Кредитная политики

3. Подбор модели и тестирование – комбинирование различных механизмов анализа, оценка экспертами адекватности полученной модели. Возврат на предыдущие шаги при невозможности получения приемлемых результатов (например, проверка очередной гипотезы).

Именно с помощью  такого подхода составлены анкеты-заявки на получение кредита.

Применение на практике вышеуказанных инструментов позволит банку повысить качество кредитного портфеля и тем самым повысить эффективность кредитной политики. Вследствие отслеживания уровня кредитного риска с помощью эконометрических методов банк может прогнозировать свой кредитной портфель и минимизировать риски, что позволит повысить его доходность.

Для определения прогнозируемой величины кредитного портфеля в будущем периоде часто используют линию тренда. График динамики выдачи кредитов за последние 7 лет представлен на рисунке 2 [19].

 

Рисунок 2. Динамика объема кредитного портфеля за 2006-2012гг., млрд.р.

Благодаря выведенному  уравнению тренда (у=1246х+1163,6), можно составить прогноз об объеме кредитного портфеля на будущий период. Данные составленного прогноза приведены в таблице 9.

Таблица 9

Прогнозируемые  значения объема кредитного портфеля, млрд.р.

Год	Прогнозируемые значения, млрд.р.
2013	11131,6
2014	12377,6
2015	13623,6

 

Из таблицы  видно, что наблюдается положительная  динамика изменения кредитного портфеля, однако с каждым годом процент прироста объёма кредита будет незначительно, но уменьшаться, рост будет наблюдаться в 2013г. При этом, в 2013г. величина выдаваемых кредитов увеличится примерно на 0,61 %, в 2014 – на 11,19%, в 2015 – на 10,07%. К 2015г., исходя из проведённого эконометрического исследования, объём кредитного портфеля можно прогнозировать на уровне 13 623,6млрд.р., то есть можно прогнозировать прирост в 23,1% по сравнению с 2012г.

Таким образом, на основании  прогнозируемых данных приведенных  выше можно сделать вывод о  том, что применение эконометрических методов в банковской практике позволяет  банку повысить эффективность своей деятельности в части кредитования и управления рисками, а как следствие увеличить прибыль банка. Применение методики стресс-тестирования позволит банку в сложившейся ситуации более точно определить уровень кредитного риска, что позволит выполнить задачи и цели кредитной политики банка – обеспечение эффективного управления кредитными ресурсами, формирование качественного и доходного кредитного портфеля. Для оценки риска кредитования заемщика также целесообразно применять скоринговую систему. В целом же можно сделать вывод о том, что в 2012  году  ОАО «Сбербанк  России»  успешно трансформировался в крупную международную корпорацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сущность кредитной  политики определяется как стратегия  и тактика банка по привлечению  ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части кредитования клиентов банка. Предметной стороной реализации кредитной политики являются функциональные формы и виды кредитной политики банка. В основу классификации видов кредитной политики положены различные критерии: срок, цена кредита, тип рынка и др. Независимо от вида кредитная политика банка имеет внутреннюю структуру. Основными элементами кредитной политики коммерческого банка являются:

1) стратегия банка  по разработке основных направлений  кредитно го процесса;

2) тактика банка по  организации кредитования;

3) контроль за реализацией  кредитной политики. Функцией кредитной  политики банка в общем плане  является оптимизация кредитного  процесса, имея в виду, что цели  и приоритеты развития (совершенствования) кредитования, определенные банком, и составляют его кредитную политику.

Основополагающим моментом при разработке кредитной политики является правильная постановка цели и выбор соответствующих инструментов для реализации. Основной целью коммерческого  банка является его развитие, понимаемое в самом широком смысле.

Принципы кредитной  политики являются основой кредитного процесса, они подразделяются: общие (научная обоснованность, оптимальность, эффективность, а также единство, неразрывная связь элементов кредитной политики); специфические принципы кредитной политики, такие как доходность, прибыльность, безопасность и надежность. Роль кредитной политики банка заключается в определении приоритетных направлений развития и совершенствования банковской деятельности в процессе аккумуляции и инвестирования кредитных ресурсов, развитии кредитного процесса и повышении его эффективности.

При формировании кредитной  политики банк должен учитывать ряд  объективных и субъективных факторов. Таких как макроэкономические, отраслевые и региональные и внутри банковские.

Кредитная политика коммерческого  банка несет в себе объективное  начало (она не должна противоречить  единой денежно-кредитной политике Банка России страны) и одновременно с этим она определяется стратегией и тактикой коммерческого банка. Сущность кредитной политики ОАО «Сбербанк России» имеет дуалистическую природу кредитной политики как выражение общегосударственной и субъективной политики. Единство объективного и субъективного подходов в процессе формирования кредитной политики коммерческого банка позволяет наиболее полно учесть все факторы, влияющие на деятельность коммерческого банка, обуславливающие его политику, и, как следствие, выработать наиболее рациональную, оптимальную, эффективную кредитную политику банка.

Особенности кредитной политики ОАО «Сбербанк России» заключается в предоставлении кредитов заемщикам на цели, предусмотренные их уставом для осуществления текущей и инвестиционной деятельности.

