Контрольная работа по «Экономическая оценка инвестиций»

 

3. Выполнение аналитической группировки

Для проведения аналитической группировки  в качестве результативного признака выберем рыночную стоимость предприятия, а в качестве факторного – чистую прибыль.

Для выполнения группировки разделим предприятия  на 6 групп по чистой прибыли с  равными интервалами.

Таблица 5 – Группировка предприятий по чистой прибыли

Номер группы	Количество единиц	Границы интервала		Общая рыночная стоимость предприятия	Суммарная чистая прибыль	Общая сумма выплаченных дивидендов	Общая выручка от реализации продукции	Суммарная себестоимость сырья, материалов	Суммарная валовая прибыль
		нижняя	верхняя
1	9	4040	4575	8936150	38490	11660	58070280	3603830	1807720
2	7	4575	5110	7514560	34000	10090	48833110	3211350	1611980
3	8	5110	5645	8932530	43080	12570	58048300	4096040	2051340
4	8	5645	6180	9289400	47240	13620	60367980	4514410	2263440
5	10	6180	6715	12318120	64320	18350	80051190	6172590	3093380
6	8	6715	7250	10035560	56190	15860	65217860	5414700	2715220
Итого	50	32265	35475	57026320	283320	82150	370588720	27012920	13543080

 

По данным таблицы 5 построим гистограмму распределения  рыночной стоимости предприятия по чистой прибыли (рис. 1).

Рисунок 1 – Гистограмма распределения рыночной стоимости по чистой прибыли, тыс. руб.

Следовательно, можно сделать вывод о наличии  нелинейной зависимости рыночной стоимости предприятия от чистой прибыли

 

4. Построение вариационных частотных и кумулятивных рядов распределения, их представление и анализ

Для сгруппированного факторного признака «численность работников»  проведем эмпирическое исследование с помощью определения частотных характеристик ряда распределения и графического представления результатов расчетов.

На основе частоты n_i рассчитаем частость:

_{а также накопленные  частоты и частости. (табл. 6)}

Таблица 6 – Расчет частотных характеристик предприятий по чистой прибыли

Номер группы	Границы интервала		Середина интервала	Кол-во единиц (частота)	Частость	Накопленная частота	Накопленная частость
	нижняя	верхняя
1	4040	4575	4307,5	9	0,18	9	0,18
2	4575	5110	4842,5	7	0,14	16	0,32
3	5110	5645	5377,5	8	0,16	24	0,48
4	5645	6180	5912,5	8	0,16	32	0,64
5	6180	6715	6447,5	10	0,2	42	0,84
6	6715	7250	6982,5	8	0,16	50	1
Итого	32265	35475	-	50	1	50	1

 

По данным таблицы построим гистограмму, полигон  частот и кумуляту распределения количества предприятий по чистой прибыли (рис. 2, 3, 4)

Рисунок 2 – Гистограмма распределения количества предприятий по чистой прибыли

Рисунок 3 – Полигон частот распределения количества предприятий по чистой прибыли.

Рисунок 4 – Кумулята распределения количества предприятий по чистой прибыли.

 

5. Определение взаимосвязи между признаками

Для выявления  взаимосвязи между рыночной стоимости  предприятия и чистой прибылью построим эмпирический график зависимости (рис.5).

Рисунок 5 – эмпирическая зависимость рыночной стоимости предприятия от чистой прибыли

Предположительно  имеется линейная зависимость между  изучаемыми результативным и факторным признаками. Уравнение линии регрессии в данном случае будет выглядеть следующим образом:

y=a+bx,

где  y – теоретическое значение результативного признака;

x – факторный признак;

a и b – значение коэффициентов регрессии, определяемое по формулам:

_{Для расчетов построим вспомогательную  таблицу 7.}

 

Таблица 7 – Исходные и расчетные данные для определения коэффициентов уравнения регрессии

