Проблемы и перспективы развития казахстанских коммерческих банков

Президент Казахстана Нурсултан  Назарбаев 13 октября 2008 года подписал постановление о создании фонда "Самрук-Казына". На фонд "Самрук-Казына" возложили нижеследующие ключевые задачи: реализация антикризисной программы в целях стабилизации экономики, содействие диверсификации и модернизации национальной экономики, повышение эффективности деятельности принадлежащих фонду компаний.

  Основным оператором  от правительства по реализации плана стабилизации выступает фонд "Самрук-Казына". Для этих целей правительством была осуществлена дополнительная капитализация фонда на сумму 607,5 миллиарда тенге. Кроме того, фонд "Самрук-Казына" и холдинг "КазАгро" осуществили заимствования из фонда путем выпуска облигаций на сумму четыре миллиарда долларов и один миллиард долларов соответственно.

 С 1 июля 2009 года  АФН поднял планку минимального размера уставного капитала для банков до 40 миллионов долларов. Это коснулось и новых банков, и действующих кредитных организаций.  98% банковского бизнеса сосредоточено в 20 банках, остальные банки не предоставляют весь перечень банковских услуг и не являются банковскими институтами в полном смысле слова. АФН заинтересовано в том, чтобы они преобразовались в кредитные товарищества.

В настоящее время на рынке наблюдается ухудшение некоторых показателей, связанное с возникшим дефицитом фондирования на международных рынках. Сокращение объемов внешнего фондирования негативно повлияло на способность банков предоставлять новые кредиты заемщикам и способствовала снижению темпов кредитования экономики. Неблагоприятные тенденции в 4 кв. 2008 г. также отразились на снижении темпов роста внешних активов и обязательств страны.  При этом основное снижение внешних активов произошло в результате сокращения резервных активов Национального Банка и использования средств Национального фонда для стабилизации экономики и финансовой системы. Снижение темпов роста внешних обязательств объяснялось также в основном снижением внешних обязательств банковского сектора. При этом сохранялся рост внешних обязательств, прежде всего, за счет корпоративного сектора.

Государственная поддержка банков не снизила до приемлемого уровня их валютные и кредитные риски в силу низкого качества их активов и значительной доли кредитов, выданных в иностранной валюте.

Реализация антикризисных мер снизила риски дефолта, что отразилось на сужении CDS спрэды на фоне повышения уровня капитализации финансовых институтов, и списания убытков. Однако их уровень останется относительно высоким в условиях сохранения на балансах активов плохого качества и слабых финансовых результатов.

За 2010 период времени антикризисные меры смогли стабилизировать мировую финансовую систему и создать условия для возобновления экономического роста. Однако, краткосрочная перспектива дальнейшего развития до сих пор остается неопределенной, скрывая за собой возможные риски для мировой финансовой системы.

С начала 2011 года наметился устойчивый тренд повышения доли высоколиквидных активов в совокупных активах финансовых институтов, что обусловлено расширением операций Национального Банка в условиях нестабильности в целях поддержки ликвидности банковской системы и объективным консерватизмом со стороны самих банков.

В рамках сказанного стоит отметить, что необходимо принимать конструктивные меры для банков, которых могут оказаться после завершения процессов реструктуризации долга в 2011 году.

В 2010-2011 г.г. Агентством как уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций принимались своевременные и адекватные меры по ограничению рисков, присущих деятельности финансовых организаций, задолго до проявления первых признаков нестабильности на мировых финансовых рынках, и как следствие, на отечественном финансовом рынке. Так, были приняты меры в последовательном повышении требований к капитализации банков в рамках пруденциального регулирования (в частности повышение требований капитализации банков к обязательствам перед нерезидентам РК, повышение требования к достаточности собственного капитала в отношении займов, связанных с недвижимостью и потребительским кредитованием), совершенствования системы риск - менеджмента и внутреннего контроля в банках второго уровня. Отсутствие качественной оперативной статистики по развитию реального сектора и сектора домохозяйств делает невозможным для Агентства, оценить потенциальные (скрытые) риски (убытки) банковского сектора. В связи с чем, даже с учетом принятых Агентством мер по новым требованиям к капитализации банков второго уровня, которые в настоящее время являются наиболее высокими на всем пространстве СНГ в сравнении с международными стандартами, этих мер оказалось не достаточно, и скрытые (ранее накопившиеся) системные риски превысили оценки надзорного органа.

