Современные формы банковских кредитов

Перечисленные факторы кредитного риска можно сгруппировать как внешние и внутренние.

К группе внешних  факторов относятся: состояние и  перспективы развития экономики  страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства  и возможные ее изменения в  результате государственного регулирования. К внешним кредитным рискам относятся: политический, макроэкономический, социальный, инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация не может точно прогнозировать уровень процента, а только учесть при управлении кредитными рисками дополнительные резервы на покрытие возможных убытков как прямого, так и скрытого характера.

Внутренние  факторы могут быть связаны как  с деятельностью банка-кредитора, так и с деятельностью заемщика.

К первой группе факторов относятся: уровень менеджмента  на всех уровнях кредитной организации, тип рыночной стратегии, способность разрабатывать, предлагать и продвигать новые кредитные продукты, адекватность выбора кредитной политики, структура кредитного портфеля, факторы временного риска (при длительном сроке кредитной сделки повышается вероятность изменения процента, валютных курсов, доходов по ценным бумагам, процентной маржи и т.д.), досрочный отзыв кредита в связи с невыполнением условий кредитного договора, квалификация персонала, качество технологий и т.д.

Следует отметить, что указанные выше внешние факторы кредитного риска также связаны с деятельностью банка - они определяют условия его функционирования. Однако эти связи различны по своему характеру: внешние факторы не зависят от деятельности банка, а внутренние -- зависят.

Как уже говорилось, выделяется группа факторов, связанных с деятельностью заемщика или другого контрагента операции кредитного характера. Сюда относятся содержание и условия коммерческой деятельности заемщика, его кредитоспособность, уровень менеджмента, репутация, факторы риска, связанные с объектом кредитования.

Из-за потенциально опасных последствий кредитного риска важно провести всесторонний анализ банковских возможностей по оценке, администрированию, наблюдению, контролю, осуществлению и возврату кредитов, авансов, гарантий и прочих кредитных инструментов. Общий обзор управления кредитными рисками включает в себя анализ политики и практики банка.

Степень банковского  риска, как видно из классификации, определяется тремя понятиями: полный, умеренный и низкий риски.

Полный риск предполагает потери, равные банковским вложениям в операцию.

Умеренный риск (до 30%) возникает при не возврате небольшой части основного долга  или процентов по ссуде, при потере лишь части суммы по финансовым и  другим операциям банка. Риск находится  в зоне допустимого. Банк получает прибыль, позволяющую покрыть допущенные потери и иметь доходы.

Низкий риск - незначительный риск, позволяющий  банку не только покрыть потери, но и получить высокие доходы.

Факторы кредитного риска являются основными критериями его классификации. В зависимости от сферы действия факторов выделяются внутренние и внешние кредитные риски; от степени связи факторов с деятельностью банка - кредитный риск, зависимый или не зависимый от деятельности банка.

 Кредитные  риски, зависимые от деятельности банка, с учетом ее масштабов делятся на:

- фундаментальные  (связанные с принятием решений  менеджерами, занимающимися управлением  активными и пассивными операциями);

- коммерческие (связанные с направлением деятельности  ЦФО);

- индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности операций кредитного характера).

К фундаментальным  кредитным рискам относятся риски, связанные со стандартами маржи  залога, принятием решений о выдаче ссуд заемщикам, не отвечающим стандартам банка, а также являющиеся следствием процентного и валютного риска банка и т.д.

Коммерческие  риски связаны с кредитной  политикой в отношении малого бизнеса, крупных и средних клиентов - юридических и физических лиц, с  отдельными направлениями кредитной  деятельности банка.

Индивидуальные  кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а  также риск заемщика или другого  контрагента.

