Отчет по практике в ОАО «Альфа-Банк»

банковской деятельности.

      Управление  рыночными  рисками  включает  управление  ценовым  риском,

риском изменения процентных  ставок,  валютным  риском,  а  также  кредитным

риском, связанным с рыночной переоценкой.

      Основными  методами  управления  рыночными   рисками   в   Альфа-Банке

являются:

• мониторинг риска,  включающий  расчет  риска,  изучение  его  динамики  во

времени и анализ причин его изменения;

•  лимитирование  риска,  включающее  установление   лимита   на   различные

показатели риска и последующий оперативный пересмотр таких лимитов;

• диверсификация вложений в ценные бумаги с целью  снижения  зависимости  от

одного источника риска;

• анализ неблагоприятных  сценариев  (стресс-тестинг),  проводимый  в  целях

выявления слабых мест банка и планов действий в экстремальных условиях;

• установление дисконтов на рыночную стоимость ценных бумаг, используемых  в

качестве залогового  обеспечения,  а  также  переоценка  рыночной  стоимости

обеспечения  с  целью  снижения  кредитного  риска,  связанного  с  рыночной

переоценкой.

      Количественная  оценка  рыночного   риска   производится   с   помощью

статистических   методов,   включающих   расчет    волатильности    рыночных

показателей и рисковой стоимости позиций,  открытых  на  финансовых  рынках.

При  расчете  этих  показателей   риска   используются   параметрические   и

непараметрические  вероятностные  модели,  различные  уровни   доверительной

вероятности и различные временные горизонты.

      Количественные  методы используются наряду  с  качественными  способами

оценки   рыночных   рисков,   которые   подразумевают   экспертную    оценку

рискованности рыночных инструментов.

 

 

 

5.3. Оценка операционного  риска

 

 

      Отдел по  управлению операционными рисками  осуществляет  риск-аудит  с

оценкой операционных рисков и дает рекомендации  по  их  снижению.  Методика

проведения риск-аудита основывается на:

•  определении  объемов   необходимой   информации,   последовательности   и

правильности ее обмена;

• определении ключевых риск-индикаторов, количественной  оценки  вероятности

их наступления и их последующей приоритизации;

• определении единственных источников поражения (single point  of  failure),

присутствующих в технологических цепочках и системах,  предложение  способов

по их устранению и повышению устойчивости систем в целом.

      В сферу  компетенции отдела входит также  экспертный анализ операционных

рисков при анализе новых продуктов, внутрибанковских регламентов, заявок  от

бизнес-подразделений, платежных и  расчетных  процедур.  Кроме  того,  отдел

собирает, анализирует информацию и проводит расследования в отношении:

• технологических сбоев;

• нарушений лимитов;

• операционных ошибок;

• задержек в расчетах.

 

 

6. Услуги, предоставляемые  банком юридическим лицам

 

 

 

      По  данным  на   2004  год  ОАО  «Альфа  –  Банк»  стремился   активно

сотрудничать с клиентами, продолжал работу по укреплению взаимоотношений  со

своими  постоянными  партнерами,   а   также   установлению   и   расширению

сотрудничества с  новыми.  При  этом  приоритет  отдавался  развитию  именно

долгосрочного  взаимодействия  на  основе  предоставления  целого  комплекса

банковских услуг, максимально способствующего развитию  бизнеса  клиентов  и

решению стоящих перед ними задач.

      Политика  банка по привлечению корпоративных  клиентов  была  направлена

на различные по размерам бизнеса предприятия. «Альфа – Банк»  концентрировал

свои усилия  не  только  на  индивидуальном  обслуживании  своих  крупнейших

клиентов, но и осуществлял качественное обслуживание  предприятий  малого  и

среднего  бизнеса,  занявших  устойчивое  положение  в  различных   отраслях

экономики региона.  На  мой  взгляд,  клиентскую  базу  банка  вполне  можно

характеризовать, как устойчивую.

      На конец 2003 года в «Альфа  –  Банке»  было  открыто  1209  расчетных

счетов в валюте Российской Федерации и 262 счета в иностранной валюте.

      В  2004  году   была   продолжена   работа   по   повышению   качества

предоставляемых услуг. Помимо традиционных для банка операций –  открытие  и

обслуживание счёта клиента, получила дальнейшее развитие система  удаленного

банковского  обслуживания  «Клиент-банк»,  по  которой  в  настоящее   время

оперативно принимается и исполняется 25% всех поручений клиентов.

      В 2003 году  банк в процессе привлечения  и  обслуживания  корпоративных

клиентов начал принципиальный переход от простого  предоставления  отдельных

типовых банковских услуг  к  деятельности,  способствующей  именно  развитию

бизнеса клиента. Основой такой работы  является  широкое  предварительное  и

последующее консультирование клиента, глубокое совместное  изучение  стоящих

перед  ним  задач,  определение  путей  их  решения  и   предоставление   на

индивидуальных  условиях  такого  комплекса   услуг,   который   максимально

способствует удовлетворению клиентских потребностей. В рамках этого  проекта

была организована работа отдела по развитию клиентского бизнеса,  одними  из

главных задач  которого  являются  наиболее  полное  выявление  потребностей

клиентов и контроль качества предоставляемых услуг.

