Cовершенствование системы потребительского кредитования в коммерческом банке

В течение 2010-2012 годов Сбербанк стабильно выполнял установленные  Банком России обязательные экономические  нормативы достаточности капитала и ликвидности, значение данных за анализируемый  период, подтверждающих такой вывод,  представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7. -  Экономические обязательные нормативы достаточности капитала и ликвидности за 2010 - 2012 гг.

Показатели	Нормативное значение	Факт  2010 г.	Факт 2011 г.	Факт  2012 г.
Достаточности капитала, %  H1	min 10%	17,72	15,04	12,64
Мгновенной ликвидности, %  H2	min 15%	80,56	50,82	61,43
Текущей ликвидности, %  H3	min 50%	103,01	72,9	74,26
Долгосрочной ликвидности, % H4	max 120%	78,98	87,28	99,82
Максимальный размер риска на одного заемщика, % Н6	max 25,0	17,9	17,33	16,71

      Коэффициент достаточности капитала на протяжении всего анализируемого периода соответствует нормативному значению, это говорит о том, что банк может себе позволить проводить рисковые операции и страховать эти риски своим имуществом.

Коэффициент мгновенной ликвидности  к 2012 году несколько снижается, ситуация нормализуется, коэффициент  имеет тенденцию к росту, это значит, что увеличилась доля обязательств банка, которые могут быть погашены по первому требованию. Это произошло из-за роста ликвидных активов «первой очереди», а именно – денежных средств (в том числе и в ЦБ), за анализируемый период.

      Исследуя норматив текущей ликвидности, можно сказать, что по ОАО Сбербанк он не ниже допустимой нормы, что говорит о том, что банк в состоянии погасить 74,26% обязательств сроком до 30 дней в этот промежуток времени.

      Из этого следует, что у банка достаточно как ликвидных средств, так и капитальных вложений, чтобы гарантировано погасить 74,26% обязательств сроком до 30 дней. При этом не существует риска текущей ликвидности, так как её значение превышает нормативное на 24,26 пункта.

      Коэффициент  долгосрочной ликвидности увеличился за исследуемый период на 20,83% – это свидетельствует об увеличении объёма ликвидных активов, «перекрывающих» собой рост платных привлеченных средств.

      Максимальный размер риска на одного заёмщика и размер крупных кредитных рисков в динамике снижались в исследуемый период в следствии влияния сложной ситуации ситуация в экономике, но это снижение незначительно, на 1,17 пункта.

Таким образом, анализ коэффициентов ликвидности подтверждает анализа деятельности Сбербанка России, как стабильного устойчиво развивающегося кредитного учреждения. Подтверждением данного вывода о деятельности Сбербанка являются  значения частных коэффициентов, характеризующих доходность, прибыльность и дееспособность деятельности Сбербанка России приведенные выше.

   2.2.   Анализ потребительского кредитования в Сбербанке России

 Субъектом кредитования с позиции классического банковского дел являются юридические или физические лица, дееспособные и имеющие материальные и иные гарантии совершать экономические, в том числе кредитные сделки. По субъектам ссуды банка можно разделить на три большие группы:

1) ссуды, выданные  юридическим лицам (корпоративные  ссуды);

2) ссуды, выданные  физическим лицам  (потребительские  ссуды);

3) ссуды, выдаваемые  банкам для поддержания ликвидности  их баланса (межбанковские ссуды).

   Для анализа потребительского  кредитования ОАО Сбербанк необходимо, прежде всего,  изучить кредитный  портфель.

   Таблица 2.8. -   Динамика кредитного портфеля  ОАО Сбербанк России, млрд. руб.

Наименование показателя	2010г.	2011г.	2012г.	2012 к 2010, %
Всего кредитный портфель	6067	8594	9951	164
в т. ч. розничный кредитный портфель	1301	1777,3	2528,6	194,4
в т. ч. кредитный портфель юр. лиц	4766	6400	7422	155,7

    Розничный сектор кредитования ОАО Сбербанк в анализируемый период показывает устойчивый рост кредитного портфеля. (табл. 2.8.) При общем росте кредитного портфеля на 164% за три года, розничный кредитный портфель вырос значительно больше – на 194,4 %. Таким образом, объем выданных кредитов физическим лицам рос опережающими темпами в анализируемом периоде, по сравнению с кредитованием юридических лиц.