В настоящее время, Агентство применяет консервативный подход к достаточности собственного капитала и формированию провизий банков. Кроме того, Агентством совместно с представителями Международного Валютного Фонда, была разработана макроэконометрическая модель стресс-тестирования банковского сектора, которая учитывает связь между такими переменными как ВВП, безработица, обменный курс, цены на недвижимость и вероятностью дефолта в кредитном портфеле банков. Информация о результатах стресс-тестирования банков второго уровня, рассматривающие процедуры макропруденциального регулирования, будет размещена на сайте Агентства. Правительством РК, Национальным Банком РК и Агентством был принят и реализован комплекс первоочередных мер, направленных на поддержку отечественной экономики и стабилизации финансового сектора.

Однако данные меры недостаточны в условиях негативных тенденций в реальном секторе экономики страны и глобальных кризисных явлениях.

Наблюдавшийся в докризисный период рост экономики, а вместе с ним улучшение благосостояния населения, в частности, характеризующееся увеличением доходов, активное развитие строительной индустрии, увеличение спроса на жилье вызвали увеличение спроса на кредитные ресурсы со стороны населения. Избыток свободных денежных средств, доступность кредитных ресурсов и отсутствие достаточных возможностей для инвестирования, и как следствие спекулятивные настроения на рынке недвижимости, привели к высокому росту цен на нем, и его перегреву. Кроме того, снижение цен на нефть и металлы, также негативно сказалось на экономике Казахстана, ориентированной на экспорт сырья.

3.3. Посткризисные проблемы и перспективные направления деятельности  коммерческих банков

Банковский сектор Казахстана находится в посткризисном состоянии. Несмотря на экономический рост и благоприятную денежно-кредитную политику, по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу стоимости активов и качества капитала большинства банков. Коммерческие банки не смогли в достаточной мере воспользоваться экономическим ростом.

На 1 сентября 2012 года, в  годовой динамике активы выросли  всего на 3.5%. Уставной капитал вырос  всего на 1%. Депозиты выросли на 6%. Восстановление роста кредитования идет медленно в большинстве банков (13.4%). Прибыльность всего банковского сектора, с учетом потерь «БТА банка», сложилась с отрицательным значением. Концентрация банковского сектора остается высокой. Так, в структуре активов пять крупнейших банков контролируют 61% всех активов банковской системы. В структуре же собственного капитала их доля (без учета «БТА банка») составляет 59%. Одной из основных проблем по-прежнему является большой объем «проблемных» кредитов в строительном и корпоративном секторе. «Проблемные» кредиты остаются на высоком уровне (более 37% кредитного портфеля банковской системы). Большинство банков заняты «расчисткой» своих балансов от «проблемных» кредитов. К примеру второй крупнейший банк «Народный банк Казахстана» создал «дочернюю» структуру по работе с проблемными активами родительского банка «Халык Проект». [65, с. 4]

Помимо вышеупомянутых существующих проблем структурного характера, следует дополнительно  отметить два проблемных момента, характеризующих  в последнее время, согласно многим аналитикам, банковскую систему Казахстана: сокращение банковской ликвидности, наблюдаемое летом 2012 года, а также активное участие ФНБ «Самрук-Казына» в процессе реструктуризации и капитализации «БТА Банка». Так, в конце мая 2012 года в казахстанских банках отмечалась избыточная ликвидность. Однако, согласно банковской статистике на конец августа 2012 года банковская ликвидность заметно снизилась, что способствовало появлению определенного волнения среди банков второго уровня в связи с возможным ухудшением ситуации с нехваткой ликвидности. Более того, согласно некоторым аналитикам, ситуация с ликвидностью в банковском системе может дополнительно ухудшиться в результате вывода фондом ликвидности из банковской системы в пользу капитализации «БТА Банка» в рамках объявленной реструктуризации банка. Хотелось бы внести ясность по поводу этих двух проблемных моментов, а также по поводу возможных последствий повторной реструктуризации долга «БТА Банка».

По поводу сокращения ликвидности в банковском секторе, хотелось бы отметить, что с макроэкономической точки зрения с июня 2012 года в Казахстане наблюдается сокращение денежной массы в месячной динамике, которое прослеживается практически по всем денежным агрегатам. На микроуровне сокращение денежной массы отражается непосредственно через сводные балансы банковской системы Казахстана, в частности через сокращение депозитов юридических и физических лиц, что, конечно же, сказывается на уровне ликвидности в банковской системе. Для правильного анализа необходимо понять причины сокращения денежной массы и депозитов. С одной стороны сокращение денежной массы в этот период связано с замедлением экспортных доходов и, соответственно, с сокращением валютных депозитов и валютных резервов. С другой стороны, с учетом того, что политика НБРК была направлена на поддержку кредитной деятельности банковского сектора (снижение ставок рефинансирования в течение 2012 года) и при том, что в экономике наблюдался продолжающийся рост банковского кредитования, как в месячном, так и годовом выражении, причины сокращения депозитов и появления напряжения с банковской ликвидностью следует также искать на микроуровне. Так, при анализе сводного баланса банковской системы, действительно наблюдается сокращение совокупных активов, связанное с сокращением депозитов в пассивной части баланса, в особенности в таких банках, как «Казкоммерцбанк» и «АТФБанк», которое было связано с клиентскими выплатами налогов в бюджет и с клиентскими выплатами дивидендов. Другим фактором на микроуровне может рассматриваться реализуемый процесс реструктуризации в банковском секторе РК и наращивания собственного капитала.

