Анализ государственного регулирования банковской деятельности в Казахстане

 

 

 

Таблица 2.3

Концентрация активов банковских конгломератов по финансовым секторам по состоянию на 2012 год (в %)

№ п/п	Наименованиебанковскогоконгломерата	Банковскийсектор	Секторстрахов-ыхуслуг	Деятель- ность на рынке ЦБ	Деятельность на рынке  пенсионных услуг	Оказание отдельных видов  банковских операций	Нефинансовыйсектор
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АО "БТА Банк"	90,81%	1,10%	4,24%	2,13%	1,72%	-
2	АО "Казкоммерцбанк"	93,86%	0,56%	2,04%	0,10%	-	3,44%
3	АО "Народный Банк Казахстана"	91,35%	1,10%	2,96%	1,13%	0,01%	3,45%
4	АО "АльянсБанк"	88,27%	2,24%	5,95%	0,00%	0,00%	3,54%
5	АО "АТФБанк"	93,35%	-	6,43%	0,20%	-	0,02%
6	АО "БанкЦентрКредит"	86,10%	-	13,50%	0,18%	-	0,22%
7	АО "Нурбанк"	96,97%	0,64%	1,06%	0,39%	-	0,94%
8	АО "Евразийский Банк"	79,26%	14,34%	0,18%	0,55%	-	5,68%
9	АО Kaspi Bank	96,66%	3,23%	0,11%	-	-	-
10	АО "Цеснабанк"	61,40%	-	0,15%	-	-	38,45%
11	АО "Эксимбанк Казахстан"	27,7%	-	-	0,5%	-	71,8%
12	АО "Банк «Астана-финанс"	12,10%	2,08%	2,20%	0,00%	24,62%	59,00%
13	АО "Сеним-Банк"	29,43%	-	-	-	-	70,57%
14	АО "Казинкомбанк"	19,35%	-	-	-	-	80,65%
15	АО "AsiaCredit Bank"	98,56%	-	-	-	-	1,44%

 

Так, более 50% активов таких  банковских конгломератов, как АО "Эксимбанк  Казахстан", АО "Сеним-Банк", АО "Казинкомбанк", АО "Банк Астана-финанс", сосредоточены в нефинансовом секторе, а в состав банковских конгломератов  АО "Цеснабанк", АО "Эксимбанк  Казахстан" входят более 10 организаций  нефинансового сектора.

На сегодняшний день риск ликвидности не критичен для банковского  сектора, так как активный прирост  депозитной базы банков и низкая кредитная  активность привела к накоплению свободной ликвидности. В свою очередь отсутствие альтернативных ссудным операциям активов инвестирования негативно отражается на прибыльности банков и не позволяет создавать предпосылки для устойчивого роста банков в перспективе.

 

 

2.2 Регулирование банковской деятельности НБ РК

 

По состоянию на 1 января 2012 года банковский сектор представлен 38 банками второго уровня. Активы банков второго уровня по сравнению  с аналогичным периодом 2011 года увеличились  на 790,3 млрд. тенге или на 6,6%, банковские займы и операции «обратное РЕПО»  за рассматриваемый период также  увеличились на 1 359,6 млрд. тенге или  на 15,0%, резервы (провизии) по займам, сформированные в соответствии с требованиями уполномоченного  органа увеличились на 562,3 млрд. тенге  или на 21,3%.

 

Таблица 2.4

Структура банковского сектора  Республики Казахстан

 

Структура банковского сектора	1.01.11	1.01.12
-банки  со 100% участием государства в  уставном капитале	1	1
Количество  филиалов банков второго уровня	365	378
Количество  дополнительных помещений банков второго  уровня	1881	1893
Количество  представительств банков второго уровня за рубежом	17	14
Количество  представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан	29	29
Количество  банков-участников системы обязательного  коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц	34	35
Количество  банков, имеющих лицензию на осуществление  кастодиальной деятельности	10	10
Всего	37	38
Примечание – составлено автором на основе источника [15]

 

Размер активов  и условных обязательств, подлежащих классификации за 2011 год увеличился на 1 318,1 млрд. тенге или на 9,5%. Провизии по активам и условным обязательствам (сформированные по требованиям уполномоченного  органа) уменьшились на 435,2 млрд. тенге  или на 10,6%.

