Экономическая эффективность методов несовершенного хеджирования финансовых опционов

Изучение новых подходов к ценообразованию и хеджированию финансовых опционов, сравнение этих подходов с традиционно используемыми в финансовой индустрии методами и анализ возможностей их применения на российском срочном рынке.

Введение
Глава 1. теоретические аспекты развития срочного рынка и методов хеджирования
1.1. Значение рынка производных инструментов для экономики страны и история его развития
1.2. Основные этапы развития теории хеджирования и ценообразования финансовых опционов
1.3. Методы несовершенного хеджирования
Глава 2. квантильное хеджирование
2.1. Нахождение оптимальной структуры выплат хеджирующей стратегии
2.2. Анализ метода квантильного хеджирования в рамках модели Блэка-Шоулса
2.3. Численный анализ чувствительности метода квантильного хеджирования
Глава 3. хеджирование ожидаемых потерь
3.1. Нахождение оптимального хеджирующего портфеля
3.2. Анализ метода хеджирования ожидаемых потерь в рамках модели Блэка-Шоулс
3.3. Особенности применения метода хеджирования ожидаемых потерь в зависимости от параметров модели.
Глава 4. эффективность методов несовершенного хеджирования
4.1. Сравнительный анализ метода квантильного хеджирования и метода хеджирования ожидаемых потерь
4.2. Оценка эффективности методов несовершенного хеджирования опционных позиций на российском фондовом рынке
4.3. Механизм реализации методов квантильного хеджирования и метода хеджирования ожидаемых потерь при принятии инвестиционных решений.
Выводы по результатам исследования
Литература