Cовершенствование системы потребительского кредитования в коммерческом банке

Банк применяет каждую из моделей оценки для разных видов  кредитования и корректирует ее в  индивидуальном порядке (табл. 2.9.).

Таблица -   2.12.   Методики определения кредитоспособности заемщика – физического лица

Наименование	Скоринг	Методика определения платежеспособности	Андеррайтинг
Вид кредита	Экспресс-кредитование, кредит. карты	Кредит на неотложные нужды	Ипотечный  кредит
Документы, представляемые Заемщиком	Паспорт, заявление-анкета	Паспорт, заявление-анкета, справка о  доходах, залог, и др.	-
Время рассмотр.	15-30 мин.	1-14 дн.	15-30 дн.
Подразделения банка участв. в анализе клиента	Кредитный  инспектор	Кредитный отд, сл. безопасности, юрид. отдел.	Кред. отд, сл. безоп., юрид. отд.
Показатели, характеристики	Качественные	Количественные	Качественные и количественные
Степень автоматизации, %	100	70	60

 

Преимущества скоринговых моделей очевидны:

1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;

2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;

3) отсутствие длительного обучения сотрудников;

4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для  дальнейшего обновления и анализа  скоринга.

Один из основных приоритетов Сбербанка помимо ускорения роста кредитного портфеля и наращивания доли на рынке кредитования — поддержание качества портфеля кредитов физическим лицам, которое в 2012 году оставалось высоким: доля неработающих розничных кредитов в Сбербанке была более чем вдвое меньше среднего значения по банковской системе.

Таблица 2.13.   -   Неработающие кредиты и резервы под обесценение  кредитного портфеля, млрд. руб.

Показатели	2011г.	2012г.	Изм., +,-
Неработающие кредиты*	407	351	-56
Доля неработающих кредитов в кредитном  портфеле, %	4,9	3,2	-1,7
Резерв под обесценение кредитного портфеля	662	565	-97
Отношение резерва под обесценение  к неработающим кредитам (раз)	1,6	1,6	-

   Примечание к таблице  2.13. Неработающие кредиты – совокупный объем требования к заемщику, в случае, если на отчетную дату хотя бы один очередной платеж (основной  долг и %) просрочен на срок свыше 90 дней.

В 2012 году Сбербанк сумел снизить долю неработающих кредитов, а также улучшить общее качество кредитного портфеля. Происходит снижение доли ожидаемых потерь от общего объема кредитного портфеля. Снижение ожидаемых потерь при устойчивом росте доли необеспеченных продуктов (потребительских и карточных кредитов) в кредитном портфеле показывает, насколько серьезное внимание Банк уделяет качеству кредитного портфеля при управлении рисками.

При формировании резервов на возможные потери по ссудам физическим лицам и субъектам малого предпринимательства Банк ориентируется на портфельный подход. Стандартные ссуды, величина которых не превышает установленное Банком России ограничение, группируются в однородные по уровню кредитного риска портфели и субпортфели. Переоценка кредитного риска по портфелям однородных ссуд  осуществляется в Банке ежеквартально на основе анализа данных о потерях по ссудам физических лиц и субъектов малого предпринимательства за предыдущие отчетные периоды.

По состоянию на 1 января 2013 года фактически сформированный резерв по ссудам составил 606 млрд. руб., сократившись за год на 28 млрд. руб. В 2012 году динамика резервов по ссудам складывалась под влиянием следующих факторов:

1.Банк формировал/доначислял  резервы вследствие:

− выдачи новых ссуд (42% от общего объема сформированных за год  резервов);

− изменения качества ссуд (50%);

− по иным причинам (8%);

2. Банк восстанавливал/уменьшал резервы вследствие:

− погашения ссуд (72% от общей  суммы восстановленных за год резервов);

− изменения качества ссуд (12%);

− по иным причинам (6%);

− списания безнадежных ссуд (10%).