В целом же, если рассматривать  вопрос ликвидности банковского  сектора с точки зрения нормативов по ликвидности, то на 1 сентября 2012 года все коэффициенты текущей и срочной  ликвидности снизились по отношению  к 1 января 2012 года, но одновременно их значение существенно превосходит минимальные требования, и ликвидность банковской системы Казахстана, несмотря на некоторое снижение, остается избыточной. Достаточность ликвидности ($11 миллиардов) обеспечивает банкам необходимую финансовую гибкость, чтобы разрешать проблемы с качеством активов и у государственных корпораций (ФНБ «Самрук-Казына») имеется существенная гибкость, чтобы не изымать денежные средства из банков. Наблюдаемое сокращение ликвидности на межбанковском кредитном рынке не является критичным и носит скорее временный характер.

Итоги опроса банков о состоянии  кредитного рынка по итогам IV квартала прошлого года. Пожалуй, немного  больший энтузиазм по сравнению с кредитованием корпоративного сектора  банки испытывают по отношению к потребительскому кредитованию. Как  отмечается Нацбанком в обзоре, в связи с отсутствием источников  долгосрочного фондирования наиболее приоритетным для банков является  потребительское кредитование.

В целом банки предлагали гибкие условия по кредитам и улучшали качество обслуживания населения. Сохраняется также тенденция медленного восстановления ипотечного кредитования. «Рост спроса на ипотечные кредиты отметили 38% банков, что незначительно превышает аналогичный показатель III квартала 2012 года, когда этот уровень был 34%. По данным КФН, темпы роста ипотечного кредитования за IV квартал 2012 года составили 3,7%, в III квартале 2012 года - 2,2%. По данным большинства банков (72%), спрос на потребительские займы вырос. Что касается объема выдаваемых потребительских кредитов, то, по данным КФН, в IV квартале 2012 года по сравнению с III кварталом он увеличился на 10%.

По результатам опроса также констатируется, что в IV квартале 2012 года 25% банков смягчили кредитную  политику в отношении потребительских займов и около 10% банков - в отношении ипотечных продуктов. Значительного смягчения кредитной политики по ипотечным кредитам в IV квартале 2012 г., как и прогнозировалось банками, не произошло, но ожидается в I квартале 2013 года.» [66, с. 4]

Нацбанк также отмечает, что в связи с ограниченностью  фондирования банки не готовы активно  выдавать ипотечные кредиты и  поэтому ориентированы в настоящее  время на краткосрочные потребительские  кредиты. В ближайшее время снижения процентных ставок по вкладам в национальной валюте как основного источника фондирования банков не ожидается, соответственно значительного снижения стоимости по кредитным ресурсам не прогнозируется. В результате кредитная политика банков будет направлена на улучшение таких условий по кредитам, как скорость рассмотрения и удобство оформления займов.

При этом в I квартале 2013 года 56% банков прогнозируют рост спроса на потребительские продукты и 31% - на ипотеку. Кроме того, более 90% банков предполагают сохранить в I квартале 2013 года такие основные неценовые условия кредитования, как кредитные лимиты, сроки погашения, требования к залоговому обеспечению. Также около 90% планируют оставить неизменными ценовые условия.

 «Кризис на глобальных рынках продолжается. Но с точки зрения нашего внутреннего рынка выводы, которые мы можем сделать по итогам 2012 года, говорят о том, что в 2013 году позитивные тенденции и ожидания сохранятся. По результатам прошлого года произошел рост активов банковского сектора, вырос кредитный портфель. Мы имеем возможность оценить рост объема продаж товаров и услуг наших клиентов, уровень их доходов. В целом по рынку у нас сложилось мнение, что продажи выросли, начиная от автомобильного бизнеса, оптовой и розничной торговли. За исключением аграрного бизнеса, все остальное идет в рост. Поэтому по 2013 году у нас достаточно оптимистичные ожидания в отношении макроэкономических показателей. Мы как банк готовимся к росту по всем направлениям: и по нашим активам, и по кредитной деятельности, по продуктам, по доходам.