 

Таблица 2.5

Структура совокупных активов банковского  сектора Республики Казахстан

 

дата	01.01.2011		01.01.2012		Прирост, в %
Наименование  показателя	млрд. тенге	в % к  итогу	млрд. тенге	в % к  итогу
Наличные  деньги, аффинированные драгметаллы  и корреспондентские счета	845,6	5,6	1 396,4	8,4	65,1
Вклады, размещенные в других банках	1 002,6	6,6	604,0	3,6	-39,8
Ценные  бумаги	2 221,7	14,6	1 859,0	11,1	-16,3
Банковские  займы и операции «обратное РЕПО»	9 065,9	59,5	10 425,5	62,4	15,0
Инвестиции  в капитал	376,1	2,5	381,0	2,3	1,3
Прочие  активы	1 722,5	11,3	2 039,6	12,2	18,4
Всего активы (без учета резервов (провизий))	15 234,4	100,0	16 705,5	100,0	9,7
Резервы (провизии) по банковским займам и операциям "Обратное РЕПО" в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	-		- 3 883,7		-
Справочно: резервы (провизии) по банковским займам и операциям "Обратное РЕПО", в  соответствии с требованиями уполномоченного  органа	-3 202,9		- 3 765,2		21,3
Всего активы	12 031,5		12 821,8		6,6
Примечание – составлено автором на основе источника [18]

 

Ссудный портфель банков второго  уровня РК увеличился за 2011 год на 1 377,0 млрд. тенге или на 15,2%. Стандартные  займы увеличились на 301,3 млрд. тенге (12,6%), сомнительные увеличились на 621,3 млрд. тенге (12,8%), безнадежные увеличились  на 454,4 млрд. тенге (25,0%). Провизии по займам, сформированным по требованиям уполномоченного  органа увеличились на 530,5 млрд. тенге (18,9%).

 

Таблица 2.6

 Динамика качества активов  и условных обязательств банковского  сектора РК 

 

Наименование  показателя / дата	1.01.11		1.01.12
	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к  итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к  итогу
Всего активов  и условных обязательств	13 857,2	100,0	15 175,3	100,0
Стандартные	6 695,6	48,3	6 967,3	45,9
Сомнительные	5 035,9	36,3	5 610,8	37,0
Сомнительные 1 категории	1 706,1	12,3	1 683,9	11,1
Сомнительные 2 категории	582,2	4,2	694,8	4,6
Сомнительные 3 категории	985,0	7,1	1 300,8	8,6
Сомнительные 4 категории	493,9	3,6	428,7	2,8
Сомнительные 5 категории	1 268,7	9,2	1 502,6	9,9
Безнадежные	2 125,7	15,3	2 597,2	17,1
Примечание – составлено автором на основе источника [20]

 

В 2011 г. наблюдается  рост абсолютных показателей дохода банков за счет снижения расходов на формирование провизий. Так, доход до налогообложения  банков без учета  банков, завершивших  реструктуризацию обязательств, за 9 месяцев 2011 млрд. тенге по сравнению с  убытком в 113,5 млрд. тенге за 2010 г. банков, завершивших реструктуризацию обязательств, за 9 месяцев 2011 г.  составил 82,3 млрд. тенге по сравнению с  убытком в 113,5 млрд. тенге за 2010 г. В  свою очередь доходы банков, связанные  с получением вознаграждения, за 9 месяцев 2011 сравнению с предыдущего года (Рисунок 2).

При этом политика банков направлена на поддержание стабильного  процентного дохода: в 2009-2010 гг. он составлял  приблизительно 30% от совокупного дохода банков.

Непроцентные  доходы банков (без учета реструктурированных  банков), полученные в 1-3-м кварталах 2010-2011 гг., снизились на 31% по сравнению  с аналогичным периодом предыдущего  года.  Изменение их  структуры происходило за счет сокращения доходов от переоценки - 
в 2009 г. она существенно выросла вследствие переоценки активов, деноминированных в иностранной валюте (3% в 2008 г., 51% в 2009 г. и 35% на 01.10.2011 г.).

В 1-3-м кварталах 2011 г. отмечается увеличение операционных расходов банков (без учета реструктурированных банков) на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, обусловленное преимущественно сокращением расходов на формирование провизий, которые снизились на 28% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года вследствие замедления темпов ухудшения качества активов.

Расходы реструктурированных  банков по формированию провизий, напротив, выросли за 9 месяцев 2011 г. на 121% по сравнению  с аналогичным периодом предыдущего  года в результате восстановления на баланс ранее некорректно безнадежных  займов.

 

(в годовом выражении,  без учета банков, завершивших  реструктуризацию обязательств)

Рисунок 2.2Динамика доходов и расходов банков (в годовом выражении, без учета банков, завершивших реструктуризацию обязательств)

 

Между тем, несмотря на то, что в начале 2011 г. рентабельность банковского сектора значительно  снизилась, увеличение дохода по итогам 3-х кварталов положительно сказалось  на ее динамике.

Высокий уровень  капитализации и ликвидности  банков способствует снижению композитного риска банковского сектора. Так, значение композитного индикатора банковского  стресса (КИБС) в 3-м квартале 2011 г. свидетельствует  об увеличении  устойчивости банковской системы (Рисунок 2.3).