Предоставление  банком кредитов основывается на учете  необходимых потребностей заемщиков в заемных средствах, наличии достаточных гарантий для своевременного их возврата. Банк предоставляет кредиты в пределах собственного капитала и привлеченных средств, обеспечивая сбалансированность размещаемых и привлекаемых ресурсов по срокам и объемам.

Кредитный портфель представляет собой состав и структуру выданных кредитов по отраслям, видам обеспечения  и срокам. Анализ структуры кредитного портфеля по состоянию на 2012г.  показывает, что на 74,4% он сформирован из кредитов, предоставленным юридическим лицам, и на 25,6% из кредитов физическим лицам, при этом предпочтение отдаётся среднесрочным и долгосрочным ссудам. Процентная доля кредитов от 1 года и более в составе кредитного портфеля банка за 2012г. составила 67,5%. Кредитный портфель ОАО «Сбербанк России» достаточно хорошего качества, что говорит об эффективности проводимой кредитной политики банка за анализируемый период. Благодаря консервативной кредитной политике в отношении физических лиц банку удается держать долю просроченных кредитов на достаточно низком уровне.

Пути совершенствования  кредитной политики предполагается осуществлять с помощью инновационных  методов анализа данных. Одним  из важных обстоятельств, с точки  зрения устойчивости банка, является построение более адекватной оценки потерь в экстремальных условиях рынка (в рамках стресс-тестирования), которая создаст предпосылки для эффективного контроля и управления рисками в период возможных кризисных ситуаций.

Применение методики стресс-тестирования позволит банку в сложившейся ситуации более точно определить уровень кредитного риска, что позволит выполнить задачи и цели кредитной политики банка – обеспечение эффективного управления кредитными ресурсами, направляя их преимущественно в реальный сектор экономики, удовлетворение возрастающей потребности населения, формирование качественного и доходного кредитного портфеля.

Для оценки риска кредитования заемщика целесообразно применять скоринговую систему. На сегодняшний день известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран определил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска.

Таким образом, при разработки кредитной политики в условиях кризиса ОАО «Сбербанк России», с моей точки зрения, должен делать основной упор в своем инструментарии на использование современных эконометрических методов анализа банковской деятельности, таких как методика стресс-тестирования банка и применение скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1.   Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности / С.Ю. Буевич, О.Г. Королев. – 4-е изд., – М.: КНОРУС, 2010. – 160 с.

2. Валенцова Н.И. Банковские риски: учеб. пособие / Н.И. Валенцова, О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2009. – 232 с.

3. Глушкова Н.Б. Банковское дело: учеб. пособие / Н.Б. Глушкова. – М.: Академический проект;  Альма Матер, 2011. – 432 с.

4. Жарковская Е.П. Банковское дело / Е.П. Жарковская. – 7-е изд., – М.: ОМЕГА-Л, 2010. — 479 с. 

5. Коробова Г.Г. Банковское дело / под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2009. — 766 с.

6. Костерина Т.М. Банковское дело: учебно-практическое пособие / Т.М. Костерина. – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2009. – 360 с.

7. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 с.

8.. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент / О.И. Лаврушин. – 2-е изд., – М.: КНОРУС, 2009. – 560 с.

9. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. – 4-е изд., – М.: КНОРУС, 2008. – 264 с.

10. Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования / Б.С. Моисеев // Деньги и кредит. – 2009. – №8. – С. 55-63.

11. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии. / под ред. А.М. Тавасиева. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 671 с.

12. Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности / под. ред. К.Р. Тагирбекова. – М.: Весь Мир, 2010. – 720 с.

13. Утешов Р.Г. Взаимосвязь кредитной политики с другими элементами банковской политики / Р.Г. Утешов // Вестник. – 2011. – №4. – С. 145-151.

14. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / СПС Консультант Плюс, 2012. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный.

15. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные  потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности №254-П. [Электронный ресурс] / СПС Консультант Плюс, 2013. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный.

16. Инструкция Банка России №110-И об обязательных нормативах банков. [Электронный ресурс] / СПС Консультант Плюс, 2012. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный.

17. Публикуемая отчетность [Электронный ресурс] / Финансовые показатели и отчетность, 2012. – Режим доступа: http://sberbank.ru., свободный.

18. Годовой отчёт [Электронный ресурс] / Финансовые показатели и отчетность, 2012. – Режим доступа: http://sberbank.ru., свободный.

19. Итоги деятельности Группы Сбербанка России [Электронный ресурс] / Финансовые показатели и отчетность, 2012. – Режим доступа: http://sberbank.ru., свободный.

20. О банке [Электронный  ресурс] / Сбербанк России, 2012. – Режим  доступа: http://sberbank.ru., свободный.

21. Кредитная политика [Электронный ресурс] / Сбербанк России, 2012. – Режим доступа: http://sberbank.ru., свободный.

22. Кредитная политика  коммерческого банка [Электронный  ресурс] / Финансы. Финансовая система. 2012. – Режим доступа: http://www.Grandars.ru, свободный.

 

Приложение  А

Приложение  Б