Стратегия портфельного управления в паевых инвестиционных фондах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2014 в 08:49, дипломная работа

Краткое описание

Целями данного исследования является анализ процесса формирования и управления портфелем ценных бумаг, а так же внесение предложения по использованию одной из стратегий управления портфелем ценных бумаг.
Поэтому одной из задач данной работы был обзор существующих теорий построения портфеля ценных бумаг, которые могут быть использованы на российском фондовом рынке. К таким моделям можно отнести:
• Модель Марковитца;
• Индексную модель Шарпа.

Содержание

Введение 5
1. Портфель ценных бумаг и методы его формирования 8
1.1 Рынок ценных бумаг и паевые инвестиционные фонды 8
1.2 Типы портфелей ценных бумаг 12
1.3 Принципы формирования инвестиционного портфеля 17
1.4 Модели формирования портфеля ценных бумаг 22
1.4.1 Модель Марковица 22
1.4.2. Модель Шарпа 26
1.5 Этапы формирования портфеля ценных бумаг 28
2 Портфельные стратегии. 32
2.1 Общая характеристика УК Райффайзенкапитал 32
2.2 Текущее состояние управления паевыми инвестиционными фондами в УК Райффайзенкапитал 34
2.3 Управление портфелем ценных бумаг на основе выбранной стратегии 38
2.4 Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг 45
3. Применение стратегии дивидендной доходности в управлении портфелем ценных бумаг (на примере Российского фондового рынка) 53
3.1 Стратегия дивидендной доходности и ее особенности 53
3.2 Тестирование стратегии дивидендной доходности 60
Заключение 71
Список используемой литературы 75

Скачать в ZIP архиве (225.64 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Вложенные файлы: 1 файл

ВКР.doc

— 2.86 Мб (Скачать файл)

№51-ФЗ;

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996

№14-ФЗ;

  1. ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в ред. ФЗ от 29.06.2004 №58-ФЗ) от

29.11.2001, №156-ФЗ;

  1. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ;
  2. Приказ ФСФР от 30.03.2005 г. №05-8\пз-н Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов;
  3. Постановление ФКЦБ от 18.02.2004 №04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов»;
  4. Постановление ФКЦБ от 21.03.2002 №5/пс «О порядке расчета

собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;

  1. Постановление ФКЦБ от 17.10.1997 г. №37 «Об утверждении Положения о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги»;

 

 

Учебники и монографии

 

  1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. С-Пб:

«Экономическая школа», 2011;

  1. Бизнес на рынке ценных бумаг. М: «ГРАНИКОР», 2010;
  2. Брейли Р., Майерс С. Принципы кортпоративных финансов. М:

«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2010;

  1. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. -

М.: Норма - Юристъ, 2012;

  1. Лефлер Д. Факторы стоимости. М: «ОЛИМП-

БИЗНЕС», 2010;

  1. Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами. М: Перспектива, 2011;
  1. Хелферт Э. Техника финансового анализа. М: «ЮНИТИ», 2011.
  1. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова и В.С.Торкановского. – М.: ФиС, 2010;
  2. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.:

«Ника-Центр», 2010;

 

 

Российские периодические издания

 

  1. Гасанов И., Ерешко А. Оптимальное управление портфелем дисконтных облигаций / Рынок ценных бумаг. №14, 2010;
  2. Зельцер М. Инвестиционная привлекательность ПИФов / Рынок ценных бумаг. №1, 2011;
  3. Статистика рынка коллективных инвестиций / Рынок ценных бумаг.

№4, 2010;

  1. Слуцкин Л.Н. Активный и пассивный портфельный менеджмент. //

Банковские технологии. – 2012. – № 7;

 

 

Internet и прочие информационные ресурсы

 

  1. www.fool.com
  2. www.raiffeisen-capital.ru
  3. www.stockportal.ru
  4. www.k2kapital.com
  5. www.fullfreedom.ru 

 

 


 



Информация о работе Стратегия портфельного управления в паевых инвестиционных фондах