Kredit portfelini boshqarish

ЎЗБЕКИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

 

ТОШКЕНТ МОЛИЯ  ИНСТИТУТИ

МАГИСТРАТУРАСИ

                                                                                      

                                                                                            Қўлёзма ҳуқуқида

                                                                        УДК    

 

      

УЗОКОВА ДИЛНОЗА ФУРКАТЖОНОВНА

 

«КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ ВА УНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ»

 

Мутахасислик:  5А340705-Банк ва кредит таваккалчилиги   

 

 

 

Иктисод магистри даражасини  олиш учун

Д И С С  Е Р Т А Ц И Я

 

 

 

 

       Иш  кўриб чикилди ва                                                  Илмий рахбар

       химояга  кўйилди                                                       _____ доц.Саидов Д.А

       “Банк  иши” кафедраси мудири,

       ________ доц.Норқобилов С.Х.                                  Расмий оппонент

                                                                                            _____ Д.Шарипов

        “_____“_____________2010й                                                                                                                                                                                     

 

 

Магистратура директори        _______ доц. Ахмедов Х

 

 

ТОШКЕНТ - 2010

МУНДАРИЖА

 

КИРИШ……………………………………………………………………..... 3-9

 

I    БОБ.  ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ ВА УНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ.

 

1.1 Тижорат банклари кредит портфели, унинг моҳияти ва   шаклланиши………………………………………………….…...…. 10-18  

     

1.2    Жаҳон молиявий инқирозининг Ўзбекистон банк тизимига таъсири     ҳамда унинг оқибатларини олдини олиш ва юмшатишга асос бўлган омиллар…………………………………………………………...….  19-33

 

1.3 Тижорат банкларининг кредит портфелини бошқариш асослари................................................................................................ 34-45

 

II  БОБ.  ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КРЕДИТ ПОРТФЕЛИНИ БОШҚАРИШ АМАЛИЁТИНИНГ ТАҲЛИЛИ.

 

2.1    Тижорат банклари кредит портфелини бошқаришнинг амалдаги ҳолати таҳлили…………………………………………………..................… 46-59

 

2.2     Кредит портфели сифатининг таҳлили ва муаммоли ссудалар……....... 60-74

 

3. Тижорат банклари кредит портфелини диверсификациялаш орқали бошқариш…………………………………………………………...... 75-85

 

III БОБ. КРЕДИТ ПОРТФЕЛИНИ БОШҚАРИШНИ  ТАКОМИЛЛАШТИРИШ  ЙЎЛЛАРИ.

 

1. Тижорат банклари кредит портфелини бошқариш борасидаги асосий муаммолар………………………………………………………….... 86-95

 

2. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тижорат банкларида кредит портфели бошқарувини такомиллаштириш чора-тадбирлари…………………………..............................................… 95-111

 

ХУЛОСА………………………………………………………….…...…  112-117

 

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ……………………. .118-124

 

ИЛОВАЛАР................................................................................................ 125-126

 

Кириш

 

Мавзунинг долзарблиги. Инсоният турмуш тарзини банклар хизматисиз  тасаввур этиб бўлмайди. Чунки банклар    хўжалик субъектларини кредит  маблағлари билан таъминлаб, ижтимоий сармояни  қайта тақсимлаш жараёнида воситачи сифатида қатнашади ва жамият миқёсида умумий самарадорликни оширишга хизмат қилади.

Айнан шу жараёнда банк ва мижоз ўртасида қонун талаби ва меъёрий  ҳужжатлар асосидаги, турли шакл ва усулга эга муносабатлар юзага  келади. Бу муносабатлар жаҳон андазалари талабида шаклланиши ва ҳуқуқий тенглик асосида ривожланиб бориши давр талаби бўлиб, эндиликда банклар фаолиятининг ривожи бевосита мижозлар фаолиятига боғлиқдир.

