Банковские кризисы в России

ОУ ВПО

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова

Кафедра экономической теории

 

 

 

Курсовая работа

Дисциплина: макроэкономика

                                                «Банковские кризисы»

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Выполнила:

студентка 1 курса

                                                                                                      Чуликанова В.В.

                                                                                            Научный руководитель:

                                                                                                        Шавина Е.В.

 

 

                                                    Москва 2012

Оглавление

Введение……………………………………………………………….3

1.Теоритические  основы банковских кризисов………………….4

1.1 Понятие ,типы и формы банковских кризисов…………………4

1.2 Микро / макроэкономические причины ………………………...6

2.Опыт банковских  кризисов стран СНГ и РФ…………………13

2.1 Проблемы банковских систем стран СНГ………………………13

2.2 Банковские кризисы РФ………………………………………….18

2.3 Меры по преодолению кризисов……………………………………………………………….30

2.4 Модернизация экономики и банковского сектора……………..36

3.Прогнозы развития  банковского сектора на 2012-2014 гг……………………………………………………………………….43

 

Заключение…………………………………………………………..47

Библиографический список………………………………………..48

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Введение

 

Актуальность заданной темы обуславливается  тем, что одним из важнейших атрибутов  рыночной экономики является банковская система , которая выступает своего рода генератором, аккумулирующим и снабжающим государство и всех членов общества финансовыми средствами, еще одним неотъемлемым элементом рыночной экономики, которая все более и более проникает во все сферы нашей хозяйственной жизни, являются расчетные и кредитные правоотношения, составляющие значительный объем отношений между предпринимателями — физическими и юридическими лицами. Соответственно, негативные тенденции в экономике закономерным образом отражаются и на банковской системе, в то время, как и развитие кризисных явлений в банковской сфере не может не отражаться на экономике. Опыт зарубежных стран и Российской Федерации показывает ,что периоды банковских кризисов отражали непростой и  весьма затяжной процесс приспособления банковских систем к изменившимся макро или микроэкономическим условиям. Особенно ярко это можно проследить на примерах стран с переходной экономикой, где имеют место противоречия приватизации государственных имуществ и прав контроля над финансами.

Целью данной работы  является изучение  причин и факторов возникновения  современных банковских кризисов и  деятельности Банка в условиях кризиса, а так же способов выхода из кризисных положений. 
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
- рассмотреть типы и формы банковских кризисов , а также предпосылки к их возникновению ; 
- проанализировать состояние банковской системы России во время кризисов в разное время

- рассмотреть особенности развития банковских кризисов на примере стран СНГ;

-ознакомиться с элементами банковского кризис-менеджмента; 
- проанализировать деятельность Банка в условиях кризиса. 
  Предметом исследования является состояние банковской системы Российской Федерации на современном этапе развития рыночных отношений.

Теоритически, банковский кризис предсказуем по целому ряду признаков. Но чаще эти признаки становятся очевидны только после того, как проблемы уже позади. Это касается не только нашего государства, но и зарубежных стран. Во многом причины и последствия отечественных и зарубежных кризисов ,повлиявших на экономическую архитектуру схожи. Далее в работе будет просмотрен и проанализирован зарубежный опыт и российская практика более подробно.

1.Теоритические  основы банковских кризисов.

1.1 Понятие банковского кризиса, типы и формы.

 

Для того чтобы хорошо понимать суть проблем, связанных с кризисами, необходимо понимать, что означает это понятие.

Точного определения, передающего  полное представление о кризисе, практически не существует. Разные специалисты трактуют данное понятие по-разному, делая акцент то на одни аспекты, то на другие, но , если обобщить все сведения, то получим следующую характеристику банковского кризиса.

Под банковским кризисом обычно понимается устойчивая неспособность большого числа банков выполнять свои обязательства перед контрагентами. Такая неспособность выражается в виде невыполнения условий расчетно-кассового обслуживания, обязательств перед вкладчиками, держателями банковских обязательств. А в тяжелой форме кризиса - в банкротстве и ликвидации банковских учреждений.*

 

Представляется возможным  выделить три типа банковских кризисов.

