Совершенствование автокредитования в банке

Основные цели, к которым стремится любой  банк при внедрении полноценной  системы кредитного скоринга, можно  сформулировать так:

• увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;
• повысить точность оценки заемщика;
• уменьшить уровень невозвратов;
• ускорить процедуру оценки заемщика;
• создать централизованное накопление данных о заемщиках;
• снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам;
• быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.

В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которых  имеет свои характерные аспекты  и особенности:

1) создание скоринговых  моделей - моделей оценки кредитоспособности;

2) построение  скоринговой инфраструктуры.

Для разных банков может быть актуальна одна и неактуальна  другая задача, но тем не менее именно эти два направления, для каждого  из которых существуют свои инструменты  и методология, принято рассматривать  как основные в кредитном скоринге.

Для отечественных  банков наиболее актуальны следующие  типы скорингов:

1. Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита.

Вопрос оценки кредитозаемщика на стадии получения  кредита стоит для отечественных  банков крайне остро. Правда, большинство  отечественных банков предпочитают официально утверждать, что проблемные кредиты не превышают 5% кредитных  портфелей. Однако многие представители  банков, активно работающих на рынке  кредитования физических лиц, не раз  говорили, что доля невозвратов уже  достигла 15% и продолжает расти. [15] Таким образом, можно смело утверждать, что application-скоринг является наиболее актуальным типом скоринга для России.

2. Collection-скоринг - определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное».

В последнее  время отечественные банки все  чаще и чаще говорят о необходимости  использования collection-скоринга в повседневной работе. Использование этого типа скоринга позволяет вести планомерную  работу с просроченной задолженностью до момента ее передачи в коллекторское  агентство. Опыт показывает, что значительную часть задолженности в ходе этой работы удается ликвидировать. Например, согласно результатам ряда исследований около 40% всех неплатежей приходится на забывчивых заемщиков, которые без  всякого умысла забывают внести платеж по кредиту и исправляются после  первых напоминаний.[15]

3. Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг) - оценка динамики состояния кредитного счета заемщика.

Используемые  для этой задачи вероятностные скоринговые  модели позволяют спрогнозировать  изменение платежеспособности заемщика, определить оптимальные лимиты по кредитной  карте и т.д. Например, на основании  поведения заемщика за предыдущие пять месяцев можно спрогнозировать  его поведение в последующие  два месяца. В России этот тип  скоринга практически не применяется, причем не столько в силу отсутствия необходимости, сколько из-за отсутствия соответствующих скоринговых систем.

4. Fraud-скоринг - оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика.

Этот тип скоринга, как правило, используется в связке с application-скорингом и behavioral-скорингом  для более детального анализа  заемщиков. Его актуальность для  российского рынка достаточно велика. По данным ряда отечественных банков откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей, и этот показатель с каждым годом продолжает медленно, но неуклонно увеличиваться.[15]

Таким образом, более всего для российского  рынка актуальны application-скоринг и collection-скоринг. Что касается behavioral-скорринга  и fraud-скоринга, то об их необходимости  только сейчас начали задумываться крупнейшие игроки розничного рынка. Следовательно, одной из основных особенностей систем кредитного скоринга, адаптированных для отечественных банков, является максимально полная поддержка application-скоринга и collection-скоринга.

В заключении изучения теоретических основ автокредитования можно сформулировать следующие  выводы.

Банковский автокредит служит важнейшим инструментом рыночной экономики,  выполняя экономические и социальные функции:

1. Автокредит повышает уровень жизни населения. Это очень важно, поскольку в современном мире кроме старения физического все большее значение приобретает моральное старение. Заменяя необходимость длительного накопления средств немедленным приобретением товара, автокредит расширяет объем продаж и одновременно стимулирует увеличение доли затрат на дорогостоящие товары длительного пользования в семейных бюджетах.
2. Автокредит выгоден и для экономики в целом. Это — резкое повышение платежеспособного спроса на производимые автомобили и ввозимые из-за рубежа иномарки, то есть стимулирование производства и обслуживания; ускорение оборачиваемости денежных средств, а значит, стимулирование банковско-финансовой сферы.
3. Автокредиты позволяют достаточно быстро обновлять парк автомашин, находящихся в пользовании у населения, мотивируя граждан к приобретению более новых моделей. Это немаловажно для экологии любого государства, так как новые поколения автомобилей ориентированы на минимизацию ущерба окружающей среде.