Однако, доля кредитования юридических  лиц, как показано на рис. 1.3., остается в общем объеме кредитного портфеля преобладающей. Так, в 2012 году она составила 74,6% против 78,6% в 2010г. и 74,4% в 2011 году.

 

 

Рис. 1.3.   Доля кредитного портфеля физических и юридических  лиц в общем кредитном портфеле ОАО Сбербанк в 2010-2012 годах,  (%)

  Уменьшение доли кредитов  выданных юридическим лицам произошло  за счет роста кредитного портфеля  физических лиц, с 21,4% в 2010 году  до 25,4% в 2012 году. В это же время доля Сбербанка на рынке розничного кредитования выросла на 0,7 п.п. до 32,7%.

 Положительная динамика  роста кредитования, в том числе  потребительского, по мнению исследователей, связана, в том числе, с развитием,  так называемой технологии «кредитной  фабрики», активно внедряемой в  2010-2012 годах в территориальных  подразделениях Сбербанка. В 2010 году на основе кредитной фабрики  обработано 3 млн. заявок, в 2011 году  уже 6, 4 млн. заявок, а в 2012 году  практически все заявки физических  лиц были рассмотрены в технологии  кредитной фабрики.

Кроме того, с 2011 года Сбербанк применяет скоринговую технологию, существенно упростившую процесс кредитования – «кредитную фабрику» для малого бизнеса.

   На базе «Кредитной  фабрики» выдается малому бизнесу  беззалоговый «Кредит «Доверие». За счет отсутствия залога, минимального пакета документов, коротких сроков оформления кредита, отсутствия требования по предоставлению залога и либеральных требований по минимальному сроку ведения деятельности продукт выполняет важную социальную функцию обеспечения малого бизнеса доступными финансами. Банк выдает один «Кредит «Доверие» в минуту. Число заемщиков превысило 110 тыс. компаний и предпринимателей. Запущен перевод продукта «Доверие» в удаленный канал обслуживания, который предполагает подачу заявки на кредитование через автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». Предполагается, что для принятия решения по клиентам с хорошей кредитной историей посещения клиентом офиса Банка не потребуется. Другие продукты линейки «Кредитной фабрики» для малого бизнеса – «Экспресс-авто» на приобретение автотранспорта для коммерческих и личных нужд и «Экспресс-актив» на приобретение оборудования.

Портфель кредитов малому бизнесу, выданных по скоринговой технологии, в 2012 году вырос до 92,6 млрд. рублей против  26,7 млрд. руб. в 2011 году.

   В 2010 - 2012 гг. ОАО Сбербанк активно  развивал бизнес по банковским  картам и наращивал отрыв от  конкурентов. Развитие эмиссии  карт существенно ускорило рост  объемов операций по карточным  счетам.

Как видно из таблицы 2.9, имеется зависимость  между увеличением количества банковских карт (161%) и ростом объема операций ОАО  Сбербанк по картам (155,8%).

Таблица 2.9.   Динамика развития кредитования в ОАО  Сбербанк с помощью кредитных карт

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 к 2010, %
Количество  действующих карт всех видов, тыс. шт.	51390	68626	82710	161
Объем операций по картам, млрд. руб.	7706	5042	12005	155,8
Пользователей Мобильного банка, млн. чел.	1,4	5,3	10	7,1 раза

Анализ  структуры кредитного портфеля является одним из способов оценки его качества. В мировой и российской банковской практике известно много критериев  сегментации кредитного портфеля. Среди  них: субъекты кредитования, объекты  и назначение кредита, сроки кредитования, размер ссуды, а также  наличие  и характер обеспечения, кредитоспособность заемщика, цена кредита и т.д.

В рассматриваемый  период структура кредитного портфеля физических лиц изменялась (табл. 2.10.).

