Повышение эффективности использования кредитных карт в системе банковских расчётов

На рисунках 2.4.-2.7. представлен розничный кредитный портфель ЗАО КБ «Ситибанк в разрезе кредитных продуктов за 2004-2011 годы.

 

Рис. 2.4. Розничный кредитный портфель в разрезе кредитных продуктов на 01.01.2005 года.

 

В 2004 году объём предоставленных кредитов составил 3,3 млрд. рублей. Большую часть в составе розничного кредитного портфеля ЗАО КБ «Ситибанк занимают потребительские кредиты (81%), доля кредитных карт составляет 18%.

Рис. 2.5. Розничный кредитный портфель в разрезе кредитных продуктов на 01.01.2006 года.

 

В 2005 годовой темп прироста выдаваемых кредитов составил 210%. Структура кредитного портфеля не потерпела существенных изменений. Доля кредитных карт увеличилась до 22%. Овердрафты практически исчезли из структуры кредитного портфеля, на их долю приходится менее 1%.

Рис. 2.6. Розничный кредитный портфель в разрезе кредитных продуктов на 01.01.2007 года.

 

В 2006 году темп прироста выдаваемых кредитов снизился и составил 45%. На 6% сократилась доля потребительских кредитов, а доля кредитных карт увеличилась на 6% и составила 28%.

Рис. 2.7. Розничный кредитный портфель в разрезе кредитных продуктов на 01.01.2008 года.

 

В 2007 году объём выдаваемых кредитов продолжает стабильно увеличиваться, рост произошёл на 48% и составил 22,2 млрд. рублей. Доля потребительских уменьшилась на 4% и составила 68%. Доля кредитных карт продолжает расти и составляет почти 32%.

Рис. 2.8. Розничный кредитный портфель в разрезе кредитных продуктов на 01.01.2009 года.

 

В 2008 прирост объёма выдаваемых кредитов составил 57%, но структура кредитного портфеля не изменилась.

Рис. 2.9. Розничный кредитный портфель в разрезе кредитных продуктов на 01.01.2010 года

 

В 2009 году из-за кризиса объём выдаваемых кредитов уменьшился, но по сравнению с другими банками несущественно, всего на 2%, т.е. можно сказать, что объём выдаваемых кредитов остался на прежнем уровне. Структура кредитного портфеля несколько поменялась, уменьшился объём потребительских кредитов, но надо заметить, зато объём выдаваемых кредитных карт увеличился на 7%.

Рис. 2.10. Розничный кредитный портфель в разрезе кредитных продуктов на 01.01.2011 года

 

В 2010 году продолжает уменьшаться объём выдаваемых кредитов, в этом году уменьшении произошло на 9%, и объём составил 31 млрд. рублей. Доля потребительских кредитов упала ещё на 7% и составила 54%, но доля кредитных карт продолжает расти и достигла 46%.

Рис. 2.11. Розничный кредитный портфель в разрезе кредитных продуктов на 01.01.2012 года

 

В 2011 году прирост снова положительный, он составил 9,5%. Объём выдаваемых кредитов выходит на докризисный уровень и составляет 34 млрд. рублей. В структуре кредитного портфеля доля кредитных карт практически сравнялась с долей потребительских кредитов, она меньше всего на 3%.

Согласно финансовой отчетности объем просроченной ссудной задолженности ЗАО КБ "Ситибанк" на 1 января 2012 г. составил 3 136,07 млн. руб. (2,26% кредитного портфеля), уменьшившись в декабре 2011 г. на 9,64 млн руб. Резервы на возможные потери сократились на 138,39 млн руб. и составили на отчетную дату 3 996,23 млн руб. (2,88% кредитного портфеля). Сформированные банком резервы на возможные потери по ссудам покрывают текущую просроченную ссудную задолженность с коэффициентом 1,27. На отчетную дату кредитный портфель банка характеризуется значительно меньшей долей просроченной ссудной задолженности относительно аналогичного среднего показателя 30 крупнейших банков России в 4,59%.15

На основании данных таблицы 2.6. и рисунков 2.4.-2.11. составим таблицу 2.7. и рассчитаем объем предоставленных кредитов физическим лицам по кредитным картам за период с 2004-20011 гг.

Таблица 2.7.

Кредиты предоставленные по кредитным картам в ЗАО КБ "Ситибанк" за 2004-2011гг. (млрд. руб.).

