Қазақстан Республикасындағы банк жүйесінің теориялық және методологиялық аспектілері

 

ҚР резиденттері еместер алдындағы ҚР екінші деңгейдегі банктерінің міндеттемелері 1 246,4 млрд. теңге немесе ЕДБ жиынтық міндеттемелерінің 9,3%-ы болды.

Клиенттердің салымдары жылдың басынан бастап 1 312,1 млрд. теңгеге немесе 15,4%-ға ұлғайып, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 9 844,9 млрд. теңге (ЕДБ жиынтық міндеттемелерінің 73,6%-ы) болды. Заңды тұлғалардың салымдары 2013 жылғы 1 қаңтармен салыстырғанда 777,7 млрд. теңгеге немесе 15,2%-ға ұлғайып, 5 895,5 млрд. теңге болды. Жеке тұлғалардың салымдары 534,3 млрд. теңгеге немесе 15,6%-ға ұлғайып, есепті күні 3 949,4 млрд. теңге болды.

 

Кесте 12 - ҚР банк секторы клиенттерінің салымдары

млрд. тг

Көрсеткіштер	2011ж		2012ж		2013ж		Өзгеру, 2012/2011жж
	млрд. тг	үлесі	млрд. тг	үлесі	млрд. тг	үлесі	абс. тг	%
Банк секторы клиенттерінің салымдары	7797,5		8532,9		9844,9		1312
Заңды тұлғалардың салымдары	5033,4	64,6	5117,8	60,0	5895,5	59,9	777,7	-0,1
Жеке тұлғалардың салымдары	2764,1	35,4	3415,1	40,0	3949,4	40,1	534,3	0,1
Ескерту– Ұлттық банктің мәліметтері негізінде құрастырылған

 

Клиенттердің шетел валютасындағы салымдары қарастырылып отырған кезеңде 992,9 млрд. теңгеге немесе 37,2%-ға ұлғайып, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 3 664,8 млрд. теңге болды.

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі және өтімділік.

ҚР банк секторының баланс бойынша меншікті капиталы ағымдағы жылдың басымен салыстырғанда 72,3 млрд. теңгеге ұлғайып, есепті күні 2 077,6 млрд. теңге болды.

Банк секторының баланс бойынша меншікті капиталының құрылымындағы негізгі үлесті жарғылық капитал алады.

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша  банк секторының реттеуіш меншікті  капиталының мөлшері 2 347,4 млрд. теңге  болды. Жылдың басында осы көрсеткіш 2 072,3 млрд. теңге болған еді.

Капитал жеткіліктілігінің коэффициенттері есепті күні к1-1 – 11,0%; к1-2 – 13,5%; к2 – 18,7% болды. Бұл ретте, жылдың басында капитал жеткіліктілігінің коэффициенттері к1-1 - 11,6%; к1-2 – 13,6%; к2 – 18,1% болған еді.

Өтімділігі жоғары активтердің мөлшері 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 2 676,4 млрд. теңге немесе жылдың басымен салыстырғанда 241,8 млрд. теңгеге немесе 9,9%-ға ұлғайған ЕДБ жиынтық активтерінің 17,3%-ы болды.

 

Кесте 13 -  ЕДБ  міндеттемелер мен капиталдың құрылымы

млрд. тг

Көрсеткіштер	2011ж		2012ж		2013ж		Өзгеру, 2012/2011жж
	млрд. тг	үлесі	млрд. тг	үлесі	млрд. тг	үлесі	абс. тг	%
Банкаралық салымдары	106,5	0,8	161,9	1,2	283,7	1,8	121,8	0,6
Алынған қарыздар	618,4	4,8	614,8	4,4	443,4	2,9	-171,4	-1,5
Клиенттердің салымдары	7797,5	60,8	8532,9	61,5	9844,9	63,7	1312	2,2
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар	1498,1	11,7	996,5	7,2	978,2	6,3	-18,3	-0,9
Жарғылық капитал	2564,3	20	2788,2	20,1	506,1	18,2	-2282,1	-1,9
Резервтік капитал	400,9	3,1	443,7	3,2	236,9	3,3	-206,8	0,1
Бөлінбеген пайда	34,3	0,3	-199,3	-1,4	346,9	1,5	546,2	2,9
Өзге пассивтер	-202,1	100	13880	3,8	15461,7	2,2	1581,7	-1,6
Ескерту– Ұлттық банктің мәліметтері негізінде құрастырылған

 

Ағымдағы өтімділік коэффициенттері есепті күні к4 – 0,901; к4-1 – 5,210; к4-2 – 2,992; к4-3 – 2,254 (кем дегенде к4 – 0,3; к4-1 – 1,0; к4-2 – 0,9; к4-3 – 0,8 нормативтері кезінде) болды.

