Кредитная политики

 

Данная таблица  позволяет сделать вывод о положительной тенденции в изменении кредитного портфеля. В 2010г. он составил 6 191,9млрд.р., в 2011г. – 8 382,2млрд.р., в 2012г. – 11 064,3млрд.р.. Портфель кредитов клиентам за 2012г. по сравнению с 2011г. увеличился на  32% в связи с ростом объема кредитования как  физических лиц, так и корпоративных клиентов, а по сравнению с 2010г. увеличился на 4 872,4млрд.р. или на 78,7%. При этом  наибольшую долю в составе кредитов юридическим лицам занимают коммерческие кредиты (2010г.-56%, 2011г.-61%, 2012г.-64%), а в составе кредитов физическим лицам – потребительские кредиты (2010г.-48%, 2011г.-52%, 2012г.-56%). Кроме того, коммерческое кредитование составляет 47,7% от всего портфеля кредитов, специализированное кредитование 26,6%, потребительские и прочие ссуды – 14,2%, жилищное кредитование – 10,3% и автокредитование – 1,2%. Анализ структуры кредитного портфеля по состоянию на 2012г.  показывает, что на 74,4% он сформирован из кредитов, предоставленным юридическим лицам, и на 25,6% – физическим лицам.

Структура кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» по срокам представлена в таблице 7 [19].

Таблица 7

Структура кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» по срокам за 2010-2012гг., млрд.р.

Наименование  статьи	2010г.		2011г.		2012г.
	Сумма, млрд.р.	Доля, %	Сумма, млрд.р.	Доля, %	Сумма, млрд.р.	Доля, %
Менее 6 месяцев	1052,6	17	1408,2	16,8	1969,4	17,8
От 6 до 12 месяцев	1126,9	18,2	1349,5	16,1	1626,5	14,7
От 1 года до 3 лет	2210,5	35,7	2690,7	32,1	3684,4	33,3
Более 3 лет	1801,8	29,1	2933,8	35	3784,0	34,2

 

Как видно из таблицы 7 наибольший удельный вес в структуре выданных банком кредитов занимают кредиты, выданные на срок свыше 3-х лет, в среднем они составляют 33%. Также значительную часть в структуре кредитного портфеля занимают кредиты, выданные на срок от 1 года до 3 лет. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля в 2010г. составила 35,7%, что больше доли кредитов, предоставленных свыше 3 лет, на 6,6%, в 2011г. – 32,1%  и в 2012г. – 33,3%. Кредиты, предоставленные на срок от 6 до 12 месяцев, увеличились на 499,6млрд.р., темп их прироста составил 0,44%.

За рассматриваемый  период сумма кредитов, предоставленных на срок менее 6 месяцев, выросла на 916,8млрд.р. При этом доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля изменилась незначительно с 17 % до 17,8 %.

Анализируя  данные таблицы можно сделать вывод, что банк предпочитает выдавать среднесрочные и долгосрочные ссуды. Процентная доля кредитов от 1 года и более в составе кредитного портфеля Банка за 2012г. составила 67,5%.

О качестве кредитного портфеля можно судить по доле неработающих кредитов в общей сумме выданных кредитов. В таблице 8 приведены данные по неработающим кредитам и резерву под обесценение кредитного портфеля неработающих кредитов [19].

Таблица 8

Доля неработающих кредитов и резерва под обесценение  кредитов в кредитном портфеле за 2010-2012гг., %.

Наименование	2010г.		2011г.		2012г.
	Абс. значения, млрд.р.	Доля, %	Абс. значения, млрд.р.	Доля, %	Абс. значения, млрд.р.	Доля, %
Неработающие  кредиты	452	7,3	407	4,9	351	3,2
Резерв под  обесценение кредитов	703	11,4	662	7,9	565	5,1
Кредитный портфель	6191,9		8382,2		11064,3

 

Как видно  из таблицы 8, на протяжении исследуемого периода наблюдается тенденция снижения неработающих кредитов. В целом произошло снижение на 101млрд.р., что объясняется как продажей/погашением части неработающих кредитов, так и улучшением качества кредитного портфеля. При этом резерв под обесценение кредитов также уменьшился на 138млрд.р., а значит, у банка осталось больше средств для проведения операций по кредитованию.