Таблица  2.10.   -  Динамика розничного  кредитного портфеля ОАО Сбербанк России в разрезе кредитных продуктов

Наименование	2010 г.		2011 г.		2012 г.		2012 к 2010, %
	млрд. руб.	доля, %	млрд. руб.	доля, %	млрд. руб.	доля, %
Потребительское кредитование	621,6	47,8	933	52,5	1426,4	56,4	229,5
Жилищное кредитование	600	46,1	762,2	42,9	1000,2	39,6	166,7
Автокредит	79,7	6,21	82,2	4,6	102	4	128
Всего розничный кредитный портфель	1301	100	1777,3	100	2528,6	100	194,4

   Как видим из  табл. 2.10, ОАО Сбербанк за анализируемый  период показал впечатляющий  рост розничного кредитного портфеля  на 194,4%, при этом основная доля  прироста достигнута непосредственно  за счет потребительского кредита  – он вырос на 229,5%.

Подтверждением правильности выбранного направления на развитие розничного кредитования с преимущественно  более высоким темпом, в сравнении  с развитием кредитования юридических  лиц, являются показатели доходности ОАО Сбербанк России.

   Таблица 2.11.   Динамика процентных доходов  ОАО Сбербанк России в 2010-2012 гг.

Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 к 2010, %
Процентные доходы всего, млрд. руб.	796,99	837,9	1094,0	137,3
в т.ч. от ссуд предоставленных юридическим лицам, млрд. руб.	497,7	489	634,6	127,5
в т.ч. от ссуд предоставленных физическим лицам, млрд. руб.	187,6	215,5	326	173,8

 Однако, все же, объем  доходов от ссуд юридическим  лицам традиционно выше, чем от  ссуд физическим лицам.

Процентные доходы всего  выросли за 2010-2012 годы на 137,3%, процентные доходы от кредитов выданных физическим лицам росли в большем объеме, на 173,8%.

Изменялась и структура  процентных доходов за период: доля доходов от ссуд, предоставленных  юридическим лицам, уменьшилась  с 62,4% до 58% в 2012 году, наоборот доля доходов  от кредитования физических лиц увеличилась  с 23,5% до  24,8% (Рис 1.4.).

Чистые процентные доходы за 2012 год выросли на 20,7% до 694,9 млрд. руб. Рост обеспечен увеличением  объема процентных доходов. Процентные доходы возросли на 30,6% главным образом  за счет доходов по кредитам юридическим  и физическим лицам и составили 1094,0 млрд. рублей.

Рис 1.4.   Процентные доходы всего от выданных ссуд ОАО Сбербанк в 2010-2012 гг. (% от общего объема доходов)

     По итогам  реализации долгосрочной стратегии  кредитной политики в 2012 году  можно сделать следующие выводы:

   1. Более половины  процентных доходов Банк получает  по кредитам юридическим лицам.  Их объем составил 634,6 млрд. руб., увеличившись за год на 29,9% за  счет роста кредитного портфеля (+16,2%).

   2. Процентные доходы  от кредитования физических лиц  составили 326,0 млрд. руб., увеличились  за год на 51,3% также за счет  роста кредитного портфеля (+42,3%).

   3. Процентные доходы  от вложений в ценные бумаги  составили 102,0 млрд. руб. Указанные  доходы увеличились незначительно  (на 1,5%) при росте портфеля ценных  бумаг Банка на 15,4%. Доходность  этих активов на рынке в  2012 году снизилась.

   4. Прочие процентные  доходы (от продажи страховых  продуктов, от размещения средств в банках, доходы прошлых лет, штрафы, пени) составили 31,4 млрд. руб.

   Таким образом, в 2012 году ОАО Сбербанк, по прежнему, большую долю процентных доходов получил от кредитования юридических лиц.  Эта тенденция в 2010-2012 годах была стабильна.

   Кредитование физических  лиц – достаточно рисковая  операция, и увеличение доли таких  кредитов в портфеле увеличивает  кредитный риск банка. Одна  из основных мер по предотвращению  возможных потерь – правильная  оценка способности заемщика  выполнять свои обязательства.  Выбор критериев для нее одна  из основных задач при определении  кредитоспособности заемщика. Существуют  следующие способы оценки кредитоспособности  физических лиц: 

1) скоринговые модели;

2) методика определения  платежеспособности;

3) андеррайтинг.

Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт. Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента. Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.