Есепті кезеңде табыс салығы төленгенге дейінгі таза кірістің жиынтық активтерге қатынасы (ROA) 1,77%, табыс салығы төленгенге дейінгі таза кірістің баланс бойынша меншікті капиталға қатынасы (ROE) 13,15% болды. Бұл ретте өткен жылдың ұқсас күнінде ROA 1,88%, ROE 28,11% болған еді.

Есепті күні таза пайыздық маржа – 5,60%, таза пайыздық спрэд – 2,83% болды. 2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша көрсетілген көрсеткіштер тиісінше 4,21% және 2,06% болған еді.

Банк секторы активтерінің ЖІӨ-дегі үлесі есепті күні 45,1%, несие портфелінің ЖІӨ-дегі үлесі – 38,9%, клиенттер салымдарының ЖІӨ-дегі үлесі – 28,7% болды.

5 ірі банктің ЕБД активтеріндегі үлесі – 55,4%, жиынтық несие портфеліндегі үлесі – 62,1%, жиынтық клиенттер салымдарындағы үлесі – 54,4% болды.

Əлемдік қаржы-экономикалық дағдарысы əлемдік тəжірибесінде орын алған кредиттік тəуекелді, капиталды, провизияларды (резервтерді) жəне өтімділікті бағалау тəсілдерінің проциклдығын айқындады.

Өтімділік тəуекелін басқару тəсілдерін күшейту мақсатында ертерек дең қою шаралары аясында Ұлттық банк банктердің берілген кредиттердің депозиттерге оңтайлы арақатынасын банкттік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің «Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, December 2012» ұсынымдарында да көзделген 1,5-тен артық емес деңгейде сақтауы бойынша шаралар қабылдады [24].

Қорыта келгенде, екінші деңгейдегі банктердегі жағдайы жалпы айтқанда 2013 жылы жақсаралып, даму тенденциялары байқалады. Енді Қазақстандағы

 

 

2.2 Қазақстан Республикасындағы Ұлттық банктің ақша-несие саясаты

 

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі (бұдан әрі – Үкімет) және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) әлемдік экономика мен сыртқы нарықтардағы тұрлаусыздыққа қарамастан, 2013 жылы макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етіп, Қазақстанның тұрақты экономикалық өсуі үшін қажетті жағдайлар жасады.

Жедел деректер бойынша елдің жалпы ішкі өнімі 6,0%-ға өсті.

Экономиканың өсуі ішкі өсу көздері есебінен қамтамасыз етілді. Мәселен, негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 6,5%-ға өсті, бұл дағдарыстан кейінгі кезеңдегі ең жоғары көрсеткіш.

Үй шаруашылығы тарапынан тұтынушылықтың өсімі 16,1%-дан асқаны байқалды (2013 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша), бұл қызметтер көрсету саласының дамуына оң әсерін тигізді. Қызметтер көрсету саласындағы өсу 107,6%-ды құрады, нәтижесінде қызметтер көрсету өндірісінің жалпы ішкі өнімнің өсіміне салымы шамамен 65%-ды құрады.

Қаржы секторының көрсеткіштері жақсарды. Экономиканы кредиттеу көлемі 2013 жыл бойынша 13,4%-ға өсіп, 11,3 трлн. теңге кредитті құрады. Депозиттер 10,1 трлн. теңгені құрады және 12,2%-ға ұлғайды.

2013 жылы Standard & Poor's Қазақстанның  тәуелсіз кредиттік рейтингтерін «ВВВ+/А-2» деңгейінде растады, болжам «Тұрақты».

Елдің халықаралық резервтері 10,5%-ға өсті және 95,2 млрд. АҚШ долларын құрады, оның ішінде Ұлттық қордың шетелдік валютадағы активтері 21,8%-ға 70,5 млрд. АҚШ долларына дейін өсті.

Республикалық бюджет тапшылығы жалпы ішкі өнімге шаққанда 2,1%-ды құрады [25].

Инфляция 4,8%-ды құрады, бұл 2012 жылғы деңгейден 1,2%-ға төмен.

Экономиканың өсуіне ел азаматтарының әлеуметтік әл-ауқаты барабар жақсаруда. Халықтың нақты ақшалай табысы 6,8%-ға өсті, нақты жалақы 6,9 %-ға артты, орташа айлық атаулы жалақы 101 мың теңгеден асты.

Жұмыссыздық деңгейі желтоқсанда 5,3 % деңгейінде қалыптасты.

Индустрияландыру картасын, Бизнестің жол картасы 2020 сәтті іске асыру экономиканың өсуін қолдауға және қосымша жұмыс орындарын құруға мүмкіндік берді.