Кроме того, доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась с 7,3% до 3,2%, что также является благоприятной тенденцией для банка, а отношение резерва под обесценение кредитов к кредитному портфелю уменьшилось с 11,4% до 5,1%. Следовательно, 83,5% средств кредитного портфеля занимают работающие кредиты.

Рисунок 1. Соотношение резерва под обесценение кредитного портфеля и неработающих кредитов за 2010-2012гг., млрд.р. [19].

Рисунок 1 наглядно демонстрирует снижение неработающих кредитов. Кроме того, коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами под обесценение с 2010г. по 2012г. остался стабильным и составил 1,6 раз.

В целом, обобщая данные структурного и качественного анализа, можно сказать, что кредитный портфель ОАО «Сбербанк России» достаточно хорошего качества, что говорит об эффективности проводимой кредитной политики банка за анализируемый период. Благодаря консервативной кредитной политике в отношении физических лиц банку удается держать долю просроченных кредитов на достаточно низком уровне.

ОАО «Сбербанк  России» придерживается следующих  приоритетов в кредитовании юридических лиц:

1. Поддержка наиболее значимых отраслей и секторов экономики (оборонно-промышленный комплекс, малый бизнес, сельское хозяйство отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции, отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения);

2. Поддержка существующих клиентов ОАО «Сбербанк России» и выполнение Банком уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию;

3. Кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса клиентов.

В отношении физических лиц ОАО «Сбербанк России» следует следующим приоритетам:

1. Повышение доступности кредитов, предлагая различные способы их погашения – равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами;

2. Помощь клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов;

3. Сохранение всей линейки розничных кредитных продуктов, а также  оптимизация ее, учитывая необходимость сохранения качества кредитного портфеля;

4. Обеспечение  повышения финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам Банка;

5. Усиление  работы по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и предлагаемое обеспечение [21].

3.3.  Перспективы развития кредитной политики

Сложные экономические  условия, сложившиеся на рынке, вызывают необходимость изменения кредитной политики ОАО «Сбербанк России». Эти условия характеризуются следующими факторами:

• недостаток ликвидности в экономике, как у банков, так и у предприятий;
• кризис доверия в экономических отношениях (компании, банки, физические лица);
• низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за возросших рисков («кредитное сжатие»);
• снижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц;
• значительное падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия).

В этих условиях ОАО «Сбербанк России», осознавая особую ответственность перед акционерами и вкладчиками, вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

1. Изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях;

2. Усиление обеспеченности кредитов:

- достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заемщика;

- операционной доходностью бизнеса;

- залогами ликвидных активов;

- гарантиями/поручительствами государства или собственников бизнеса;

3. Повышение уровня и качества контроля со стороны ОАО «Сбербанк России» за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе:

- снижение лимита максимальной долговой нагрузки;

- введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом;

- расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности банком;

- более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами [21].

Для этого ОАО «Сбербанк России» усиливает внимание:

1. К источникам погашения и их надежности;

2. К уровню текущей ликвидности клиента;

3. К уровню долговой нагрузки;

4. К качеству и ликвидности обеспечения;

5. К адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий;

6. К консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов;

7. К мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков [21].

При этом целесообразно  использовать методику стресс-тестирования, которая создаст предпосылки для эффективного контроля и управления рисками в период возможных кризисных ситуаций. Суть стресс-тестирования заключается в том, чтобы понять, что может случиться, какие убытки может понести банк в той или иной неожиданной ситуации. Основным недостатком этого метода является то, что не учитываются характеристики рынка и институциональных структур, которые меняются со временем. Кроме того, при стресс-тестировании обычно не рассматривается влияние риска ликвидности на величину потерь банка, в то время как отток привлеченных средств в период кризиса может оказывать значительное влияние на величину стоимости активов [10, с.55].

В последнее время  для оценки риска кредитования заемщика в мировой практике широкое распространение  получил скоринг. В России ему также уделяют должное внимание. Сущность этого метода состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку, то есть баллы. Суммируя полученные баллы, можно получить оценку кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет максимально возможный порог. Основным недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень формализована, плохо адаптируема [8, с.372]. Данную задачу решают эксперты, полагаясь на свой опыт и знания.

Результатом на данном этапе  является список всех факторов;

1. Использование приемлемой модели и ее совершенствование

2. Сбор и систематизация данных – представление данных в формализованном виде, подготовка данных в определенном виде (например, соблюдение упорядоченности по времени);