С момента запуска «Кредитной фабрики» в октябре 2008 года Сбербанк постоянно улучшал и расширял механизмы оценки кредитоспособности заемщиков и одобрения заявок на кредиты. Внедрение и реализация новой технологии в период 2010-2012 гг. шла по трем основным направлениям:

-   разработка новых  моделей оценки кредитоспособности  и их практическая реализация;

-   внедрение новых  источников данных в процесс принятия решений и автоматизация процесса информационного обмена;

-   разработка новых  технологий оценки кредитоспособности.

Среди основных достижений 2012 года в совершенствовании технологии «кредитной фабрики»,  можно выделить следующие:

   1. Были разработаны  и внедрены модели оценки кредитоспособности розничных заемщиков, учитывающие региональную специфику. Более того, наиболее значимые факторы, влияющие на оценку кредитоспособности, также варьируются от региона к региону. С учетом этого были объединены регионы с одинаковыми профилями риска в группы, для каждой из которых разработана собственная модель оценки кредитоспособности. В результате уровень отклоненных заявок в различных регионах стал гораздо лучше отражать их индивидуальные особенности, а общий уровень риска кредитного портфеля снизился;

2.  В марте 2012 года внедрен механизм определения стоимости заимствований с учетом риска для потребительских кредитов. Это позволило увеличить доходность наиболее рискованных портфелей и привлечь новых качественных заемщиков, предложив им кредиты по более низким ставкам;

3.   Внедрение новых  моделей оценки кредитоспособности  для ипотечных кредитов позволило  повысить уровень одобрения кредитных  заявок на 0,5 п.п. и уменьшить кредитный риск по новым портфелям;

4.  Данные Сбербанка  были интегрированы с платформой Equifax Interbank Fraud Prevention Service (межбанковская система противодействия мошенничеству). Ее цель — выявление несоответствий в клиентских данных и предупреждение мошеннических действий со стороны заемщиков;

5.   В  рамках создания механизма оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, была внедрена система автоматизированной оценки надежности заемщиков на основе данных Пенсионного фонда РФ. Новый источник данных позволяет оценивать и проверять стабильность доходов и занятости потенциального заемщика, получать косвенные сведения о правильности предоставленной информации об опыте работы.

6.   Начато тестирование  технологии автоматизированной  обработки и проверки фотографий. Мера направлена на выявление случаев хищения персональных данных на этапе проверки заемщика.

   Внедрение системы  мероприятий уменьшения кредитных  рисков позволило достичь ОАО  Сбербанк положительных результатов.  Уровень реализации рисков значительно уменьшился (табл. 2.14.).

   Таблица 2.14.   -   Уровень реализации рисков  ОАО Сбербанк России, %

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Изм. +,-
Доля просроченной задолженности  в кредитном портфеле всего	5	3,4	2,7	-2,89
в т.ч. в кредитном портфеле юридических лиц	5,5	3,6	3,6	-1,9
в т.ч. в кредитном портфеле физических лиц	3,5	2,7	2,7	-0,8
Справочно: доля просроченной задолженности  за счет резерва под обесценение  кредитного портфеля, млрд. руб.	5,5	4,6	4,3	-1,2

   Совершенствование  управления ОАО Сбербанком  кредитным  риском в сфере кредитования  физических лиц в 2010-2012 гг. происходило  в направлении развития системы  управления рисками розничных  клиентов с использованием технологии  «Кредитная фабрика», по которой  предоставляются основные розничные  кредитные продукты.

Изменения, произведенные  Банком в технологии «Кредитная фабрика» лишь только в 2012 году сводились к  следующим мероприятиям:

1.Для жилищных кредитов  внедрена скоринговая оценка кредитной истории клиентов - физических лиц на основании статистического подхода;

2.Технология Risk-Based-Pricing, применяемая к потребительским кредитам, распространена на новые сегменты: работников предприятий – участников зарплатных проектов, работающих пенсионеров, получающих доходы в Сбербанке России и др.;

3. По всем продуктам  внедрены рейтинговые модели  оценки благонадежности клиентов;

4.По автокредитам и  жилищным кредитам, кредитным картам  внедрена интегральная скоринговая модель;

5.  По потребительским  кредитам внедрены региональные  скоринговые карты уровня риска за счет учета региональной специфики в профиле риска.