Первый тип соответствует кризису, действующему на микроэкономическом уровне, вне зависимости от величины бюджетных расходов. Яркими примерами в этом смысле являются кризисы в США (1984-1991 г.г.), Швеции (1990-1993 г.г.), Финляндии (1991-1994 г.г.) и Франции (1991-1998 г.г.). В этих случаях банкротство ограниченного числа банков не распространялось на всю финансовую систему и не вызвало крупномасштабного макроэкономического спада. В частности, открытый кризис ликвидности в Швеции вынудил ЦБ вложить в банковскую систему значительные средства. Однако за интервенцией Центрального банка вскоре последовала четкая стабилизационная стратегия: обанкротившиеся коммерческие банки были национализированы и реструктурированы, тогда как вложения денег «повышенной эффективности» были нейтрализованы в течение последующих месяцев путем выпуска долгосрочных долговых обязательств.

 

 
К. В. Рудый  Финансовые кризисы: теория, история, политика;  Журнал «Компания»[9]

 

В итоге, несмотря на огромные финансовые ресурсы, мобилизованные для  преодоления кризиса, он не оказал дестабилизирующего воздействия ни на инфляцию, ни на бюджетный  сектор.

Второй тип банковского кризиса связан с гораздо более разрушительными последствиями, распространяясь на макроэкономический уровень. Опыт Чили (1981-1984 г.г.), вероятно, наиболее показателен. Первоначально банковский кризис вызвал спад в 13% ВВП в 1982-1983 г.г. Подавляющая часть банковской сферы была национализирована, а расходы государства на ее реструктуризацию до сих пор полностью не компенсированы. Недавний валютно-финансовый кризис в Юго-Восточной Азии имеет много общих черт с более ранним чилийским опытом, по крайней мере, на государственном уровне. Воздействие кризиса на экономическую активность, доходы и безработицу весьма заметно в таких странах, как Таиланд, Южная Корея и Индонезия. Резкий спад ожидается в краткосрочной перспективе, а расходы на реструктуризацию могут составить 15 -- 20% ВВП. Другой урок чилийского кризиса состоит в том, что политика реструктуризации финансового сектора и смягчение деструктивных последствий ограничения кредитования заметно влияет на развитие любой страны. В противовес кризису «шведского типа», азиатский кризис оказывает воздействие на потенциал экономического роста, финансовую и промышленную структуру, отношения стран Юго-Восточной Азии с внешним миром, на распределение богатства и доходов.

Макроэкономические потрясения при развертывании кризиса «чилийского  типа» не вылились в полномасштабную  бюджетно-финансовую дестабилизацию, ведущую к высокой инфляции, демонетизации  экономики, что характерно для кризисов третьего типа .

Кроме трех основных типов  банковских кризисов можно выделить ряд более конкретных форм их проявления.

Латентный кризис представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать (в западной литературе такая ситуация характеризуется как bank distress).

Открытая форма  кризиса - банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские паники, выражавшиеся в массовых изъятиях вкладов из банков (bank runs). В кризисах последнего времени, главным образом, благодаря системе страхования вкладов и различным формам явных и неявных гарантий со стороны государства, «набеги» вкладчиков на банки стали редкостью. В современных условиях переход кризиса из скрытой формы в открытую в значительной степени предопределяется спецификой институционально-правовой базы страны и мерами со стороны ЦБ и других регулирующих органов по отношению к проблемным банкам. В западной практике термин банковский кризис часто применяется именно к открытым формам кризиса.

Системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской системы. Под несостоятельностью понимается неспособность банка выполнять условия контракта, заключенного с вкладчиками вы силу невыполнения обязательства заемщиками банка, контракта с банком, либо в результате обесценения банковских активов. При открытой форме кризиса несостоятельность выражается в прекращении банками выдачи депозитов по требованию вкладчиков. Прекращение платежей по вкладам большим числом банков - наиболее явное проявление открытого системного кризиса.

Частичный или локальный кризис охватывает либо отдельные сектора банковской системы, либо отдельные регионы внутри страны.