      ОАО «Альфа - Банк  осуществляет  кредитование  крупнейших  организаций

города Мурманска и  области,  среди  них  акционеры  банка:  государственные

предприятия «Арктикморнефтегазразведка»,  Мурманский  морской  рыбный  порт,

«Морская администрация порта Мурманск». Среди  надёжных  партнёров  банка  в

отчётном году пользовались кредитными ресурсами такие  предприятия  как:  АО

«Колэнерго», АО «Мурманэлектросвязь».

      Процентная  ставка по кредитам определяется, исходя из установленной ЦБ

РФ  ставки рефинансирования и с учётом риска проводимых операций.

      Для  того,  чтобы  предприятие  или   организация   получила   кредит,

необходимо  поручительство  одного  из  надёжных  клиентов   банка.   Кредит

выдаётся под залог  ценных  бумаг,  товара  на  ответственном  хранении  или

недвижимости.

       Благодаря  взвешенному подходу к оценке  кредитоспособности  заемщиков,

на  1  января  2004  г.  нет  просроченных  кредитов,  а  размеры  резервов,

созданных банком, позволяют с большим запасом прочности оценивать  возможные

кредитные риски.

      Увеличились  объемы кредитования клиентов  малого  и  среднего  бизнеса,

доля которых составила 41,1% в общем объеме кредитного портфеля.

      Необходимо  отметить, что  в 2003 г. кредитные  вложения    выросли  на

50% и на 1 января 2004 года  составили 110 млн. руб.

      Расширился  круг заёмщиков банка,  при  этом  процедура  предоставления

кредитных  ресурсов,  включающая  в  себя  изучение  кредитной   истории   и

финансового  состояния   заёмщика,   а   также   ликвидности   предлагаемого

обеспечения, позволила повысить качество кредитного портфеля.

      Главным  направлением кредитной политики  банка  на  2004-2005  гг.  по-

прежнему остаётся расширение и укрепление партнёрских отношений с  надёжными

и перспективными клиентами.

 

 

 

7. Характеристика компьютерной  среды банка

 

 

 

      ОАО «Альфа  – Банк» имеет в своём распоряжение  современное компьютерное

обеспечение, пакеты программ, отвечающие самым высоким  требованиям  ведения

автоматизированного банковского учёта.

      В настоящее  время в банке находится специализированный  отдел:  «Отдел

автоматизации», в котором работают высококвалифицированные  сотрудники,  под

контролем  которых,   осуществляются   все   автоматизированные   банковские

операции.

      Парк программных  продуктов банка включает:

    - системный  комплекс  «Програмбанк»  (обеспечивает  персональный  режим

      ведения  счетов в  рублях  и  иностранной  валюте,  формирует  отчётные

      документы, отвечающие  требованиям ЦБ РФ);

    - пакет продуктов  «Microsoft»  и  «Borland»  (автоматизируют  работу  с

      документами);

    - программно-аппаратный  комплекс «REUTER»  (экономическая  информация  о

      банках, клиентах  личных партнёрах).

      Банк  разработал  индивидуальную   локальную   сеть,   через   которую

осуществляет возможность выхода в сеть РОСПАК, SOVAN TELEPORT, INTERNET.

      Для  упрощения  и   ускорения   взаимодействий   банка   с   клиентами

используется система “Клиент-Банк”, по  средствам  которой  выполняются  25%

банковских операций.

      В ОАО  «Альфа – Банк» используется  внутренний программный продукт Lotus

Notes,  который  позволяет   осуществлять   переписку   между   отделами   и

существенно ускорять процесс документооборота в банке.

      Банк прослеживает  все изменения на рынке компьютерного  обеспечения  и

банковских   программных   продуктов,    стремясь    своевременно    вносить

соответствующие изменения и обновлять  парк  собственных  автоматизированных

средств.

 

 

 

8. Организация менеджмента  в банке

 

 

 

      Менеджмент  – это наука о наиболее рациональной  системе  организации  и

управления.

      Специфика  банковского менеджмента  вытекает  из  специфичности  задач,

которые решает банковское предприятие на рынке услуг:

      -    аккумулирование свободных денежных  ресурсов;

      -  ответственность  за правильное хранение и приумножение  общественного

и личного капитала;

      -   решение   общественных   задач    путем    удовлетворения    рынка

дополнительными денежными ресурсами в  целях  расширения  воспроизводства  в

экономике.

      Цели банковского  менеджмента:

1) обеспечение рентабельной  работы банка как хозяйствующего  субъекта;

2) обеспечение ликвидности  баланса;

3)  максимальное  удовлетворение  клиентов  в  объеме,  структуре,  качестве

предоставляемых услуг;

4)умелое  сочетание  успешного  решения  производственных,  коммерческих   и

социальных задач;

5)создание эффективной  системы подготовки и переподготовки  кадров.

      Выделяют  количественные,   качественные   и   социальные   показатели

достижения целей.

      Количественные  показатели: количество  клиентов  и  их  счетов;  объем

депозитов; объем кредитных вложений; объем  инвестиций;  размер  оплаченного

уставного фонда; количество  сотрудников  банка;  объем  операций  и  услуг,

предоставляемых банком; количество корреспондентских счетов в  России  и  за

рубежом.

      Качественные  показатели:  показатели  доходов   и   расходов   банка,

показатели скорости  оборота  средств,  трудоемкости  затрат  на  совершение

операций, скорости обработки документов; показатели  степени  удовлетворения