     Среди общих  условий потребительского кредитования  в ОАО Сбербанк подлежащих  анализу, обратим внимание на  следующее.

   За пользование  кредитом Заемщик уплачивает  Банку проценты. Уплата процентов  производится ежемесячно одновременно  с погашением кредита, начиная  с 1 числа месяца, следующего за  месяцем заключения кредитного  договора.

   Величина процентной ставки устанавливается Комитетом Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам. При установлении Комитетом по ставкам новой процентной ставки в действующие кредитные договоры вносятся соответствующие изменения.

Обязательным условием предоставления кредита является наличие своевременного и полного исполнения обязательств Заемщиком.

В качестве обеспечения Банк принимает:

-  граждан РФ, имеющих поручительства  постоянный источник дохода;

- поручительства платежеспособных  предприятий и организаций - клиентов  Банка;

- передаваемые в залог физическим лицом ликвидные ценные бумаги;

- передаваемые в залог  юридическим лицом ликвидные  ценные бумаги;

- передаваемые в залог  объекты недвижимости, транспортные  средства и другое имущество.

Максимальный размер кредита  для каждого заемщика определяется на основании оценки его платежеспособности и представленного обеспечения возврата кредита, а также с учетом его благонадежности и остатка задолженности по ранее полученным кредитам.

Основное во всей работе по кредитованию физических лиц - рассмотрение вопроса о предоставлении кредита  и оценка платежеспособности Заемщика. Укрупнено эти объемы работы следующие.

1. При обращении клиента  в Банк за получением кредита  выясняется цель, на которую испрашивается  кредит, разъясняются условия и порядок предоставления кредита. Клиента знакомят с перечнем документов, необходимых для получения кредита.

2. Срок рассмотрения вопроса  о предоставлении кредита зависит  от вида кредита и его суммы   [17, с. 119].

3. Заявление клиента регистрируется  в журнале учета заявлений,  на заявлении проставляются дата  регистрации и регистрационный  номер.

4. С паспорта (удостоверения  личности) и других документов, подлежащих  возврату клиенту, снимаются ксерокопии.

5. Далее производится проверка  предоставленных клиентом документов  и сведений, указанных в документах  и анкете; определяет платежеспособность  клиента и максимально возможный  размер кредита на основании  справки с места работы о  доходах и размере удержаний,  а также данных анкеты.

Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности  выдачи кредита.

   Оценка кредитоспособности  клиента проводится на основе  информации о способности клиента  получать доход, достаточный для  своевременного погашения кредита,  о наличии у заемщика имущества,  которое при необходимости может  служить обеспечением выданного  кредита, и т.д. Кроме того, анализируется  рыночная конъюнктура, тенденции  ее изменения, риски, которые  испытывают банк и его клиент, и прочие факторы. Источниками  информации об индивидуальном  заемщике могут быть сведения  с места работы, места жительства  и т.п. 

 В своей практике  банк использует два метода  оценки кредитоспособности.

1. Системы оценки кредитоспособности  клиентов, основанные на экспертных  оценках и прогнозах результатов  экономической деятельности с  использованием предоставленного  кредита. 

При экспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются на общеэкономический  подход, т.е. банки анализируют информацию с точки зрения банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку, как личных качеств, так и  финансового состояния заемщика.

2. Балльные системы оценки  кредитоспособности клиентов.

Балльные системы оценки создаются банками на основе факторного анализа. Эта система использует накопленную базу данных «хороших», «надежных» и «неблагополучных»  кредитов, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов —  более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений, чем экспертные оценки.

Системы балльной оценки обладают тем несомненным преимуществом, что они позволяют быстро и  с минимальными затратами труда  обработать большой объем кредитных  заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный  способ оценки заявок, т.е. могут проводиться  кредитными инспекторами, не обладающими  достаточным опытом работы. Это позволяет  сокращать убытки от выдачи безнадежных  кредитов.