Сейчас, когда  четко обозначились тенденции общей  экономической и политической стабилизации, автокредитование должно стать важным направлением деятельности российских банков. Развитие потребительского кредитования, в том числе автокредитования, является одним из приоритетных направлений Стратегии развития банковского сектора РФ.

1.4. Оценка современного  состояния банковского кредитования  в России

 

Сравнительно  полноценная банковская система  в России сформировалась только в  начале XXI в. Поэтому в качестве базы для сравнения примем 2003 г., когда появились первые результаты восстановления российской банковской системы. Основные макроэкономические показатели развития банковской системы по состоянию на 01.01.2013г. приведены в приложении 1.

Рис. 1.2 Рост активов и капитала (в номинальном выражении) *

*) Составлено  автором по данным Банка России (www.cbr.ru)

 

Рост активов  и капитала был достаточно высок  не только в номинальном (рис. 1.2), но и в реальном выражении, причем среднегодовые темпы роста (CAGR) за 2003 - 2012 гг. составили 36 и 44% соответственно.

Среднегодовые темпы реального роста по активам  и капиталу достигли в первом десятилетии XXI в. 28%, что существенно выше темпов роста ВВП. Капитал в целом  по банковской системе составлял 12 - 14% от активов, что при стабильном развитии вполне достаточно, но может вызывать определенные проблемы в условиях кризиса в силу наличия большого числа средних и малых банков, для которых требуется более высокий уровень капитализации. Основные показатели темпов прироста банковского сектора за 2012-01.07.2013 приведены в приложении 2.

Рис. 1.3 Сравнение структур активов банковской системы на 01.01.2012

и 01.07.2013, %*

*) Составлено  автором по данным Банка России (www.cbr.ru)

 

Структура активов  российской банковской системы за период 2012-01.07.2013 изменилась незначительно (рис. 1.3): небольшое перераспределение между кредитным портфелем и объемом ценных бумаг свидетельствует о начале стабилизации кредитного рынка.

В условиях стагнации  кредитования (совокупный объем кредитов, депозитов и прочих размещенных  средств сократился за год на 0,2%) просроченная задолженность возросла в 2,4 раза и на 1.01.2013 составила 1014,7 млрд. рублей. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме выданных кредитов за 2012 год увеличился с 2,1 до 5,1%. Вместе с тем наблюдалось последовательное замедление темпов прироста просроченной задолженности: в IV квартале 2012 года темп ее прироста составил 5,5% против 15,8% в III квартале, 29,2% во II квартале и 52,3% в I квартале.

Среди кредитных  организаций, имеющих просроченные кредиты, за 2012 год сократилось (с 672 до 502) количество кредитных организаций, у которых уровень просроченной задолженности не превышал 4% кредитного портфеля. Удельный вес таких кредитных организаций в активах банковского сектора составил 30,7% на 1.01.2013 (по сравнению с 84,6% на 1.01.2012). В то же время возросло — с 201 до 380 — число кредитных организаций с уровнем просроченной задолженности свыше 4% (их доля в активах увеличилась с 12,3 до 67,6% соответственно). У 161 кредитной организации (доля в активах банковского сектора — 14,1%) уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1.01.2013 превышал 8% (для сравнения: на 1.01.2012 таких банков было 63, а их доля в активах составляла 2,2%).

Уровень кредитного риска российских банков по-прежнему определялся в первую очередь  качеством кредитов нефинансовым организациям, на долю которых на 1.01.2013 приходилось 63,2% от общего объема выданных кредитов. За 2012 год просроченная задолженность по кредитам данной категории заемщиков увеличилась в 2,9 раза, в то время как объем предоставленных им кредитов остался практически неизменным. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 1.01.2013 вырос до 6,1% против 2,1% на начало 2012 года. По рублевым кредитам этот показатель увеличился с 2,4% на 1.01.2012 до 6,8% на 1.01.2013, а по кредитам в иностранной валюте — с 1,4 до 4,2% соответственно.

