Анализ пассивных операций коммерческого банка на примере АО "Альянс банк"

Зарубежный опыт

Казахстан

Гарантии возврата депозитов:

- Швейцарская банкирская ассоциация  предоставляет клиентам банков-участников гарантии  по  оплате  сберегательных  вкладов и расчетных счетов, на которые зачисляется заработная плата в размере до 30 тыс.  швейц. франков. Эта сумма выплачивается  немедленно,  если против банка начата процедура банкротства.

- Во Франции  гарантия  составляет  400 тыс.  фр.  на одного вкладчика (за вычетом срочных вкладных сертификатов и  вкладов в иностранной валюте).  Однако имеется общий предел гарантии - не более 200 млн.  франков на 1 банк. 

- В Германии существует  Фонд защиты депозитов под  эгидой Федеральной  ассоциации  немецких банков.  Участие в фонде носит добровольный характер.

Нет никаких гарантий возврата депозитов.

В США широко известна система управления активами и пассивами банков «Radar». Система использует методологию статистического прогноза и моделирования, требует установки мощного риск-процессора фирмы «Хьюлетт Паккард» и стоит около 300 тыс. долл. США, без оборудования. Во многие зарубежные автоматизированные банковские системы (АБС) прямо встроены модули планирования оптимальных портфелей (например, монакская система SAMIC).

В отдельных казахстанских банках используется система стратегического планирования IDEF, в которой для оперативного и текущего управления применяются методы динамического программирования.

Депозитные банки Англии, обеспечивающие финансовыми ресурсами специальные банки потребительского кредита

Отсутствует разделение функций депозитных и кредитных операций коммерческих банков.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

отклонения (+,-)

в сумме

в процентах

2008 к 2007

2009 г. к 2008

2008 к 2007

2009 г. к 2008

1.Средства НБРК и Правительства РК

844

706

895

-138

189

-16,4

26,8

2. Средства кредитных учреждений

293 047

625 146

798 875

332099

173729

113,3

27,8

3. Клиентская база

306 714

528 192

674 815

221478

146623

72,2

27,8

4. Выпущенные долговые ценные  бумаги

300 009

707 098

1 092 712

407089

385614

135,7

54,5

5. Прочие обязательства

10 083

19382

40208

9299

20826

92,2

107,5

6. Собственный капитал

87 108

194 618

454 216

107510

259598

123,4

133,4

7. Всего

997 805

2 075 142

3 061 721

1077337

986579

108,0

47,5

Проблемы

Пути решения

Результат

Недостаточное привлечение денежных средств населения.

Оптимизация условий приема депозитных вложений и получения процентов с помощью пластиковых карт.

Рост удельного веса вкладов населения, как относительно дешевого ресурса, в структуре привлеченных ресурсов.

Недоверие депозитам банков со стороны юридических лиц.

Оптимизация банковского маркетинга в области депозитных операций.

Увеличение финансовых ресурсов банков за счет повышения вложений юридическими лицами.

Не достаточное привлечение финансовых ресурсов через межбанковское кредитование.

Обеспечение гаранта возвратности кредита в виде конкретного вложения финансовых ресурсов.

Повышение качества и объема активных операций банка.

Не стабильное финансовое состояние банка. Периодические изменения условий активных операций.

Поддержание финансовой устойчивости и сглаживание негативных последствий различных рисков.

Стабилизация ликвидности баланса банка.