Бу борада,  муҳтарам Президентимиз И.А.Каримов ўз нутқида « ..... давом этаётган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозини ва унинг мамлакатимиз  иқтисодиётига таъсирини эътиборга олган ҳолда, банк-молия тизимининг барқарорлигини таъминлаш муҳим устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Шуни таъкидлашни истардимки, банк тизимини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш масаласи доимо эътиборимиз марказида бўлиб келмоқда ва бу ўзининг ижобий натижаларини бермоқда. Бироқ бу борадаги ишларни янада чуқурлаштириш ва кенгайтириш керак. Нега деганда, айнан банклар, таъбир жоиз бўлса, бутун иқтисодиётимизни озиқлантириб турадиган қон томирлари ҳисобланади, мамлакатимизнинг молиявий-иқтисодий барқарорлиги, кўп жиҳатдан, уларнинг самарали фаолиятига боғлиқ»¹, эканлигини алоҳида таъкидлайди.

Маълумки, республикамиз  мустақилликка эришиши билан, мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантиришда банклар томонидан берилаётган кредитларнинг аҳамияти беқиёс даражада ошиб бормоқда. Банк кредитлари ёрдамида иқтисодиётнинг муҳим тармоқлари ривожлантирилмоқда, янгидан-янги корхоналар барпо этилмоқда ва аҳоли учун қўшимча иш жойлари ташкил қилинмоқда, илғор технологияга асосланган ишлаб чиқаришлар жорий этилиб, янгидан-янги маҳсулот турларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилмоқда.

Сўнгги ўн йилда иқтисодиётнинг  реал секторларини кредитлашга йўналтирилган  ички манбалар 25 баробардан зиёдроқ кўпайди.

Натижада банкларнинг  кредит портфели таркиби  тубдан ўзгарди. Агар 2000 йилда кредит портфелининг қарийб 54 фоизи ташқи қарзлар  эвазига  шаклланган бўлса, 2009 йилда  банкларимиз жами кредит портфелининг  84 фоизи ички манбалар ҳисобидан  шакллантирилди.²

Ҳар қандай тараққиёт  жараёни қарама-қаршиликлар, муаммолар  асосида мукаммаллашиб боради. Мамлакатимиз банклари тараққиёти  жараёнини  ҳам муаммолардан холи деб бўлмайди. Ушбу муаммоларнинг банк фаолиятига салбий таъсир этиш доираларини аниқлаш ва бартараф этиш биз  ёшлардан ижодий изланишни талаб этади.

Ўзбекистон тижорат  банклари билан аҳоли ўртасидаги  кредит муносабатларининг ривожини тавсифловчи кўрсаткичлар суръатини  таҳлил қилиш  муаммоли кредитларнинг  юзага келаётганлигини намоён қилмоқда. Бундай аҳволнинг юзага келишига сабаб бўлгувчи омиллар қаторига қўйидагиларни киритиш мумкин:

1. Ссудадан бошқа мақсадаларда фойдаланиш ёки аҳолининг банк олдидаги қарзини ўз вақтида қайтармаслик каби  ҳолатларнинг тез-тез юз бериб туриши;

2.   Банкнинг фоиз сиёсати, қарз олувчиларнинг кредитга лаёқатлилигини баҳолашдаги камчиликлар ва ҳоказо.

Таъкидлаш жоизки, жаҳон  молиявий-иқтисодий инқирозининг юзага  келишига сабаб бўлган омиллардан бири  айнан  банкларнинг кредитлаш  амалиётлари билан бевосита боғлиқ бўлиб, мазкур муаммоларнинг ўз вақтида бартараф этилмаганлиги инқирознинг авж олишига сабаб бўлди.