Исходя из изложенной классификации, кризисы российской банковской системы представлял собой кризис третьего типа, перешедший в латентный кризис, то есть это кризис, охвативший большую часть банков страны, которые продолжают функционировать благодаря относительно мягкой позиции Банка России. Особенно это касается бывших банков-гигантов, признанных социально значимыми. Соответственно и методы борьбы с данным кризисом должны быть всеобъемлющими, то есть речь снова идет о концепции, именно о концепции реформирования банковской системы. Тем не менее, учитывая то, что антикризисное управление является микроэкономической категорией, эти методы в отношении каждого конкретного банка также должны быть конкретными 

Банковские кризисы, начиная с  семидесятых годов XX века, стали  довольно частым явлением. Многие государства, в том числе и развитые, подвергались разрушительным кризисам. Страны с  переходной экономикой особенно пострадали от банковских провалов.

1.2 Микро и макроэкономические причины банковских кризисов.

Спад производства и ухудшение платежеспособности предприятий-заемщиков банков являются традиционными причинами банковских кризисов. Степень влияния кризиса в экономике на банковскую систему зависит от многих факторов. Однако важно выделить базисную причину — состояние самой банковской системы к началу экономического кризиса. Речь идет, прежде всего, о ликвидных позициях банков, о том, насколько их обязательства обеспечены собственным капиталом, каково качество их кредитного портфеля.           

1) Чрезмерная кредитная экспансия (интенсивное расширение кредитных операций банков с целью извлечения дополнительной прибыли ) во время длительного экономического подъема, как правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной кредитной экспансии является ухудшение качества кредитного портфеля, завышенная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредитного риска. Одновременно ускоренный рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения. Рост кредита, более чем вдвое превышающий рост ВВП, может считаться сигналом потенциальной угрозы банковского кризиса.

        2)Инфляция (обесценивание денег) Банковский сектор - это единственный сектор экономики, для которого инфляция до определенного кризисного уровня, чем выше, тем лучше, поскольку чем ниже инфляция, темпы роста денежной массы - тем медленнее растут пассивы и тем ниже ставки по активам, а значит и маржа.(это залог, который обеспечивает возможность получить во временное пользование кредит деньгами или товарами) Существенный рост денежной массы приводит к инфляции, а это в свою очередь ударяет по компаниям реального сектора, которые берут кредиты. Номинальные кредитные ставки при высокой инфляции высоки и не все предприятия могут справиться с высокими процентными платежами, что сокращает их спрос на кредиты. Аналогично для потребительского кредитования. Высокая инфляция, высокие процентные ставки, и сокращающаяся реальная маржа предприятий приводят к сокращению кредитования. Кризисным будет уровень, который существенно превышает ожидания относительно инфляции и роста денежной массы.  Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким каналам — через процентные ставки, ослабление стимулов для сбережений и сужение депозитной базы, бегство национальных капиталов за границу, изменение структуры активных и пассивных операций. Во время инфляции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком уровне процентную маржу. В тяжелое положение попадают финансовые институты с гораздо более долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, особенно при высоких темпах роста цен, могут негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных ставок, прежде всего, в случае существования альтернативных вариантов инвестирования сбережений. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены повышать процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности повышения доходности по активным операциям ограниченны в силу низко ликвидных или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение прибылей.

В большинстве стран в  период высоких темпов роста цен  банки значительно сокращали  сроки кредитных контрактов, переориентируясь на заемщиков с высокой скоростью  оборота капитала. Поскольку одной  из фундаментальных функций банков является превращение текущих сбережений в долгосрочные инвестиции, резкое уменьшение сроков контрактов с неизбежным снижением финансирования инвестиций можно рассматривать как «размывание» финансовых институтов. Сокращение сроков кредитных контрактов в значительной мере подрывает устойчивость банков, делая их более уязвимыми к колебаниям конъюнктуры.

В России банки в период инфляции сосредоточили свои основные усилия на операциях с иностранной  валютой и краткосрочным сделкам  на рынке МБК, используя в качестве ресурсов средства клиентов на расчетных  и текущих счетах, которые обесценивались, но тем не менее служили надежным источником ресурсов ввиду превышения спроса на расчетно-кассовое обслуживание со стороны множества предприятий над предложением со стороны банков. 
  3)Резкие колебания товарных цен, цен на финансовые активы, процентных ставок существенно повышают общую неопределенность в экономике и риск в системе отношений банков с их главными контрагентами — вкладчиками, заемщиками и регулирующими органами. Существенно затрудняется оценка банками кредитных и рыночных рисков, а вкладчиками и регулирующими органами — состоятельности банков.