Факторами риска  кредитного продукта (услуги) являются, во-первых, его соответствие потребностям заемщика (особенно по сроку и сумме); во-вторых, факторы делового риска, вытекающие из содержания кредитуемого мероприятия; в-третьих, надежность источников погашения; в-четвертых, достаточность и качество обеспечения. Кроме того, факторы кредитного риска могут вытекать из операционного риска, так как в процессе создания продукта и его разновидности - услуги - могут быть допущены технологические и бухгалтерские ошибки в документах, а также злоупотребления.

Факторами кредитного риска заемщика является его репутация, включая уровень менеджмента, эффективность деятельности, отраслевая принадлежность, профессионализм банковских работников в оценке кредитоспособности заемщика, достаточность капитала, степень ликвидности баланса и т.д. Риски заемщика могут быть спровоцированы самой кредитной организацией из-за неправильного выбора вида ссуды и условий кредитования.

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что роль кредита в рыночной экономике трудно переоценить. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаются в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование.

 

 

 

 

Глава 2.  Проблемы банковского  кредитования на современном этапе  развития экономики и пути оптимизации  кредитных портфелей коммерческих банков Российской Федерации

2.1. Анализ кредитного  рынка Российской Федерации за 2006-2011 годы: основные перспективы и тенденции развития

 

Мировое розничное кредитование продолжило рост, начавшийся в 2010 году, прогноз на 2012 год также оптимистичен, однако по-прежнему все зависит от макроэкономических факторов развития. ⁸ И.В. Павлова, эксперт по ипотечному кредитованию, к.э.н. «Банковский ритейл», №1, 2012 года

Долговой кризис в  еврозоне и экономические проблемы в США оказывают влияние на ситуацию во всем мире. Тем не менее  в течение 2011 года в розничном  кредитовании во многих странах отмечался  рост, сопровождаемый разнонаправленным движением отдельных видов кредитования, а также рядом особенностей в каждой конкретной стране.

Прошедший 2011 г. стал очередным  годом восстановления потерь после  кризиса 2008 г. По оценке Euromonitor International, объем розничного кредитования в России увеличился на 40 % (табл. 1).

Таблица 1

Розничное кредитование в России в 2006–2011 гг. (млрд руб.)

Год	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ссудная задолженность	1930,5	2962,7	3999,3	3582,1	4064,0	5148,0

 

Также продолжают расти  и объемы выдачи кредитов⁹ (табл. 2).

 

 

Таблица 2

Розничное кредитование в России в 2006–2011 гг. (млрд руб.)

Год	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Объем выданных кредитов	2366,3	3358,8	4066,0	2613,6	3649,1	4530,5

 

Основными причинами  роста было снижение процентных ставок, которые к середине года достигли своего минимума, а также ослабление требований к заемщикам.

Однако уже к концу  года ставки по кредитам вновь начали расти в преддверии прогнозируемой второй волны кризиса, связанной  с проблемами еврозоны и дефицита бюджета в США. В случае же ухудшения макроэкономической ситуации дальнейшее ужесточение условий в первую очередь коснется ипотеки и высокорисковых кредитных программ — экспресс-кредитов и кредитов наличными.

В прошедшем году заемщики стали более внимательно подходить к вопросу получения кредитов в банках. Граждан также беспокоит будущее — прошедшие в 2012 г. выборы президента и то, что будет после выборов, в каком направлении будет развиваться Россия.

В 2011 г. произошли изменения  в составе игроков рынка розничного кредитования: ряд зарубежных банков покинул рынок (HSBC, Barclays, Swedbank), произошел ряд слияний и поглощений (Росбанк и BSGV, Банк Москвы и ВТБ), Сбербанк и Cetelem объявили о партнерстве в экспресс-кредитовании покупки товаров длительного пользования. При этом лидерство по объемам розничного кредитования в 2011 г. по-прежнему принадлежало Сбербанку — им выдавался каждый третий кредит, и это подтверждает, что россияне по-прежнему больше доверяют государственным банкам.