Шу ўринда Президентимиз ўз асарларида молиявий инқироз ҳолати ва унинг таъсирида келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатларга доир фикрларини давом эттириб, қуйидаги хулосани таъкидлаб ўтдилар: «Авж олиб бораётган глобал молиявий инқироз жаҳон молия-банк тизимида жиддий нуқсонлар мавжудлиги ва ушбу тизимни тубдан ислоҳ қилиш зарурлигини кўрсатди. Айни вақтда бу инқироз асосан ўз корпоратив манфаатларини кўзлаб иш юритиб келган, кредит ва қимматбаҳо қоғозлар бозорларида турли спекулятив амалиётларга берилиб кетган банклар фаолияти устидан етарли даражада назорат йўқлигини тасдиқлади»³.

Нуфузли халқаро экспертлар ва иқтисодчиларнинг айрим умумий хулосалари, уларнинг 2010 йилда  жаҳон иқтисодиётининг  ривожланиш тенденциялари бўйича прогнозларига кўра, инқироз авжга чиққан даврда давлатларнинг иқтисодиётга аралашуви биринчи навбатда банк-молия тизими ликвидлигини қўллаб-қувватлашга, ипотека кредитлари соҳасидаги ўпирилишларни  бартараф этилишга қаратилиб, иқтисодиётнинг  реал сектори  тармоқларига, ишлаб чиқаришга, кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳаларига кам эътибор берилгани вазиятга салбий таъсир ўтказиши мумкин.

2010 йилда ва кейинги  йилларда банк тизимида ипотека  ва истеъмол кредитлари бўйича  қайтарилмаган кредитлар ҳажмининг ўсиши  оқибатида банкротликнинг янги тўлқини хавфи вужудга келиши мумкин.⁴

Танланган тадқиқот мавзусининг долзарблиги шундаки, биринчидан, тижорат банклари кредит портфелининг сифат даражасининг пасайиши уларнинг молиявий барқарорлигига салбий таъсир қилади, чунки кредитлаш тижорат банклари учун бирламчи аҳамиятга эга  бўлган фаолият тури ҳисобланади; иккинчидан, муддатида қайтарилмаган кредитларнинг кредит қўйилмалари ҳажмидаги салмоғининг ошиши банкнинг ликвидлилигини кескин пасайишига олиб келади; учинчидан, тижорат банклари кредит портфелини самарали тарзда бошқариш хўжалик субъектларининг кредит маблағларига бўлган эҳтиёжларини қондириш имконини беради.

    Мазкур магистрлик диссертацияси юқорида таъкидлаб ўтилган омиллар таъсирини пасайтириш чора-тадбирлари ҳамда кредит портфели ва уни бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирларини  ўз ичига олган.

Магистрлик  диссертациясининг мақсади ва вазифалари. Магистрлик диссертациясининг мақсади тижорат банкларида кредит портфели бошқарувининг назарий ва амалий жиҳатларини ёритиб бериш,  шунингдек унинг жаҳон амалиётида синовдан ўтган моделларини ўрганиш ҳамда уларни тижорат банкларида жорий қилиш ва шакллантириш юзасидан илмий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат

Асосий мақсаддан келиб  чиққан ҳолда, қўйидагилар магистрлик диссертациясининг вазифаларини ташкил этади:

• қўйилган масалани назарий  нуқтаи назардан кўриб чиқиш;
• статистик маълумотларни тўплаш ҳамда уларга қайта ишлов бериш;
• тўпланган маълумотлар асосида таҳлил ўтказиш;
• тижорат банклари кредит амалиётини таҳлил қилиш;
• тижорат банкларида кредит портфелини бошқариш юзасидан юзага       келаётган муаммоларни аниқлаш ва уларни асослаш;
• кредит портфели ва рискларини халқаро банк амалиётидаги тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда бошқариш йўлларини таклиф қилиш;
• кредит портфели ва уни бошқаришни такомиллаштириш масалаларига нисбатан хулоса ва таклифлар бериб, истиқболларини аниқлаш.