Объемы задолженности  банков по кредитам с августа 2008 по апрель 2013 г. показаны на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Задолженность российских кредитных организаций по кредитам, млрд.руб.*

*Составлено автором на основе  данных ЦБ РФ (www.cbr.ru).

 

Первая стадия кризиса преодолена российской банковской системы за счет своевременных мер, принятых Банком России. Меры, во многом аналогичные тем, которые были предприняты другими странами мирового сообщества (предоставление кредитов банкам, снижение ФОР и регуляторных требований, повышение уровня страховых покрытий), были дополнены мягкой девальвацией рубля. В то же время предоставление гарантии по кредитам предприятий государство практически не использовало, хотя и декларировало такую возможность. Это в определенной мере ограничивает кредитование, но, с другой стороны, снижает возможность долгового кризиса.

Таким образом, в свете вышесказанного становится понятно, почему автокредитование при всей его простоте и чрезвычайной актуальности для российской экономики в нашей стране не получило полноценного и серьезного развития.

Глава 2. Анализ организации автокредитования на примере Вернадского отделения  ОАО «Сбербанк России г.Москвы

2.1. Краткая характеристика Вернадского отделения ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» и анализ финансовых показателей деятельности

Вернадское отделение  ОАО «Сбербанк России» является структурным подразделением Московского банка ОАО «ОАО «Сбербанк России» России».

ОАО «ОАО «Сбербанк России» России» на рынке кредитования физических лиц в России занимает ведущее положение на протяжении многих лет. ОАО «Сбербанк России» России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют более четверти банковской системы страны (27%),  а доля в банковском капитале находится на уровне 26% (1 июня 2013 г.). По данным журнала The Banker (1 июля 2013 г.), ОАО «Сбербанк России» занимал 43 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира.[41]

Главной задачей  кредитной политики ОАО «Сбербанк России» является формирование качественного кредитного портфеля, диверсифицированного по срокам кредитования и видам предоставленного обеспечения. Это достигается благодаря установлению лимитов кредитования по каждому заемщику, тщательному анализу и отбору кредитных заявок, действующей в банке системе принятия решений, мониторингу изменения финансового положения заемщиков в течение всего срока кредитования, а также существующей в банке продуманной системе контроля за рисками на каждом этапе кредитования.

Кредитная политика Вернадского отделения ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» осуществляется на основании Инструкции от 23.07.2007г. №285-4-р «О порядке кредитования юридических и физических лиц учреждениями ОАО «Сбербанк России».

В период глобального  экономического кризиса кредитная  политика ОАО «Сбербанк России» претерпела некоторые коррективы. ОАО «Сбербанк России» как самый крупный банк России, работающий для  70 миллионов вкладчиков и 240 тысяч акционеров, в полной мере осознает свою роль в экономике и понимает необходимость соблюдения баланса между интересами акционеров и клиентов, с одной стороны, и интересами страны в целом, с другой стороны.

В отношении физических лиц кредитная политика ОАО «Сбербанк России» России в период кризиса будет основана на следующих приоритетах:

• повышение доступности кредитов, предложение различных способов  их погашения — равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;
• усиление внимания к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов с целью избегания клиентами чрезмерной долговой нагрузки;
• расширение линейки розничных кредитных продуктов и последующая ее оптимизация, учитывая необходимость сохранения качества кредитного портфеля;
• обеспечение повышения финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам Банка;
• усиление работы по сохранению по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и предлагаемое обеспечение.

С целью определения  эффективности деятельности банка  в данной работе проведен анализ уровня управления Вернадского  отделения  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по следующим основным направлениям:

1. Общая оценка  структуры активов и пассивов  Вернадского отделения ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ».

Об эффективности  финансового менеджмента банка  говорят следующие показатели структуры  баланса на 01.07.2013:

• Кредитные рейтинги инвестиционного уровня;
• Консервативное соотношение кредитов к активам;
• Консервативное соотношение кредитов  к депозитам;
• Сильная капитальная база;
• Низкая зависимость от международных заимствований;
• Сильная государственная поддержка.