Высокая конкуренция на рынке вынуждает банки искать все новые способы привлечения клиентов и новые сервисы. Так, по результатам исследования Banki.ru, суммарная популярность банковских ресурсов (официальных страничек в соцсетях, представительств и т.д.) выросла с прошлого года более чем в 50 раз. Каждый третий из топ-100 крупнейших банков России сегодня обладает официальными ресурсами в социальных сетях или использует новые каналы коммуникации типа ICQ или Skype. Это почти вдвое больше, чем в 2010 г. Общее число подписчиков официальных страничек крупнейших банков в конце 2011 г. достигло полумиллиона человек.

В сфере экспресс-кредитования в торговых сетях и нецелевого кредитования банки-лидеры (Банк «Хоум  Кредит», ОТП Банк, Альфа-Банк) отмечали тенденцию более быстрого роста нецелевого кредитования (потребительские беззалоговые кредиты, предоставляемые в отделениях банков). Это объясняется высокой стоимостью экспресс-кредитов (средняя ставка по нецелевым кредитам составляла 20–25 %, по экспресс-кредитам — до 40 %), а также тем, что граждане предпочитали нецелевые кредиты, которые можно потратить по своему усмотрению, а не только на покупку товаров в определенной торговой сети. Однако банкам такая тенденция невыгодна, поэтому они продолжают таргетировать клиентов на экспресс-кредитование, разрабатывая различные совместные с ритейлерами программы кредитования.

Рынок автокредитования в 2011 г. продолжали спасать государственные  программы поддержки отечественного автопрома, по которым банки получали льготные ресурсы для предоставления кредитов на покупку отечественных автомобилей стоимостью не выше 600 тыс. руб. Количество автомобилей, приобретенных по данной кредитной программе в 2011 г., приблизилось к 200 тыс. штук и составило примерно 30 % от всех автомобилей, приобретенных в кредит. В целом же, по оценке Euromonitor International, объемы автокредитования в России в 2011 г. увеличились на 40 %. При этом в 2011 г. произошло перераспределение долей на рынке между банками-лидерами — так, по оценке РБК, Сбербанк уступил лидерство Русфинанс Банку, однако остался в тройке лидеров вместе с ВТБ24. Однако уже в следующем году прогнозируется более серьезное перераспределение долей на рынке: программы государственной поддержки завершились, все большую активность на рынке проявляют «автомобильные» банки (например, Тойота Банк, «Мерседес-Бенц Банк Рус», BMW Bank и др.), которые имеют доступ к более дешевому фондированию материнских компаний.

Рынок ипотечного кредитования в 2011 г. продолжал демонстрировать  зависимость от стоимости недвижимости и стоимости привлечения ресурсов. Поскольку это самый низкомаржинальный продукт, даже самое незначительное изменение стоимости ресурсов отражается на процентной ставке. Для почти 50 %-ного роста объемов ипотечного кредитования было несколько причин: снизившиеся после кризисного периода процентные ставки, государственные программы финансирования, реализуемые через АИЖК, а также низкие цены на недвижимость. Потребителям стало очевидно, что это самый удобный момент для реализации отложенного на период кризиса спроса, так как уже во второй половине 2011 г. ставки по кредитам начали медленно подниматься и в ценах на недвижимость наметился стабильный, хоть и небольшой, рост.

Лидерство на рынке по-прежнему сохраняют банки с государственным  участием (Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк), в том числе за счет предложения наиболее низких на рынке ставок.

В 2011 г. средняя ставка по ипотечным кредитам составляла 11,8–12,1 % годовых в рублях и 9–10 % в валюте.

При этом доля просроченной ипотечной задолженности в портфелях  банков немного снизилась относительно 2010 г.: 3,1 % против 3,2 % в 2010 г.

Доля просроченной задолженности  в целом в розничном кредитовании также снизилась, что подтверждается данными, приведенными Euromonitor International (табл. 3).

Таблица 3

Доля просроченной задолженности в розничном кредитовании в 2006–2011 гг. (% в портфеле ссудной задолженности)