Муаммонинг  ўрганилганлик даражаси. Тижорат банклари кредит портфелини бошқариш, кредитлаш амалиётларида юзага келадиган рискларни баҳолаш ва бошқариш муаммоларини тадқиқ қилишда хорижлик олимлар Gordon J. Alexander, Chzis J. Barltop, William F. Shorpe  ва рус олимлари  О.И.Лаврушин, Г.С.Панова, Н.Я.Соколинская, В.М.Усоскин, З.Г.Ширинская  каби етакчи олимларнинг қатор илмий ишлари бағишланган. Мазкур тадқиқотларда бозор иқтисодиёти шароитида банклар фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари, улар фаолиятида  мавжуд муаммолар, назарий асослари киритилган.

Бироқ хорижлик олимлар  ва рус олимлари томонидан  бу масалаларнинг у ёки бу даражада ёритилиши уларнинг маҳаллий иқтисодининг хусусиятларини инобатга олган ҳолда тадқиқ қилинган. Ўзбекистонда янгидан ташкил топган банк тизимида мавжуд муаммолар, ривожланиб бораётган тижорат банклари  фаолияти билан боғлиқ рисклар, уларнинг хусусиятлари  хорижлик олимларнинг риск муаммосини киритиш билан ҳамма вақт ҳам монанд келмайди.

Бу соҳада маҳаллий иқтисодчи  Ш.З.Абдуллаева, Т.С.Маликов, С.Х.Норқобилов, Т.М.Қоралиев, З.А.Холмахмадов, М.Б.Нурмуродов, А.К.Қодиров, Н.Ф.Каримов ва бошқаларнинг илмий изланишлари диққатга сазовордир.

Маҳаллий олимларнинг  тадқиқотлари кўпроқ  банк фаолиятининг у ёки бу тури риск билан боғлиқ эканлигига, унга таъсир қилувчи омилларга  бағишланган холос. Уларда банк рискларининг макро даражадаги умумий рисклардан фарқли хусусиятлари, уларни ўз вақтида англамаслик  туфайли муаммоли кредитларнинг юзага келиши, кредит  рисклари, умуман банк рискларини ҳисоблаш услублари, тижорат банклари кредит портфели таҳлили ва уни диверсификация қилиш, рискларни камайтирган ҳолда банк хавфсизлигини таъминлаш масалалари тўла киритилмаган.

Магистрлик  диссертациясининг объекти ва предмети. Ушбу магистрлик диссертациясининг объекти бўлиб, тараққиётнинг замонавий босқичида кредит портфелини бошқариш тизимини жорий қилиш ва шакллантириш жараёни ҳисобланади. Кредит портфелини бошқариш тизимини шакллантириш ва ривожлантиришда жаҳон амалиётида кенг қўлланиладиган моделларни тадқиқ қилиш ва улардан фойдаланиш ушбу магистрлик диссертациясининг  предметини ташкил қилади.

Магистрлик  диссертациясининг  назарий ва методологик  асослари. Магистрлик диссертациясининг назарий асослари бўлиб,  кредит портфелини бошқариш соҳасидаги етакчи миллий ва хорижий мутахассисларнинг ишлари ҳисобланади. Магистрлик диссертациясининг методологик асосларини Иқтисодиёт вазирлиги, Давлат Статистика қўмитаси ва Марказий банки маълумотлари, Ўзбекистон даврий нашрлари, интернет маълумотлари, амалдаги қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукумати қарорлари ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий хужжатлар ташкил қилади.

Магистрлик  диссертациясининг илмий янгилиги шундан иборатки, тижорат банкларида кредит портфелини бошқариш тизимининг шаклланиши ва ривожланиши жараёни ўрганилиши билан бир қаторда қуйидагиларга алоҳида аҳамият қаратилган:

• тижорат банклари кредит портфелини шакллантиришга хос бўлган бир қатор асосий хусусиятларининг моҳияти очиб берилган;
• республикамиз тижорат банкларининг кредит портфелини бошқариш амалиётини таҳлил қилиш асосида унга хос бўлган бир қатор асосий тенденциялар аниқлаб берилган;