Год	Сумма выданных кредитов (млрд.руб.)	Доля кредитных карт в общем объеме кредитных средств (%)	Сумма выданных кредитов по кредитным картам (млрд.руб.)
2004	3,3	18	0,59
2005	10,3	21,7	2,24
2006	14,97	27,7	4,15
2007	22,2	31,6	7
2008	34,79	31,7	11

 

Продолжение таблицы 2.7.
2009	33,95	39	13,24
2010	31	45,9	14,23
2011	34	48	16,32

Проанализировав данные таблицы 2.7., можно увидеть, что по сравнению с 2004 годом объемы средств, выданных в кредит по кредитным картам, увеличился в 27 раз, доля кредитных карт в общем объеме кредитных средств увеличилась в 2,7 раза.

Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы доля кредитных карт в общем кредитном портфеле ЗАО КБ "Ситибанк" будет увеличиваться, что вызвано улучшением условий по данному виду кредитования, а также удобством данного вида кредитования для населения.

 

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ КАРТ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ

3.1. Прогноз использования  кредитных карт в Российской Федерации

На основе статистических данных, приведенных во второй главе, нами рассчитаны прогнозные значения по количеству выдаваемых кредитных карт и объему операций по ним в Российской Федерации.  Расчет прогноза осуществлен по методике, предложенной автором.16

Таблица 3.1.

Расчет прогнозных показателей по количеству выдаваемых банковских карт.

Год	Кредитные карты (тыс. шт.)	Прогнозный расчет количества кредитных карт
2007	8944	8944
2008	9296	9050
2009	8601	8915
2010	10047	9255
2011	15026	10986

Для прогнозирования будет использоваться метод экстраполяции. Для составления такого прогноза необходимо вначале оценить прошлые показатели деятельности предприятия и тенденции их развития (тренды), затем перенести эти тенденции в будущее. В данном случае прогноз будет осуществляться по скользящей средней, так как данные динамического ряда не позволяют обнаруживать какую-либо тенденцию развития (тренд) из-за случайных колебаний исходных данных. В таком случае прогнозное значение выпуска кредитных карт на 2012 год будет равно:

(8944+9296+8601+10047+15026)/5 =10382,8

Но данное прогнозное значение не является верным, так как однозначно количество кредитных карт на сегодняшний день увеличивается с каждым днем, а на прогноз повлияло резкое сокращение количества карт в 2009 году.

Составим прогноз, используя экспоненциальную среднюю, для этого используем формулу в которой новый прогноз будет равен:

Новый прогноз = α*последнее значение+(1-α)*предыдущий прогноз.

Где α – коэффициент, характеризующий вес текущего наблюдения и принимает значение от 0,1 до 1.

Коэффициент α примем равным 0,3, в результате чего прогнозное значение на 2012 год составит 12198 кредитных карт. График прогнозирования методом экспоненциального сглаживания примет вид.

Рис. 3.1. Графическое отображение реальных и прогнозных показателей выпуска кредитных карт в 2007-2011 годах

 

График экспоненциального сглаживания, основанный на прогнозных показателях, менее резкий и показывает неуклонный рост количества кредитных карт на ближайший период.

Прогнозирование методом экспоненциального сглаживания не дает точного прогнозного значения, а только лишь показывает тенденцию.

Для уточнения прогноза, необходимо составить прогноз, используя линейный и квадратичный тренд. При первом (поэтапном) способе расчета вначале заполняется вспомогательная таблица, следующего вида:

Таблица 3.2.

Вспомогательная таблица для расчета показателей линейного и квадратичного тренда показателя у.

Периоды времени		Условное обозначение времени			yt	yt2
	y	t	t2	t4
2007	8944	-2	4	16	-17888	35776
2008	9296	-1	1	1	-9296	9296
2009	8601	0	0	0	0	0
2010	10047	1	1	1	10047	10047
2011	15026	2	4	16	30052	60104
S	51914	0	10	34	12915	115223

Где показатель y – количество выпущенных кредитных карт.

Далее нами выполнен расчет параметров линейного и квадратического трендов. Данные приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Расчет параметров линейного и квадратического тренда.

Линейный тренд y		Квадратический тренд y
y^ = a0 + a1* t		y^^ = b0 + b1* t + b2*t2
a0 =	10382,8	b0 =	8754,94
a1 =	1291,5	b1 =	1291,5
		b2 =	813,92

После определения соответствующих параметров линейного и квадратического трендов рассчитаны ошибки аппроксимации для каждого из них. Расчетные данные отражены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Вспомогательная таблица для расчета ошибки аппроксимации.

Периоды времени	Исходные данные		Расчетные данные
	y	t	y^	y^^	(y^ -y)2	(y^^ - y)2
2007	8944	-2	7799,8	9427,65	1309193,6	233888,3
2008	9296	-1	9091,3	8277,4	41902,1	1037627
2009	8601	0	10382,8	8754,94	3174811,2	23697,52
2010	10047	1	11674,3	10860,4	2648105,3	661554,5
2011	15026	2	12965,8	14593,7	4244424	186952,5
S	51914	0	51914	51914	11418436	2143720