 
                                       
     

   

                       
     

                               

           

АС

         

           
                         

           
                                       
                 

 

     

     

 

Рис 2. График доходности портфелей


Масштаб 1: 20

 

Ответ: мы сравнили несколько портфелей и пришли к выводу, что хорошим инвестиционным портфелем является портфель ВС. Он обеспечивает плавный доход, причем средняя его доходность является положительной. Другие портфели неприемлемы, т.к средняя их доходность является отрицательным числом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

  1. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний - М.: Вильямс, 2011. - 208 с.

  1. Балдин К.В. Риск-менеджмент. Учебное пособие. - М.: Эксмо, 2011. - 368 с.

  1. Вяткин В.Н. Управление рисками фирмы. Программы интегративного риск-менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 400 с.

  1. Гончаренко Л., Филин С. Риск-менеджмент: Учебное пособие - М.: КноРус, 2010. - 216 с.

  1. Малашихина Н., Белокрылова О. Риск - менеджмент: учеб. пособие. - М.: Феникс, 2010. - 320 с.

  1. Фомичев А. Риск-менеджмент. - М.: Издательский дом "Дашков и К", 2010. - 374 с.

  1. Холмс Э. Риск-менеджмент. - М.: Эксмо, 2011. - 304 с.

  1. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. - М.: Высшая школа экономики, 2011. - 380 с.

 

 

 


Информация о работе Контрольная работа по «Менеджменту»