Управление активными операциями банка и его совершенствование

Один из способов применения имитационных моделей выглядит следующим образом: разрабатывается  группа основных эталонных инвестиционных стратегий. Далее вводятся прогнозные данные и другие переменные (прежде всего - график средств, которые банк готов выделить для проведения инвестиций). Расчеты ведутся одновременно для всех альтернативных стратегий. По итоговым результатам появляется возможность сформировать схему, в наибольшей степени отвечающую целям инвестора. Стратегии могут быть скорректированы оператором по ходу проведения расчетов. Становится возможным и планирование инвестиционных операций, когда компания точно знает, каким должен быть ее портфель активов в каждый следующий момент времени.

Структурные модели инвестиционных операций наиболее эффективны в руках профессиональных аналитиков инвестиционных подразделений  банка. Планирование кредитных операций - одна из актуальных задач, стоящих перед сотрудниками кредитного управления любого коммерческого банка. Задачи планирования кредитных операций с успехом могут быть решены при помощью “потоковых” методов. Кредитную деятельность банка представляют в виде серий кредитных операций и финансовых потоков, циркулирующих между банком и его клиентами. В случае использования потоковых моделей задача управления кредитной деятельностью сводится к определению параметров и конфигурации кредитных потоков и серий кредитных операций.

Поскольку одними из основных активных операций банка является кредитование, в целях повышения качества организации кредитного процесса предстоит осуществить разработку процедур и регламентов, регулирующих совершение кредитных сделок, оценивающих уровень рисков, определяющих этапность и содержание контроля.

Внедрение системы установления рейтинга клиента, определения кредитоспособной и заемщика и вероятности выполнения им своих финансовых обязательств должны стать основой кредитной работы банка.

Портфель банковских ссуд подвержен, всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску неплатежей. Управление кредитным риском требует от банка постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом.

Применение ростовщических процентных ставок является источником такого дополнительного вида риска  как риск моральный (moral hazard). Ненадежный заемщик, уплачивая неадекватно  высокие проценты, при наступлении  тех или иных, неблагоприятных  для него событий, склонен считать, что имеет некое моральное право не возвращать ссуду полностью или частично или перестать уплачивать проценты.

Не следует упускать из виду также и проблему "неблагоприятного отбора" (adverse selection). В данном случае, источником является недифференцированность ценовых условий при предоставлении кредита. Все заемщики получают кредит по единым ставкам, которые отличаются только в зависимости от срока кредитования. Совершенно не дифференцируется рискованность заемщиков. Такие действия кредитора могут привести к накоплению в его портфеле "плохих" ссуд в связи с тем, что на условия "под одну гребенку" преимущественно соглашаются малоопытные заемщики, которые "сегодня, здесь и сейчас" решают свою задачу (получить деньги во что бы то ни стало) и зачастую склонны приукрашивать свою платежеспособность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

В результате проведенной  работы можно сделать следующие  выводы.

Активные операции представляют собой банковскую деятельность по размещению имеющихся у коммерческих банков собственных и привлеченных средств с целью получения прибыли. Качество активов определяется их свойствами: доходностью, ликвидностью, степенью риска. Структура активов представляет собой соотношение разных по качеству статей активов баланса коммерческого банка к балансовому итогу. Наибольшая роль в активных операциях принадлежит кредитам, которые составляют почти 40 %. Следовательно, кредитные операции банков рассмотрены в работе более подробно.

Кредит –  это экономические отношения  между кредитором и заемщиком по поводу предоставления заемщику сумы денег и своевременного их возврата с процентами. Кредит всегда возмездный, если договором не установлено иное.

В практике предоставления клиентам ссуд применяются их различные  виды: открытая кредитная линия; бланковый кредит; кредит на базе контокоррентного счета; векселеучетный кредит; векселедательский кредит; кредит под поручительство третьих лиц; кредит под банковскую гарантию; кредит под залог ценных бумаг; ипотечный кредит; консорциальный кредит; потребительский кредит. Особенности данных кредитов подробно рассмотрены во второй части работы.

В каждом банке, как правило разрабатывается  собственная технология кредитования, предусматривающая последовательность изучения и прохождения документов с принятием решения на каждой стадии их рассмотрения.

Активы коммерческих банков также формируются в результате проведения инвестиционных операций, под которыми понимают его деятельность по вложению ресурсов в ценные бумаги с целью получения прямых и косвенных доходов.

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

1. Положение ООО «Кольцо Урала» «Об управлении доходностью банковских продуктов и эффективностью деятельности подразделений»

2. Рекламный проспект «Услуги ООО «Кольцо Урала»»».

3. Финансовый отчет ООО «Кольцо Урала» за 2006 год.

4. Финансовый отчет ООО «Кольцо Урала» за 2007 год.

5. Финансовый отчет ООО «Кольцо Урала»за 2008 год.

6. Финансовый отчет ООО «Кольцо Урала»за 2009 год.

7. Финансовый отчет ООО «Кольцо Урала»за 2010 год.

8. Деньги, кредит, банки./ Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат,2009. – 620с.
9. Меркулова И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие/И.В. Меркулова, А.Ю. Лукьянова. – М.:КНОРУС, 2010. – 352 с.