№	Чистая прибыль (х)	Рыночная стоимость предприятия (y)	х²	y²	xy
1	4040	1041590	16321600	1084909728100	17000415344000
2	4090	945940	16728100	894802483600	15823778914000
3	4140	890550	17139600	793079302500	15263670780000
4	4190	930980	17556100	866723760400	16344377978000
5	4250	1034670	18062500	1070542008900	18688726875000
6	4300	1110900	18490000	1234098810000	20540541000000
7	4410	1004550	19448100	1009120702500	19536588855000
8	4510	941580	20340100	886572896400	19151831358000
9	4560	1035390	20793600	1072032452100	21529485504000
10	4620	1128780	21344400	1274144288400	24093131832000
11	4670	1137350	21808900	1293565022500	24804352415000
12	4770	970690	22752900	942239076100	22086012501000
13	4830	961460	23328900	924405331600	22429804194000
14	4980	1177900	24800400	1387448410000	29212391160000
15	5040	1116610	25401600	1246817892100	28363680576000
16	5090	1021770	25908100	1044013932900	26472119337000
17	5140	985190	26419600	970599336100	26028325724000
18	5190	1045130	26936100	1092296716900	28151726193000
19	5300	1210490	28090000	1465286040100	34002664100000
20	5350	1167120	28622500	1362169094400	33405892200000
21	5410	1071470	29268100	1148047960900	31359891107000
22	5510	1056510	30360100	1116213380100	32075749251000
23	5560	1160190	30913600	1346040836100	35865649584000
24	5620	1236430	31584400	1528759144900	39051899692000
25	5670	1219730	32148900	1487741272900	39212977797000
26	5770	1054510	33292900	1111991340100	35107695979000
27	5830	1067110	33988900	1138723752100	36269895079000
28	5880	1160920	34574400	1347735246400	40138112448000
29	5930	1254310	35164900	1573293576100	44107685719000
30	5980	1262880	35760400	1594865894400	45161093952000
31	6040	1182960	36481600	1399394361600	43156273536000
32	6140	1086980	37699600	1181525520400	40978711208000
33	6190	1168390	38316100	1365135192100	44768148079000
34	6250	1270210	39062500	1613433444100	49617578125000
35	6300	1303430	39690000	1698929764900	51733136700000
36	6350	1242130	40322500	1542886936900	50085786925000
37	6410	1147300	41088100	1316297290000	47140377130000
38	6460	1110720	41731600	1233698918400	46352122752000
39	6510	1170660	42380100	1370444835600	49612687866000
40	6560	1276610	43033600	1629733092100	54937124096000
41	6620	1336020	43824400	1784949440400	58550274888000
42	6670	1292650	44488900	1670944022500	57508576585000
43	6720	1196990	45158400	1432785060100	54054153216000
44	6830	1182040	46648900	1397218561600	55140865756000
45	6930	1361950	48024900	1854907802500	65407512555000
46	7040	1255610	49561600	1576556472100	62230040576000
47	7090	1180040	50268100	1392494401600	59318368724000
48	7140	1192640	50979600	1422390169600	60800310144000
49	7190	1286450	51696100	1654953602500	66504447845000
50	7250	1379840	52562500	1903958425600	72527840000000
Сумма	283320	57026320	1650368800	65750917004200	1931704504154000

 

Следовательно:

Уравнение регрессии  будет выглядеть следующим образом:

y=-243391211624+42953612,9x

Для количественной оценки тесноты связи определим  значение парного коэффициента корреляции:

 

Данное значение коэффициента корреляции положительное и намного больше единицы. Это говорит о том, что зависимость между рыночной стоимостью предприятия и чистой прибылью нелинейная.

 

Список использованной литературы

1. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М.: Финстатиниформ, 1995.
2. Елисеева Е.И., Костеева Т.В., Хоменко Л.Н. Международная статистика. – Мн.: Высшая школа, 1995
3. Елисеева Е.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995
4. Ефимова М. Р., Рябцев В. М., Общая теория статистики: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 1995.
5. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. - М.: ИНФРА – М, 1996
6. Переяслова И.Г., Колбачев Е.Б. Основы статистики. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д.: Феникс, 1999
7. Практикум по статистике / Под ред. В.М. Спичеры. – М.: Финансы и статистика, 1999
8. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. проф.Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999
9. Рябушкин Б.Т. "Основы статистики финансов" М.: Финстатинформ. 1997.
10. Статистика: Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др. / Под ред. В.Г. Ионина. – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: ИНФРА-М, 1997
11. Статистика: Сб. задач для студетов спец. 0608 / Сост. В.В. Чучалина. ч. 1. – Красноярск, САА, 1997
12. Статистика: Сб. задач для студетов спец. 0608 / Сост. В.В. Чучалина. ч. 2. – Красноярск, САА, 1998
13. Статистический сборник 1997г. Госкомстат России.
14. Теория статистики. Под редакцией профессора Р. А. Шмойловой, М.: Финансы и статистика, 1996.
15. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999
16. Теслюк И.Е. Статистика финансов: Учебное пособие. Минск: Высшейш. шк., 1994.
17. Харламов А.И., Башина О.Э., Бабурин и др. Общая теория статистики / Под ред. Спирина А.А., Башиной О.Э. - М.: Финансы и статистика. 1995
18. Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Сироткина и др. / Под ред. С.Д. Ильенковой. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1997
19. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998