Қол жеткізілген нәтижелерге қарамастан, әлемдік экономикадағы ахуалдың нашарлауы экономиканың орнықты өсуін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді орындауға қауіп төндіруі мүмкін.

Дағдарыстан кейінгі елеулі қайта қалпына келуден кейін әлемдік экономика тағы да бәсеңдеді. Жаһандық өсудің төмен қарқыны 2020 жылға дейін болжануда. Халықаралық валюта қоры 2014 жылғы әлемдік экономиканың өсуін 3,5 % деңгейінде болжап отыр, бұл өткен жылғы деңгейден (3,2%) шамалы ғана жоғары. Fitch Ratings халықаралық агенттігі де 2014 жылы әлемдік экономика өсуінің болжамын бұдан бұрын жарияланған   2,6 % болжаммен салыстырғанда 2,4 %-ға дейін төмендетті. Сонымен қатар, әлемдік экономикадағы тұрақсыздықтың Қазақстанға кері әсері 2013 жылмен салыстырғанда біршама төмен болуы күтілуде.

Әлемдік экономиканың қалпына келуі және шикізат тауарларына деген сұраныс баяулаған жағдайда Мемлекет басшысының 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы – 2050»: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауының негізгі ережелерін ескере отырып, жүргізіліп жатқан экономикалық саясат экономика салаларындағы тұрақты өсу қарқынына қол жеткізуге ықпал ететін болады [26].

2014 жылғы экономикалық саясаттың  негізгі бағыттары:

1) экономиканың тұрақты өсуін  қамтамасыз ету;

2) макроэкономикалық және қаржылық  тұрақтылықты сақтау;

3) қоғамның әлеуметтік жаңғыртылуы;

4) өңірлік даму және урбанизация  процесін басқару;

5) мемлекеттік басқару жүйесі  одан әрі қалыптастыру;

6) халықаралық интеграция.

Макроэкономикалық және қаржылық тұрақтылықты, инвестициялық белсенділікті сақтау, экономиканы одан әрі индустрияландыру, өңірлердегі іскери белсенділікті, салалардың инвестициялық тартымдылығын жоғарылату, елдің транзиттік әлеуетін арттыру және жаңа жұмыс орындарын құру есебінен экономикалық саясат ағымдағы жылы экономика өсуінің 6-7% деңгейін қамтамасыз етуге бағытталатын болады.

Жүргізілген теңгенің АҚШ долларына қатысты айырбас бағамын түзету қазақстандық өндірушілер мен экспорттаушылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді және Қазақстанның сыртқы сауда позициясын жақсартады.

Макроэкономикалық тұрақтылық Жаңа бюджет саясатының тұжырымдамасын іске асыру және инфляцияны экономикалық өсу үшін қолайлы деңгейге дейін төмендету бойынша шаралар қабылдау есебінен қамтамасыз етіледі. Девальвациядан кейінгі кезеңде инфляцияны 2014 жылға жоспарланған 6-8% аралығында ұстау мақсатында Үкімет пен Ұлттық Банк азық-түлік пен әлеуметтік маңызы бар тауарлардың, жанар-жағармай материалдарының, дәрі-дәрмектің негізгі түрлері бағаларының тұрақтылығын, сондай-ақ өнімдердің тапшылығына және монополистердің көрсетілетін қызметтеріне тарифтердің негізсіз өсуіне жол бермеуді қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдайды.

Осындай жағдайларда Мемлекет басшысының 2013 жылғы  14 желтоқсандағы «Қазақстан - 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауының негізгі ережелерін ескере отырып, 2014 жылы экономикалық саясаттың негізгі бағыттары мыналар болады:

1) прагматикалық экономикалық саясат  жүргізу;

2) әртараптандыру негізінде экономиканы  жаңғырту;

3) әлеуметтік жаңғырту және жалпыға  ортақ еңбек қоғамын қалыптастыру;

4) теңгерімделген өңірлік даму;

5) тиімді мемлекеттік басқару  жүйесін қалыптастыру;

6) халықаралық интеграция және  өзара іс-қимыл.

Прагматикалық экономикалық саясат экономиканы әртараптандыру, кең ауқымды кәсіпкерлікті тарту, инновацияларды жандандыру және жаңа жұмыс орындарын құру арқылы экономиканың серпінді өсуін 6 % деңгейінде қамтамасыз етуге бағытталатын болады.

Макроэкономикалық тұрақтылық жаңа салық-бюджет саясатын және экономикалық өсу үшін қолайлы инфляция деңгейін ұстап тұру есебінен қамтамасыз етіледі.

Мемлекеттік қаржы тұрақтылығын және шикізатқа әлемдік бағаның құлдырауы кезінде бюджеттің орнықтылығын арттыру мақсатында теңгерімделген бюджет саясаты жүргізіледі.